Martingala non è affatto male, porta profitti

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Martingala, combinata con una strategia di trading e il trading di portafoglio, dà un profitto sul reale.

Vedi dettagli: http://bigforex.biz/load/2-1-0-170

 

Puoi uccidere con un'ascia, ma puoi anche costruire una casa. Un'ascia è malvagia? O è malvagio l'idiota che gli è caduto sul piede otto volte di seguito?

LaMartingala non può essere malvagia, è uno strumento, devi solo sapere come usarlo correttamente e in modo appropriato.

 
Quante discussioni possiamo fare su Martingale? È ovvio che Martingale è una variante di MM e non ha niente a che fare con TS! Da solo, non farà né perdite né profitti. Ma per un TS redditizio aumenterà il tasso di profitto, e per uno perdente aiuterà a perdere più velocemente. In generale, la Martingala è un reinvestimento mascherato di fondi.
 
Neutron: Apparentemente Martingale è una variante di MM ..... Martingala è un reinvestimento mascherato di fondi.
Abbastanza giusto, se non si tiene conto della teoria dei giochi... Se applicato al forex è al cento per cento MM e non un velato, ma aggressivo reinvestimento. Se usato consapevolmente e in modo giustificato, dà un guadagno tangibile
 
Va bene! Supponiamo di avere una BP ottenuta integrando una variabile casuale. Si sa che è impossibile costruire un TS redditizio a lungo termine su una serie del genere. E se il "reinvestimento aggressivo", se usato in modo consapevole e giustificato, in questo caso dà un profitto notevole? No, certo che no - senza un TS redditizio nessuna aggressione aiuterà (in questo caso niente aiuterà). Il mio punto è che la redditività del TS è primaria, e MM è secondaria e persino "terziaria".
 
Neutron писал (а): Il mio punto è che la redditività di TC è primaria e MM è secondaria o addirittura "terziaria".
Beh, nessuno sta discutendo su questo :-) L'"applicazione giustificabile" in questo caso implica una soluzione preliminare al problema della previsione corretta.
 
Consenso :-)
 

La mia versione del trade ha anche lievi segni di elementi di Martingala, ma si è sviluppata indipendentemente dal mio desiderio di incorporarla nella tattica.

Quando il trading viene effettuato simultaneamente in diversi timeframes, un pullback insignificante in quelli piccoli è dovuto ad un segnale su uno più alto e di conseguenza una tattica meno sensibile di uno più alto entra nel mercato in condizioni più favorevoli. Vale la pena menzionare che gli ordini vengono effettuati non più di 30 minuti.

 
Neutron:
Va bene! Supponiamo di avere una BP ottenuta integrando una variabile casuale. Si sa che è impossibile costruire un TS redditizio a lungo termine su una serie del genere. E se il "reinvestimento aggressivo", se usato in modo consapevole e giustificato, in questo caso dà un profitto notevole? No, certo che no - senza un TS redditizio nessuna aggressione aiuterà (in questo caso niente aiuterà). Il mio punto è che la redditività del TS è primaria, e MM è secondaria e anche "terziaria".
A proposito, sulla redditività. Quando è ottimizzato, il TS dà un fattore di profitto superiore a 2. Secondo i test in avanti è circa 1,2. Una volta che si collega la martingala e si ottiene 1,75-2,2 sul lato anteriore. Cioè dopo la martingala per ogni sterlina di perdita si hanno circa due sterline di profitto.
 
Reshetov: Cioè, dopo una martingala, per ogni sterlina di perdita, ci sono circa due sterline di profitto.
Ottimo punto, ma solo con un TS fondamentalmente redditizio.
 
Cronex:
Reshetov:Cioè, dopo una perdita, per ogni sterlina di perdita, ci sono circa due sterline di profitto.
Questo è un ottimo punto, ma solo nel caso di un TS fondamentalmente redditizio.

Se sui test forward (demo e reale) con lotto fisso il fattore di profitto è approssimativamente a 2 o superiore, allora la martingala non ha senso, indipendentemente dal fatto che il TS sia redditizio in linea di principio.


Un'altra cosa è che tali fattori di profitto si verificano più spesso solo nei migliori risultati di ottimizzazione. E quando vengono testati con un attaccante, risultano essere molto più bassi.

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