Come ottimizzare correttamente un consulente

Nuovo commento
 

È una domanda interessante.

Ognuno ha la propria esperienza, si prega di condividere le informazioni

come ottimizzo


Seleziono l'area diciamo 01 01 2007 - 10.09.2007

1. Tutti i rami di Expert Advisor, per esempio, responsabili della visualizzazione e della creazione di oggetti sul grafico sono spenti per accelerare le esecuzioni.

2 NON selezionare parametri che non influenzano l'ottimizzazione


Dopo aver ottenuto una quantità ragionevole di tempo, diciamo un giorno o due... Lascio la macchina e aspetto un campione

Una volta ricevuto il campione...

Lo carico in un database VFP o MS SQL

poi uso le query per selezionare i valori ottimali

1. si selezionano parametri che non sono con il massimo profitto

ogni parametro è selezionato in base al principio della massima presenza in corse redditizie


lasciateci avere 400 corse

300 redditizio

diciamo che

60 corse hanno dato il maggior profitto e il minor drawdown

all'interno di questi 60, comincio a cercare parametri che spesso si sovrappongono

per esempio ci sono 5 parametri p1 p2 p3 p4 p5

diciamo che P5 ha un valore di 39-41 il più delle volte nelle corse redditizie

diciamo che P4 ha un valore di 12-15 il più delle volte nelle corse redditizie

supponiamo che P3 sia da 1,2 a 1,7 il più delle volte nelle corse redditizie

supponiamo che P2 sia da 25 a 28 il più delle volte nelle corse redditizie

diciamo che P1 ha un valore da 55 a 62 il più delle volte nelle corse redditizie


Quindi l'ultima corsa che farò è in questa fascia.

che vi darà i migliori parametri


----

1 la cosa brutta è che non c'è modo di fermare l'ottimizzazione, cioè registrare la posizione attuale e iniziare, per esempio, il giorno dopo o tra qualche ora da questo punto

2, il problema è che non potete controllare l'inizio dell'ottimizzazione e il suo controllo dall'Expert Advisor

 

il sito è selezionato diciamo 01 01 2007 - 10.09.2007

Devi andare ad aprile per niente.

 
Prival:

il sito è selezionato diciamo 01 01 2007 - 10.09.2007

Devi aspettare fino ad aprile per niente.


come esempio

dipende dalla strategia


se ottimizzato per il futuro... per un mese - 2

Sceglierei 21.11.2007 - 15.02.2008

 
In una parola penso che hai solo bisogno di due buoni TS, uno di tendenza :-) e uno piatto + uno switch glamour tra loro :-), devi cercare lì, il graal sta lì - nello switch, non nell'ottimizzazione.
 

OK... ecco la mia esperienza...

1. Scrivo un EA con un minimo di chiamate alla cronologia delle operazioni e con un minimo di gestione degli errori di esecuzione restituiti dal server di trading.
2. Intervallo di ottimizzazione - dal 2001.01.01 al 2007.12.31
3. Scelgo una serie di parametri in base a Fattore di recupero massimo = Profitto netto / Drawdown massimo. Se non c'è un insieme di parametri con FS > 30, allora l'Expert Advisor viene scartato.
4. Controllo l'insieme dei parametri selezionati per la stabilità facendo piccoli cambiamenti di tutti i parametri uno per uno. Non considero troppe fluttuazioni di FS. Cioè, determino se ho selezionato il "picco del comunismo" o il "plateau". Se il picco, allora questo set viene scartato e prendo il prossimo.
5. Analizzo l'insieme piatto di parametri nell'analizzatore di portafogli per la compatibilità con altri TP. Formo un portafoglio TS con FS > 100, scrivo un EA per il trading online e lo metto sul conto reale.

 
KimIV:

OK... ecco la mia esperienza...

1. Sto scrivendo un Expert Advisor con un minimo di riferimenti alla storia delle operazioni e con un minimo di gestione degli errori di esecuzione restituiti dal server di trading.
2. Intervallo di ottimizzazione - dal 2001.01.01 al 2007.12.31
3. Scelgo una serie di parametri in base a Fattore di recupero massimo = Profitto netto / Drawdown massimo. Se non c'è un insieme di parametri con FS > 30, allora il mio Expert Advisor viene scartato.
4. Controllo il set di parametri selezionato per la stabilità facendo piccoli cambiamenti di tutti i parametri uno per uno. Non considero troppe fluttuazioni di FS. Cioè, stabilisco se ho selezionato il "picco del comunismo" o il "plateau". Se il picco, allora questo set viene scartato e prendo il prossimo.
5. Analizzo l'insieme piatto di parametri nell'analizzatore di portafogli per la compatibilità con altri TP. Formo un portafoglio TS con FS > 100, scrivo un EA per il trading online e lo metto sul conto reale.


Posso chiedere un po' di più sul portafoglio, come ho chiesto molte volte prima, ma non a te, ad altri. Come faccio a ottenere il coefficiente di correlazione bizcom a 1 (-1), è possibile mettere insieme un portafoglio che aumenterà FX da 30 a 100. Non riesco a togliermelo dalla testa. La ringrazio per la sua risposta informativa.
 
Prival:
Riguardo al portafoglio, potresti elaborare un po' di più, come ho chiesto molte volte prima, ma non a te, ad altri. Come, con coefficiente di correlazione bizcom a 1 (-1), si può costruire un portafoglio che aumenterà FS da 30 a 100. Non riesco a togliermelo dalla testa. Apprezzerei una risposta dettagliata.

Bene... Ecco un esempio reale...

Il sistema 1 sull'intervallo dal 10.01.2001 al 27.12.2007 ha EF=42.88, strumento EURCHF
Il sistema 2 per l'intervallo dal 10.01.2001 al 27.12.2007 ha FS=60.32, strumento EURGBP
La combinazione di questi due sistemi per l'intervallo 10.01.2001-27.12.2007 ha FS=102,95

 
o viceversa, scambiare valute (o sistemi). Scusa Igor, ma non capisco, le tue cifre mostrano che CHF e GBP non sono correlate, se usi 1 sistema, se ne usi 2 diversi e ottimizzi ognuno su questo intervallo allora è sbagliato, non c'è investimento di portafoglio come scrivono nei libri. Forse sto vivendo qualcosa di profondo, ma mi dispiace. Sarei stato in grado di fare lo stesso, non avrei vagato per i forum in cerca di risposte.
 
Prival:
Se si scambiano le valute (o i sistemi) nel modo opposto.

Perché? Il sistema 1 è fatto su misura per l'EURCHF. Ha il suo set di parametri. Il sistema 2 è personalizzato per EURGBP. Ha anche i suoi parametri. Se scambiate i sistemi, le loro caratteristiche peggioreranno.

Privato:
i tuoi dati mostrano che CHF e GBP non sono correlati se usi 1 sistema, se ne usi 2 diversi e ottimizzi ognuno su quella iterazione allora è sbagliato, non c'è investimento di portafoglio come scrivono nei libri.
Sì, proprio così. L'investimento di portafoglio come descritto nei libri non è presente nel mio approccio. Ma si ottiene una certa diversificazione. Il drawdown totale del portafoglio aumenta in misura minore rispetto ai profitti totali. La FS cresce. Raggiungo ciò che voglio. Questa è la cosa principale per me.
 
KimIV:

OK... ecco la mia esperienza...

1. Sto scrivendo un Expert Advisor con un minimo di riferimenti alla storia delle operazioni e con un minimo di gestione degli errori di esecuzione restituiti dal server di trading.
2. Intervallo di ottimizzazione - dal 2001.01.01 al 2007.12.31
3. Scelgo una serie di parametri in base a Fattore di recupero massimo = Profitto netto / Drawdown massimo. Se non c'è un insieme di parametri con FS > 30, allora il mio Expert Advisor viene scartato.
4. Controllo il set di parametri selezionato per la stabilità facendo piccoli cambiamenti di tutti i parametri uno per uno. Non considero troppe fluttuazioni di FS. Cioè, stabilisco se ho selezionato il "picco del comunismo" o il "plateau". Se il picco, allora questo set viene scartato e prendo il prossimo.
5. Analizzo l'insieme piatto di parametri nell'analizzatore di portafogli per la compatibilità con altri TP. Formo un portafoglio TS con FS > 100, scrivo un EA per il trading online e lo metto sul conto reale.

 
YuraZ:

È una domanda interessante.

Ognuno ha la propria esperienza, si prega di condividere le informazioni

come ottimizzo


Seleziono l'area diciamo 01 01 2007 - 10.09.2007

1. Tutti i rami di Expert Advisor, per esempio, responsabili della visualizzazione e della creazione di oggetti sul grafico sono spenti per accelerare le esecuzioni.

2 NON selezionare parametri che non influenzano l'ottimizzazione


Dopo aver ottenuto una quantità ragionevole di tempo, diciamo un giorno o due... Lascio la macchina e aspetto un campione

Una volta ricevuto il campione...

Lo carico in un database VFP o MS SQL

poi uso le query per selezionare i valori ottimali

1. si selezionano parametri che non sono con il massimo profitto

ogni parametro è selezionato in base al principio della massima presenza in corse redditizie


lasciateci avere 400 corse

300 redditizio

diciamo che

60 corse hanno dato il maggior profitto e il minor drawdown

all'interno di questi 60, comincio a cercare parametri che spesso si sovrappongono

per esempio ci sono 5 parametri p1 p2 p3 p4 p5

diciamo che P5 ha un valore di 39-41 il più delle volte nelle corse redditizie

diciamo che P4 ha un valore di 12-15 il più delle volte nelle corse redditizie

supponiamo che P3 sia da 1,2 a 1,7 il più delle volte nelle corse redditizie

supponiamo che P2 sia da 25 a 28 il più delle volte nelle corse redditizie

diciamo che P1 ha un valore di 55 -62 il più delle volte nelle corse redditizie


Quindi l'ultima corsa che farò è in questa fascia.

che vi darà i migliori parametri


----

1 la cosa brutta è che non c'è modo di fermare l'ottimizzazione, cioè registrare la posizione attuale e iniziare, per esempio, il giorno dopo o tra qualche ora da questo punto

2) Ciò che è male è che non si può controllare l'inizio dell'ottimizzazione e controllarla dall'Expert Advisor


123456789
Nuovo commento
Motivazione: