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Esattamente. Se la sega è troppo grossolana, scendi nella TF e costruisci una ZZ più piccola. Ma naturalmente, questa è solo un'interpretazione in termini di "rumore". Ma è un'interpolazione lineare frammentaria.
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Esattamente. Se la sega è troppo grossolana, scendi nella TF e costruisci una ZZ più piccola. Ma naturalmente, questa è solo un'interpretazione in termini di "rumore". Ma è un'interpolazione lineare frammentaria.
Non è affatto un'interpretazione, ma un segnale perfetto e pulito, perché i punti di rottura coincidono con i prezzi reali. L'interpretazione sarebbe la stessa interpolazione lineare piecewise, che non ha nulla a che fare con il sabot.
Interpolazioni e altre approssimazioni sono giardini botanici applicati al trading. Che senso ha interpolare o approssimare un segnale che già conosciamo - è la proprietà della storia? Non si possono intascare i risultati dell'interpolazione, non si possono spalmare sul pane?
Prendiamo un mucchio di filtri, li facciamo passare attraverso le quotazioni e confrontiamo l'output con ZigZag, per esempio, secondo RMS. Quello con il minimo ERR è il più adeguato. Tutti gli altri sono sprecati.
Esattamente allo stesso modo, cioè in base al rapporto tra l'uscita del filtro e lo ZigZag, possiamo regolare i parametri di questo stesso filtro, per esempio, usando un algoritmo genetico.
In generale, non ci sono problemi di sabotaggio. È facile da implementare come due dita sul pavimento.
E il libro di Zhizhilev è molto interessante, grazie mille eire.
Non c'è di che. Quando ho letto Prival, ho subito pensato al libro di Zhizhilev. E io, forse, ho perseguito fini egoistici :). Io stesso non riuscirò a padroneggiare questa materia nel prossimo futuro, ho molto da ricordare e ancora di più da studiare.
Grazie ancora per il libro. Se volete leggere il capitolo 7 in una dichiarazione più dettagliata, cercate i link qui sotto vi condurrà + ci sono post che ho allegato documenti Wordov, hanno una descrizione più dettagliata è
A Mathemat
Confronta la formula 7.3.4 e la "Teoria del flusso casuale e il FOREX".
Fig. 7.6 Vista di ACF e modello 'Random Flow Theory and FOREX' + quello che abbiamo ottenuto sul reale 'Random Flow Theory and FOREX' e con la giustificazione della formula 7.3.31 direi :-)
E anche lui ha le matrici 7.3.36 come io ho 'Random Flow Theory and FOREX'.
Pagina 189 tre passi
3. Poi il controllo ( Acquistare, Vendere ) (Ma prima dobbiamo capire l'accuratezza e la tempistica della previsione)
Gli indicatori mostrano buoni risultati, ma ci sono alcuni problemi durante l'applicazione pratica -
Quando si include l'indicatore JJMA nel codice di Expert Advisor, l'indicatore smette di funzionare. Dopo di che, le sue linee smettono di essere disegnate in modalità di visualizzazione. Allo stesso tempo, un errore viene scritto nel log - "l'indice dell'array non corrisponde alla sua dimensione".
Ho provato a fare quanto segue: trasferire il codice dalla libreria JJMASeries all'indicatore JJMA. Questo indicatore ha funzionato, ma solo finché non l'ho abilitato nel codice di Expert Advisor. L'errore era lo stesso - "l'indice dell'array non corrisponde alla sua dimensione".
Per favore aiutatemi a risolvere il problema
Aiuto nello sviluppo di un algoritmo di filtraggio adattivo per segnali modulati QPSK. Non posso scegliere l'algoritmo, grazie in anticipo.
Aiuto nello sviluppo di un algoritmo di filtraggio adattivo per segnali modulati QPSK. Non posso scegliere l'algoritmo, grazie in anticipo.
Qui l'hanno già sviluppato http://www.europe-tv.ru/acat/510056-1.htm Scusate, questo forum è dedicato ad altri sviluppi