Indicatore stocastico. Un'osservazione curiosa. - pagina 5

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Cosa pensi allora che l'allargamento del canale ENVELOPES appeso allo stocastico in alto possa essere interpretato come ? E il suo restringimento in basso?

Per la natura del movimento.

Avete visto la formula stocastica? Dov'è l'asimmetria?
Se non credete alle formule, posso prendere i dati del grafico per qualsiasi periodo, invertirli e calcolare i valori stocastici usando le stesse formule del grafico diritto. Se la stocastica è simmetrica, allora tutti i valori risultanti dovrebbero essere simmetrici intorno all'asse50. Sei d'accordo con questo? Questo ti convincerebbe?
 
leonid553:

Come pensate allora di poter interpretare l'allargamento del canale ENVELOPES, sospeso sullo stocastico, nella sua parte superiore. E il suo restringimento in basso?

Questo perché ENVELOPES è una busta percentuale che è costruita intorno alla media mobile. Il valore dello stocastico varia da 0 a 100, quindi la parte superiore del canale sarà più ampia di quella inferiore.
 
Non voglio offendere nessuno... Il classico diceva: si alimentano le speranze dei giovani.
Anche se c'è una grana ragionevole in qualsiasi sistema.
Mi preoccupa solo l'idea dell'asimmetria... dopo tutto, il mercato cambierà e allora diventerà simmetrico...))
 

OK, Simka & Topor!

Mi hai quasi convinto. Lo sono. Potrebbe essere la busta, ci darò un'occhiata.

 
Salve, signori!
Ecco qualcosa che ho scovato nel magazzino.
Forse per gli amanti della stocastica questo articolo sarà di interesse.
 
VBAG:
Forse per gli amanti della stocastica questo articolo sarà di interesse.
Leggiamolo. :) Amo lo stocastico. :)
 
Nel caso in cui qualcuno non creda che lo stocastico non abbia nulla a che fare, ecco un'immagine per l'RSI.
 
Sadhu:
Nel caso in cui qualcuno non creda che gli stocastici non abbiano nulla a che fare, ecco un'immagine per RSI.

Anche la RSI non c'entra niente. È tutta una questione di BUSTE.
 
Sì, ho capito.
 

Quando si usa Stocastico, spesso accade che l'EA mostri una percentuale molto più alta di operazioni redditizie per le posizioni lunghe che per quelle corte. O viceversa. Dipende dalla coppia, dalla situazione (tendenza), dalle impostazioni, ecc.

Per esempio, nella storia di due anni del kiwi n1, con diverse centinaia di scambi si è scoperto che la percentuale di posizioni short redditizie raggiunge a volte il 75-80% durante l'ottimizzazione!

Così ho avuto un'idea - omettere le posizioni lunghe durante il trading, implementando solo quelle corte (il numero di operazioni diminuirà, ma non è un problema per un Expert Advisor multicurrency).

Ma come implementarlo programmaticamente? Impostare semplicemente ONLY SHORT in PROPERTIES non risolve il problema per una buona ragione. Abbiamo bisogno che le transazioni lunghe vengano saltate invece di essere scambiate. Anche il trailing stop complica notevolmente le cose.

Senza trailing stop, potremmo usare trailing stop e Take Profit per tracciare un trade LONG proibito.

Ma con un trailing stop..... Non so nemmeno come affrontare la soluzione.

A quanto pare, dobbiamo fornire un blocco che imita un commercio proibito. Ho guardato degli esempi, ma non ho trovato nulla di simile.

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