Un grande libro su test e ottimizzazione - pagina 13
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FOXXXi писал(а) >>
Se si scava più a fondo, ci può essere solo un momento simile su cento, e non si è dimenticato di contare i profitti.
Ecco di nuovo la pelle degli orsi non uccisi.
Da tempo ho preso un'altra abitudine: non dimenticare i cigni neri, che secondo i calcoli non dovrebbero essere più di 1 pezzo su cento, ma nello stato risulta un intero stormo.
Da tempo ho l'abitudine di non dimenticare i cigni neri, che secondo i calcoli non dovrebbero essere più di 1 su cento, ma nello stato risulta essere uno stormo intero.
Sì, avete un intero gregge, lavorate con serie non stazionarie, e sembra che non abbiate fortuna con le serie stazionarie - questa è la matematica di Reshetov.
Hai un mazzo, lavori con una fila non stazionaria, e hai una fila stazionaria incasinata - questa è la matematica di Reshetov. Che senso ha tenerli a mente?
Riposo.
il forum è vivo, almeno si può avere una risata nel fine settimana :)
GARCH funziona in un modo o nell'altro :), è solo che la volatilità è aumentata... in realtà, ciò che tutti usano non funziona. quindi è l'incorporazione della creatività e la combinazione di diverse idee che risulta nella crescita del portafoglio. i migliori saranno sempre i migliori, poiché il resto è tirato dietro di loro.
per quanto riguarda le crisi, i modelli funzionano, è solo che non sono stati sintonizzati su quella frequenza con molte persone e manca il concetto di liquidità.
VaR per esempio, quello che probabilmente intendi, e che non ha funzionato a causa degli eventi del 19.09.2008, perché secondo molte banche la volatilità è prevista per 10 giorni...
anche se non tutte le banche lo fanno, le migliori hanno un'alta frequenza, e si può vedere nei loro risultati per 2, 3 trimestri :))
interessante che Foxy scrive e dimostra che tutto funziona. i suoi post mi danno l'impressione che non sa usare nessuno di questi modelli.
Complimenti a Goldtrader, l'approccio funziona! per quanto riguarda gli outlier e le correlazioni... ci sono ragioni fondamentali per questo, bisogna tenere d'occhio tutto.
>> Riposo.
E vi suggerisco, smettete di torturare il tester e fatevi dare il culo dai cigni neri.
FOXXXi писал(а) >>
E vi suggerisco di smettere di torturare il tester.
Non ci rinuncio lo stesso, perché è una bella cosa.
>> Non lo lascerò comunque, perché è un bravo ragazzo.
Non discuto che sia buono, ma è "un po'" per altri scopi.
È interessante che Foxy scriva e dimostri che tutto funziona. i suoi post danno l'impressione che non sappia usare nessuno di questi modelli.
Mi mostri esattamente dove sono sorti i dubbi?
Mi mostri esattamente dove sono i dubbi?
Nessuno ha ancora dubbi.
>> >> >> questo è un solido CU, a giudicare dalle foto. Puoi andare direttamente a quello vero. È lì che appariranno tutti i dubbi.