Un grande libro su test e ottimizzazione - pagina 6
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Valmars, ho un'idea. Ho intenzione di scrivere appositamente, per divertimento, una lista completa di ciò che Pardo suggerisce qui in questo thread. Si rivelerà molto impressionante (ho finito oggi una lettura preliminare di questo libro). Che questa lista serva a ricordare ai creatori di graal quanto sottovalutino l'attuale livello di comprensione in questo campo. Eppure, questa lista è, per l'intenzione del libro, almeno una certa, non del tutto il 100%, relativa assicurazione che la strategia ha un ragionevole diritto di esistere. L'elenco sarà qui a breve.
Dov'è la lista? .....öklmnoprst......
Sì, è così. Dovremmo metterlo in giro. Grazie per il promemoria, LeoV.
Qualcosa sull'argomento è volato via. È diventato piuttosto interessante. In attesa (non sono l'unico).
Sì, lo è di sicuro. Dovrebbe metterlo in giro. Grazie per il promemoria, LeoV.
Qualcosa sull'argomento è volato via. È diventato piuttosto interessante. Non vedo l'ora (non sono l'unico).
+1 L'argomento è molto interessante infatti....
1. Formare una strategia di trading sotto forma di un diagramma di flusso. Formulare TS sotto forma di regole in uno pseudolinguaggio. Codifica della ST.
2. test:
a. Controllare se il codice fa esattamente ciò che è stato formulato prima, su un breve pezzo di dati,
b. Avere un'idea approssimativa del profilo di profitto e di rischio - basata su test in diversi mercati e periodi di tempo:
Questa fase è una stima approssimativa di come il sistema si comporta sotto parametri più o meno ragionevoli. Se il sistema mostra parametri accettabili, si può passare all'ottimizzazione.
3. Ottimizzazione semplice: solo quello che facciamo nell'ottimizzatore, impostando intervalli di parametri e passi. In questa fase cerchiamo di spremere il massimo dal sistema. Scegliamo le opzioni che ci piacciono di più.
4. Analisi in avanti. Questo è ciò che l'autore stesso scrive sulla sua importanza:
Come esattamente si realizza è descritto alle pagine 28-31 del libro, così come nel capitolo 7.
5. Trading di sistema.
6. Confronto dei profitti ottenuti nei test e nel trading reale [o sulla demo, se c'è ragione di credere che i risultati sulla demo non differiranno significativamente dal reale - Mathemat].
7. Miglioramento del sistema.
Questi sono tutti grandi passi, che devono essere descritti in dettaglio. Ne seguiranno altri. Nel prossimo post chiarirò cosa intende l'autore per test, e quali sono i requisiti.
La prima fase del test è la selezione di una finestra di test adeguata, cioè l'area di test. La finestra di test dovrebbe garantire 1) la rappresentatività statistica, 2) la pertinenza per una determinata ST e un determinato mercato.
1. Rappresentatività statistica.
In primo luogo, è un numero sufficiente di transazioni: se il numero di transazioni è N, allora l'errore standard nella determinazione dei parametri del sistema è approssimativamente uguale a 1/MathSqrt(N+1). Spiegazione:
L'errore standard è una nozione applicabile non solo al valore del guadagno medio, ma a qualsiasi cosa. Per esempio - alla durata degli scambi. Sarebbe auspicabile che le operazioni redditizie e quelle in perdita fossero distribuite uniformemente all'interno dell'area di test.
In seguito, si stima il numero di gradi di libertà del sistema (p. 68-69). In parole povere, è la differenza tra il numero di segnali e il numero di regole che definiscono i segnali. Una stima più o meno affidabile del numero minimo richiesto di gradi di libertà è dieci volte la somma del numero di regole e del numero di condizioni. Se abbiamo 5 regole di ingresso/uscita e 3 condizioni per esse, il numero di gradi di libertà deve essere almeno 10*(5+3) = 80. Ma questo è il minimo che è auspicabile superare.
Inoltre, è auspicabile coprire il maggior numero possibile di tipi di mercato reale nella finestra di test. Se il test viene eseguito solo sul mercato toro, il sistema può ovviamente funzionare solo su di esso.
2. I dati dei test dovrebbero essere pertinenti alla ST stessa e alle caratteristiche del mercato.
Il ragionamento dell'autore su questo punto è molto vago. La loro essenza consiste nel fatto che durante i test si dovrebbero usare solo dati simili alle condizioni di trading attuali.
Nel capitolo 5. 5, l'autore considera diversi metodi di ricerca delle migliori strategie (compresi gli algoritmi genetici), ma non sono di grande interesse per noi qui, perché sono già stati implementati nel tester. E poi, da pagina 89, l'autore si concentra sui metodi di valutazione della strategia. I criteri di valutazione dati lì sono abbastanza interessanti, e non tutti sono implementati nel tester MT4. La maggior parte dei principianti di solito guarda solo il profitto lordo, ma questo non è il parametro di valutazione della strategia più ottimale.
Apparentemente, l'autore considera il ritorno pessimistico sul margine (PROM, vedi pp. 93-96) come uno dei migliori criteri globali.
OK, fermiamoci per ora per fare una piccola pausa...
Allora, di cosa parla questo film?
Niente......
OK, LeoV, posso finire. Ti sei annoiato?
P.S. Siete tutti d'accordo che non possiamo andare oltre?
2 Korey: nella quinta lega tutti molto vogliono ottenere, è ovvio. Ma molto desidera farlo in modo che rapidamente e senza molto sforzo...
OK, LeoV, posso finire. Ti sei annoiato?
P.S. Siete tutti d'accordo che non possiamo andare oltre?
NO, NON LO FACCIAMO!!!
LeoV potrebbe sapere tutto. Ma il resto di noi (io in particolare) vorrebbe leggere.