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Ad essere onesti - non me ne frega un cazzo. Non volevo essere coinvolto. Ma mi è venuto in mente. Nessun reale? - No. Quindi scrivi quello che vuoi. Non mi interessa.....))))
Non sono stato sul forum per 5 giorni, e qui è tutto uguale (il mio consiglio è di non visitare il forum per 3-4 giorni, il forum rimarrà lo stesso, ma il tuo atteggiamento cambierà).
FOXXXi, ora è il tuo turno. LeoV (grazie, Lenya!) ha rimosso questa lettera.
Che coda, siete tutti pazzi qui, gente!!! Vi ho chiesto qualcosa qui, forse nell'intimità di qualcuno, richiamatemi, o forse qualcuno mi ha dato dei soldi, e c'era una corrispondenza segreta, richiamatemi!!!
Caspita, a quanto pare si parla di cointegrazione.
Due punti:
1. La parte "fisica", sostanziale della teoria dell'idea di cointegrazione è molto traballante. Essenzialmente, la situazione è come trovare una relazione puramente matematica tra alcune cifre. Spesso, di conseguenza, sono stronzate, ma danno pane e burro agli analisti di banche e fondi.
2) Un insieme limitato di oggetti di studio. I limiti di questo insieme non sono formalizzati. Quindi, falsa stazionarietà.
In realtà, la base teorica non è così traballante. Se i dati sono derivati empiricamente per un processo stazionario, la teoria può funzionare + qualche errore.
Se si sostituiscono gli indicatori economici nelle equazioni, questa è un'evidente assurdità.
E poi, la teoria è molto superata, cioè di nuovo, la base è stata sviluppata in tempi pre-computer + su di essa i premi Nobel americani hanno messo su sciocchezze in tempi post-computer.
E così, in generale, il problema è banale. Il punto è che la formula di regressione lineare multipla è un tipico perceptron a uno strato. Il risultato finale si riduce a trovare un modello con il minimo RMS tra l'empirico e il modello sull'insieme dei punti. Di conseguenza, il problema tipico è trovare un estremo. Usare l'algoritmo genetico per trovare tutti i coefficienti dell'equazione è come due dita sull'asfalto. E non c'è bisogno di nessun premio Nobel, nessuna fatica di agitare il cervello, mentre il risultato sarà pronto in pochi minuti su un normale PC. Non è nemmeno necessario avere un'idea di tutti i tipi di autoregressioni e autocorrelazioni, poiché la genetica terrà conto di tutte le correzioni quando si cerca un estremo.
Un'altra cosa è che gli economisti moderni non hanno bisogno di un approccio così banale. Perché è accessibile a chiunque per il controllo e sarà impossibile coprire le macchinazioni pseudo-scientifiche di qualsiasi premio dell'inventore della dinamite.
Ad essere onesti - non me ne frega un cazzo. Non volevo essere coinvolto. Ma mi è venuto in mente. Nessun reale? - No. Quindi scrivi quello che vuoi. Non mi interessa.....))))
Vede, Mathemat ha imparato cos'è la cointegrazione, cosa utile che altri impareranno. Lei capisce la mia posizione, ma continua ad essere uno stupido. Non mi sono sbagliato su di lei, l'ho sentito, ma non scriverò qui chi è veramente.
In realtà, la base teorica non è così traballante. Se i dati sono derivati empiricamente per un processo stazionario, allora la teoria può funzionare + un certo margine di errore.
:) su sì, se su un processo stazionario, allora sì, può funzionare. e non è sorprendente.
Non discutiamo fino alla raucedine, secondo me - non c'è "fisica" lì, nella tua - un po' lo è.
Se si sostituiscono gli indicatori economici nelle equazioni, è un'evidente sciocchezza.
Sì.
E poi la teoria è un po' superata, cioè di nuovo la base è stata sviluppata in tempi pre-computer + i premi Nobel americani ci hanno messo sopra delle sciocchezze in tempi post-computer.
Ma in generale, il problema è banale. Il punto è che la formula di regressione lineare multipla è un tipico perceptron a uno strato. Il risultato finale si riduce a trovare un modello sull'insieme di punti che ha il minimo RMS tra l'empirismo e il modello. Di conseguenza, è un tipico compito di ricerca di un estremo. Usare l'algoritmo genetico per trovare tutti i coefficienti dell'equazione è come avere due dita sull'asfalto. E non c'è bisogno di nessun premio Nobel, nessuna fatica di agitare il cervello, mentre il risultato sarà pronto in pochi minuti su un normale PC. Si può anche non avere un'idea di tutti i tipi di autoregressioni e autocorrelazioni, poiché la genetica terrà conto di tutte le correzioni durante la ricerca di un estremo.
Non c'è niente da discutere.
Dovrei solo notare che più guardo il Nobel per l'economia, più vi trovo caratteristiche del Nobel per la pace.
La mia posizione è una - no real? - No. Solo parole e schermi? - Sì. Allora "fai una passeggiata, Vasya!" ....))))
La mia posizione è una - no real? - No. Solo parole e schermi? - Sì. Allora "fai una passeggiata, Vasya!" ....))))
Lo ripeterai presto come un incantesimo, sei fregato, fattene una ragione.
Lo ripeterai come un incantesimo, sei fregato, fattene una ragione.
Sì, lo so, è quello che dicono tutti quando c'è zero in tempo reale.....))))
Sì, ho capito, tutti dicono che quando c'è zero sul reale.....))))
Ecco il link che mi ha chiesto per il software. Ora scusati con me qui, per quella merda che hai postato qui, gli eroi non lo fanno, ti ho detto che tutto sarà chiarito.