Un grande libro su test e ottimizzazione - pagina 8
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dobbiamo fare una chiacchierata su Bernouli...
papaklass, ecco il link, grazie a Yury Reshetov: http://bigfx.ru/load/8-1-0-4 . Non sembra essere rotto, l'ho appena controllato.
http://nfkgtu.kai.ru/download/plugin.rar - scaricare e metterlo su.
Il link è rotto.
Posso condividere quello intatto: http://bigfx.ru/load/8-1-0-4
Grazie per il link...ancora nessuna email dal forum per la registrazione...
Mi sembra che l'analisi in avanti (test out-of-sample) mostri solo che sei riuscito ad adattare il sistema in modo che mostri risultati positivi nel test out-of-sample durante il processo di ottimizzazione. Sulla base di questa affermazione possiamo trarre l'unica conclusione corretta - la probabilità che il sistema produca un profitto in futuro è del 50% - o si farà un profitto o non lo si farà. :)
Se volete verificarlo, dovreste fare il test fuori campione, e se siete soddisfatti dei risultati e pensate di aver trovato un sistema funzionante, allora fate un altro test "fuori campione" su un periodo raddoppiato. Se siete soddisfatti di questo test, fate un ultimo test. Se siete soddisfatti di questo test, potete dire di aver trovato un sistema funzionante. Ma funzionerà ancora?!??, per controllarlo avete bisogno di cosa? .... giusto - un altro test :)))))).
Non è così?
Un'altra cosa che mi viene in mente riguarda i sistemi di montaggio:
Diciamo che ho un sistema e l'ho adattato a una curva in modo che dia buoni risultati sia nel periodo di prova che nel test fuori campione. L'ho regolato molto semplicemente - nell'ottimizzatore, impostando un sacco di parametri, con un passo molto piccolo per ottenere il miglior adattamento. Tra tutti i raccordi possibili, nello stesso ottimizzatore, usando il test in avanti ho ottenuto il migliore. Sono contento, perché ora ho un sistema, anche se è un buon sistema ed è improbabile che funzioni.
Il mio vicino, Vasya, è un grande matematico e il suo approccio è diverso. Prende esattamente lo stesso sistema, fa dei test, fa un mucchio di calcoli, un mucchio di test, tutti scientifici, e alla fine ottiene lo stesso sistema che ho fatto io, solo usando metodi diversi.
Così ora sorge la domanda: chi ha il sistema e chi no?
E l'altra domanda - come reagirà la comunità quando scoprirà come ho ottenuto il mio sistema? ... Proprio così - è pura misura e non funzionerà. E come reagirà la comunità al sistema di Vasya e a come l'ha ottenuto? Giusto - ben fatto Vasya, sei così intelligente e ora hai un sistema funzionante, perché non si adattava alla curva, ma passava tutti i test e si adattava a tutte le cornici e parametri.
E l'ultima domanda - chi ha un sistema che funziona davvero? Io o Vasya?
Mi sembra che l'analisi in avanti (test out-of-sample) mostri solo che sei riuscito ad adattare il sistema in modo che mostri risultati positivi nel test out-of-sample durante il processo di ottimizzazione. Sulla base di questa affermazione possiamo trarre l'unica conclusione corretta - la probabilità del sistema di fare un profitto in futuro è del 50% - o si farà un profitto o non si farà. :)
Se vuoi controllarlo, dovresti fare il test fuori campione, e se sei soddisfatto dei risultati e pensi di aver trovato un sistema funzionante, allora fai un altro test fuori campione su un periodo raddoppiato. Se siete soddisfatti di questo test, allora fate un ultimo test. Se siete soddisfatti di questo test, potete dire di aver trovato un sistema funzionante. Ma funzionerà ancora?!??, per controllarlo avete bisogno di cosa? .... giusto - un altro test :)))))).
Non è così?
Sono d'accordo. Mi sono imbattuto che c'è anche un adattamento "fuori campione". E questo adattamento è più difficile da capire ed evitare......))))
Hmm, per qualche motivo mi aspettavo una critica di diversa polarità :). Pensavo che le mie conclusioni sarebbero state mandate in frantumi.
LeoV ha ragione sul fatto che questo tipo di montaggio è più difficile da capire. Molte persone non cercano nemmeno di capirlo.
Hmm, per qualche motivo mi aspettavo una critica di diversa polarità :). Pensavo che le mie conclusioni sarebbero state mandate in frantumi.
LeoV ha ragione sul fatto che questo tipo di montaggio è più difficile da capire. Molte persone non cercano nemmeno di capire.
Coloro che cercheranno di cestinare queste conclusioni, non capiscono ancora nulla. Alcuni lo ottengono rapidamente, altri per 10 anni ancora non capiscono. Cioè sono tutti gli stessi plummers che sono impegnati in masturbazione sotto il nome - ottimizzazione, e addestrare reti neurali per non è chiaro cosa. Cercano dove c'è più luce, e non dove è necessario.
Sono d'accordo. Mi sono imbattuto nel fatto che esiste anche un adattamento "fuori campione". E questo adattamento è più difficile da capire ed evitare......))))
E perché così incerto? Fuori campione, forward e altre cazzate sono un caso clinico.Sulla martingala non c'è modo di evitare il fit.