Il perfetto sistema di trading meccanico. - pagina 8

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Xeon, grazie. L'ho pensato anch'io :)

Signori, alla questione dell'ottimizzazione e del montaggio e all'influenza dei centri di negoziazione su questo.

Ecco i risultati di una corsa con gli stessi parametri a casa mia (server Teletrader Demo).

 
dmitriy писал (а):
Xeon, grazie. L'ho pensato anch'io :)

Signori, alla questione dell'ottimizzazione e del montaggio e all'influenza dei centri di negoziazione su questo.

Ecco i risultati di una corsa con gli stessi parametri a casa mia (server Teletrader Demo).



Possiamo vedere un rapporto più esteso?
 
dmitry, nota che TralingStop=5 qui. Naturalmente, con uno stop così vicino l'effetto del rumore sarà molto alto. A proposito, la mia Liteforex non permette affatto tali stop ravvicinati. I miei ordini di stop sono ad almeno 10 pip di distanza dal mercato. Per quanto riguarda il problema dei tick in generale, molto probabilmente, i tick dovranno essere scritti in un file e l'ottimizzatore sarà alimentato con essi. Sì, non mi piace molto, ma il compito è quello di battere un broker molto concreto in un periodo di tempo molto concreto e piccolo. Penso che sia meglio ottimizzare in base al grafico a tick esatto.
 
Rapporto di ottimizzazione
Campione MACD2


Passaggio Profitto Totale scambi Redditività Payoff previsto Prelievo $ Profitto %
1 28187.15 2393 11.34 11.78 136.00 0.66
2 20507.20 1722 8.32 11.91 135.00 0.75
3 14958.37 1264 6.91 11.83 157.73 1.21
4 11036.64 868 5.60 12.72 170.73 1.30
5 8446.64 654 4.77 12.92 167.73 1.31
6 7188.28 532 4.22 13.51 177.98 1.32
7 6123.41 485 3.91 12.63 187.98 1.30
8 4972.16 419 3.18 11.87 226.98 1.67
9 4524.16 382 3.13 11.84 231.98 1.73
10 4071.41 358 2.92 11.37 226.98 1.74
 
eugenk1:
dmitry, nota che TralingStop=5 qui. Naturalmente, con uno stop così vicino l'effetto del rumore sarà molto alto. A proposito, la mia Liteforex non permette affatto tali stop ravvicinati. I miei ordini di stop sono ad almeno 10 pip di distanza dal mercato. Per quanto riguarda il problema dei tick in generale, molto probabilmente, i tick dovranno essere scritti in un file e l'ottimizzatore sarà alimentato con essi. Sì, non mi piace molto, ma il compito è quello di battere un broker molto concreto in un periodo di tempo molto concreto e piccolo. Penso che sia meglio ottimizzare in base al grafico a tick esatto.
Scrivo zecche da molto tempo, ma non ho ancora imparato come alimentare l'ottimizzatore con esse. Forse c'è qualche metodologia collaudata? "Lanciami un link, per favore" (la mia citazione preferita)

xeon:

Possiamo vedere un rapporto più esteso?
L'ho appuntato due volte e non si è attaccato :?
Proverò di nuovo. Non ha funzionato. :?
 
eugenk1
TralingStop=5


Ottimizzazione di TralingStop dal 5 al 50
 
xeon:
eugenk1
TralingStop=5


Ottimizzare TralingStop da 5 a 50
Trailing stop = 5 pip - questo è un pip reale e non lo consideriamo :)
 

Ho dato opzioni di ottimizzazione per TralingStop con parametri da 5 a 50 punti in incrementi di 5

Ecco un grafico con TralingStop = 30 con gli stessi altri parametri



E alla fine non è questo il punto, volevo solo mostrare che ottimizzando per i dati storici si possono ottenere risultati abbastanza accettabili. L'altra questione è che un EA ottimizzato in questo modo (secondo ipotesi non verificate) funzionerà (per esempio, su un conto demo), ma non per molto tempo.
Forse qualcuno vorrà verificare questa "ipotesi".
 
Se ottimizzi su un periodo più breve, per esempio un mese, puoi ottenere risultati ancora migliori...
 
xeon, scusa, sono stato un po' distratto dal mio lavoro principale. L'ottimizzazione dovrebbe essere fatta in un giorno, non in un mese. Una settimana al massimo. L'algoritmo è il seguente: i tick si accumulano. Verso le 2 del mattino (o il sabato) l'ottimizzatore si accende e ricalcola i parametri per il prossimo periodo di trading. Cercherò di controllare i vostri parametri sulle mie quotazioni (liteforex).
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