Il perfetto sistema di trading meccanico. - pagina 9

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Merda... Non mi piace molto il modo in cui funziona l'ottimizzatore di MT4. Sembra mostrare solo i passaggi redditizi nel rapporto. E con quale "densità" questo o quel passo redditizio è circondato da quelli non redditizi, non è chiaro... E questo è molto importante.
 
xeon, il mese non va bene. Sto cercando di ottimizzare per un mese su M5, ma finora ho avuto al massimo 12 scambi. Questo è troppo poco. Il mio Expert Advisor ha rifiutato di fare trading su M1 per qualche motivo. In breve, so che dovrò scrivere il mio ottimizzatore.
 
eugenk1 писал (а):
Merda... Non mi piace molto il modo in cui funziona l'ottimizzatore di MT4. Sembra mostrare solo i passaggi redditizi nel rapporto. E con quale "densità" questo o quel passo redditizio è circondato da quelli non redditizi, non è chiaro... E questo è molto importante.

BTW, questo problema affligge anche me. Forse nella versione 201 di Metatrader vedremo? A chi scrivere un suggerimento? :)
 
qualità, non ho mai lavorato con un ottimizzatore fino ad ora per essere onesti. E vedo già molte cose sbagliate. Per esempio, ciò che è assolutamente necessario è un qualche tipo di clustering del rapporto. Tracciare confini tra aree buone e cattive. Quello che vedo davanti a me ora è solo una stupida ricerca di un extremum. E questo, ahimè, non è affatto ciò che è interessante o ciò che vorrei vedere... :(
 
eugenk1 писал (а):
xeon, il mese non va bene. Sto cercando di ottimizzare per un mese su M5, ma finora ho avuto al massimo 12 scambi. Questo è troppo poco. Il mio Expert Advisor ha rifiutato di fare trading su M1 per qualche motivo. In breve, so che dovrò scrivere il mio ottimizzatore.

Penso che il problema non sia l'ottimizzatore ma l'Expert Advisor - MACD Sample non è destinato a piccoli timeframes
 
Amico, non capisco proprio come funziona tutto questo! Ce l'ho sull'ottimizzatore
TakeProfit=120
TrailingStop=30
MACDOpenLevel=0
MACDCloseLevel=100
MATrendPeriod=26
FastEMA=12
SlowEMA=4
SegnaleSMA=6

L'ho ottimizzato su M5 dal 2006.09.01 al 2006.10.01. Sono stati eseguiti 12 trade, il che è abbastanza strano per un mese di trading su M5, il profitto è stato di 2385.63 AZN e il drawdown di 0. Avendo usato questi parametri nel mio robot di trading, ho ottenuto 463 accordi (molto più reale anche se IMHO è troppo) 148 di loro erano redditizi e 7224,34 ritratti del presidente era una perdita netta. Una specie di misticismo...

In primo luogo, ho un robot non così complesso che ha richiesto più di due ore di calcolo. Ecco perché stiamo usando mql per ora, e va bene, ma per un lavoro serio suggerisco di abbandonare mql e scrivere il robot di trading TOTALE in C. Dovremo scrivere sia l'ottimizzatore che la strategia stessa. Ci saranno molti contatori lì, e vorremmo ottenere un risultato almeno entro un paio di fine settimana. Quindi non dovremmo trascurare la velocizzazione di 20 volte data da C. Dopo tutto, la strategia sarà chiamata dall'ottimizzatore in un ciclo, molte volte. In secondo luogo, penso di aver capito il problema di ottimizzazione in sé. Matematici, fate attenzione! Ascoltate! Chi mi dirà come fare in un paio di fine settimana guiderà una Rolls-Royce, e non si preoccuperà del margine di 600 come un proletario kopeck da quattro soldi :)))))))))) Quindi, c'è una funzione di molte variabili (spiego per gli ottusi, è la nostra strategia). È necessario trovare il suo estremo. Ma NON QUALSIASI estremo, ma un estremo abbastanza liscio. L'estremo dovrebbe essere abbastanza liscio in modo che non ci siano punti cattivi nelle vicinanze del punto "buono". Dovrebbe assomigliare al fondo di una ciotola concava, come un paraboloide di rotazione, piuttosto che una foresta di colonne che spuntano da un pavimento in leggera discesa. Se questo extremum è globale, tanto meglio. Se no, beh, non puoi baciare tutte le ragazze e fare tutti i soldi. La condizione principale è la scorrevolezza, non la globalità. Senza scorrevolezza sarà interessante solo per il trading storico. Penso che forse Monte Carlo sia più promettente della genetica qui, perché un tale estremo dovrebbe avere un attrattore piuttosto ampio? Un'altra cosa. Forse un nuovo tale estremo dovrebbe essere identificato nelle vicinanze di quello vecchio, perché tutto è liscio e supponiamo che il mercato sia anche abbastanza liscio su scala giornaliera. Chi ha un'opinione al riguardo?
 
eugenk1 писал (а):
Merda... Non mi piace molto il modo in cui funziona l'ottimizzatore di MT4. Sembra mostrare solo i passaggi redditizi nel rapporto. E con quale "densità" questo o quel passo redditizio è circondato da quelli non redditizi, non è chiaro... E questo è molto importante.
Perché l'"ottimizzatore è cattivo" in questo modo? Mostra tutto, solo che non mostra i passaggi "senza senso" per impostazione predefinita. Attivatelo e sarete felici.
 
Non ci sarà ancora la felicità... :(
 

Quindi, quello che voglio dire sui miei giochi con l'ottimizzatore. Innanzitutto, il mio robot non è molto complesso, quindi ho impiegato più di due ore per calcolarlo. Ecco perché stiamo ancora usando mql, ma per un lavoro serio suggerisco di abbandonare mql e scrivere tutto il robot in C. Dovremo scrivere sia l'ottimizzatore che la strategia stessa. Ci saranno molti contatori lì, e vorremmo ottenere un risultato almeno entro un paio di fine settimana. Quindi non dovremmo trascurare la velocizzazione di 20 volte data da C. Dopo tutto, la strategia sarà chiamata dall'ottimizzatore in un ciclo, molte volte. In secondo luogo, credo di aver capito il problema di ottimizzazione in sé. Matematici, fate attenzione! Ascoltate! Chi mi dirà come fare in un paio di fine settimana guiderà una Rolls-Royce, e non si preoccuperà del margine di 600 come un proletario da quattro soldi :)))))))))) Quindi, c'è una funzione di molte variabili (spiego per gli ottusi, è la nostra strategia). È necessario trovare il suo estremo. Ma NON QUALSIASI estremo, ma un estremo abbastanza liscio. L'estremo dovrebbe essere abbastanza liscio in modo che non ci siano punti cattivi nelle vicinanze del punto "buono". Dovrebbe assomigliare al fondo di una ciotola concava, come un paraboloide di rotazione, piuttosto che una foresta di colonne che spuntano da un pavimento in leggera discesa. Se questo extremum è globale, tanto meglio. Se no, beh, non puoi baciare tutte le ragazze e fare tutti i soldi. La condizione principale è la scorrevolezza, non la globalità. Senza scorrevolezza sarà interessante solo per il trading storico. Penso che forse Monte Carlo sia più promettente della genetica qui, perché un tale estremo dovrebbe avere un attrattore piuttosto ampio? Un'altra cosa. Forse un nuovo tale estremo dovrebbe essere identificato nelle vicinanze di quello vecchio, perché tutto è liscio e supponiamo che il mercato sia anche abbastanza liscio su scala giornaliera. Chi ha un'opinione al riguardo?


Alcuni tipi di reti neurali sono in teoria molto buoni in questo compito. Si prega di contattare njel. Sembra essere un esperto in tali questioni.

favoritex, se non ti dispiace, mandami il link dove si può leggere di più. O pubblica qualcosa al riguardo. Non vuoi reinventare la ruota da solo... A proposito, l'errore del 2% non è così grande, se non si fissano obiettivi precisi, ma si usa la pesca a strascico o lo short take e il big lot. Quello che è più importante è l'errore direzionale del 70%...

Non ho trovato nulla di buono su questo argomento sul web. Sto studiando con il libro "Applied Data and Knowledge Analysis Methods". Domani cercherò di fare una foto e di postare il capitolo LGAP.
 
eugenk1:

Quindi, c'è una funzione di molte variabili (per la cronaca, questa è la nostra strategia). Dobbiamo trovare il suo estremo. Ma NON QUALSIASI estremo, ma un estremo abbastanza liscio. L'estremo dovrebbe essere abbastanza liscio in modo che non ci siano punti cattivi nelle vicinanze del punto "buono". Dovrebbe assomigliare al fondo di una ciotola concava, come un paraboloide di rotazione, piuttosto che una foresta di colonne che spuntano da un pavimento in leggera discesa. Se questo extremum è globale, tanto meglio. Se no, beh, non puoi baciare tutte le ragazze o fare tutti i soldi. La condizione principale non è la globalità, ma la scorrevolezza. Senza scorrevolezza sarà interessante solo per il trading storico. Penso che forse Monte Carlo sia più promettente della genetica qui, perché un tale estremo dovrebbe avere un attrattore piuttosto ampio? Un'altra cosa. Forse un nuovo tale estremo dovrebbe essere identificato nelle vicinanze di quello vecchio, perché tutto è liscio e supponiamo che il mercato sia anche abbastanza liscio su scala giornaliera. Chi ha un'opinione al riguardo?


In relazione all'opera di cui sopra sorgono alcune domande:
1. Cosa ha a che fare un attrattore con un estremo (locale o globale) in
Cosa ha a che fare un attrattore con un estremo (locale o globale) in uno spazio di ottimizzazione n-dimensionale?
2. Cos'è una "larghezza di attrazione"?
Inoltre, nelle sue osservazioni l'autore suggerisce implicitamente che lo spazio di ottimizzazione nell'intervallo di adattamento
intervallo, in questo caso una settimana, sarà statico o quasi.
Su cosa si basa questa supposizione? Se lo spazio di ottimizzazione in questo
non è statico dopo tutto, allora come possiamo valutare la sua dinamica
Come possiamo stimare le sue caratteristiche dinamiche, cioè come cambia nel tempo?
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