Ridurre i prelievi al minimo! Qualche idea? - pagina 5
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Il drawdown dei fondi è meglio calcolarlo indipendentemente, perché se la posizione è in più e questo più è maggiore del meno per tutto il tempo (modulo), e la posizione non ha chiuso in più, ma è tornata all'originale e ha chiuso senza perdite, allora il drawdown massimo sarà questo, in effetti una transazione positiva.
Idealmente dovremmo separare il drawdown positivo dal drawdown negativo.
Il drawdown dei fondi è meglio calcolarlo indipendentemente, perché se la posizione è in più e questo più è maggiore del meno per tutto il tempo (modulo), e la posizione non ha chiuso in più, ma è tornata all'originale e ha chiuso senza perdite, allora il drawdown massimo sarà questo, in effetti una transazione positiva.
Idealmente dovremmo separare il drawdown positivo dal drawdown negativo.
Ma perché?
Perché non in modo semplice?
Fuori dal mercato - equilibrio, il drawdown è zero.
Quando nel mercato - il drawdown, e solo negativo, perché c'è un drawdown chiamato stop-out ed è questo valore di drawdown che è fatalmente critico.
Facciamo funzionare il tester al lotto minimo e cerchiamo il massimo drawdown, che equivale alla massima perdita (di nuovo, al lotto minimo, e ci possono essere molti lotti). Questo valore della perdita è una caratteristica del TS con il nome di "drawdown". Più lungo è il periodo di tempo, più posizioni sono state aperte, meglio è. Ne risulta una sfumatura interessante.
Supponiamo di iniziare con 1000 sterline, guadagnare profitto con un piccolo drawdown e con un saldo di 2000 sterline guadagnare 1001 sterline. Sembrerebbe che il drawdown sia del 50%. Ma no, sbagliato. Abbiamo un affondatore - è solo una fortuna che il prelievo di 1001 sterline non sia avvenuto con un saldo di 1000 sterline. Il drawdown che abbiamo trovato sulla storia può verificarsi in qualsiasi momento sul reale.
Non soddisfatti - dettaglieremo le ragioni e cercheremo di comprarlo - questo è l'argomento del ramo. E inizialmente dobbiamo definire il significato della parola "drawdown" e non inventarlo, perché c'è un drawdown che incombe su tutti chiamato "stopout".
PS. Tutte queste considerazioni sono corrette se crediamo che ciò che abbiamo ottenuto nel tester sarà lo stesso in futuro, ma questo è il problema principale. ecco perché i segnali, i PAMM e semplicemente i conti reali sono persi. E solo chi ha la prova che il drawdown, ottenuto nel tester, sarà lo stesso nel trading reale, fa trading con profitto.
Ildrawdown assoluto è un calo dei fondi rispetto al valore iniziale. Per esempio, se hai depositato 10 000$, allora qualsiasi diminuzione di fondi al di sotto di questo livello sarà considerata come un prelievo assoluto. Se i fondi saranno sempre sopra i 10 000$, allora il drawdown assoluto sarà uguale a zero.
Ildrawdown relativo è la diminuzione dei fondi rispetto al valore massimo. Di solito è calcolato in percentuale. Per esempio, hai depositato un conto di 10.000 dollari e hai perso 2.000 dollari in un mese. In questo caso il drawdown relativo è pari al 20% (2 000$ da 10 000$). Se hai finanziato il tuo conto con 20 000$ e hai perso 2 000$ durante il mese, il relativo drawdown sarà del 10% (2 000$ di 20 000$).
Su come viene calcolato il drawdown:
Qual è il punto?
Perché non si può fare in modo semplice?
Fuori dal mercato - equilibrio, il drawdown è zero
Nel mercato - il drawdown, e solo in negativo, poiché c'è un drawdown chiamato stopout ed è questo valore di drawdown che è fatalmente critico.
Facciamo funzionare il tester al lotto minimo e cerchiamo il massimo drawdown, che equivale alla massima perdita (di nuovo, al lotto minimo, e ci possono essere molti lotti). Questo valore della perdita è una caratteristica del TS con il nome di "drawdown". Più lungo è il periodo di tempo, più posizioni sono state aperte, meglio è. Ne risulta una sfumatura interessante.
Supponiamo di iniziare con 1000 sterline, guadagnare profitto con un piccolo drawdown e con un saldo di 2000 sterline guadagnare 1001 sterline. Sembrerebbe che il drawdown sia del 50%. Ma no, sbagliato. Abbiamo un affondatore - è solo una fortuna che il prelievo di 1001 sterline non sia avvenuto con un saldo di 1000 sterline. Il drawdown che abbiamo trovato sulla storia può verificarsi in qualsiasi momento sul reale.
Non soddisfatti - dettaglieremo le ragioni e cercheremo di comprarlo - questo è l'argomento del ramo. E inizialmente dobbiamo definire il significato della parola "drawdown" e non inventarlo, perché c'è un drawdown che incombe su tutti chiamato "stopout".
PS. Tutte queste considerazioni sono corrette se crediamo che ciò che abbiamo ottenuto nel tester sarà lo stesso in futuro, ma questo è il problema principale. ecco perché i segnali, i PAMM e semplicemente i conti reali sono persi. E solo chi ha la prova che il drawdown, ottenuto nel tester, sarà lo stesso nel trading reale, fa trading con profitto.
Commento molto interessante) E come si compra il drawdown e si lavora con le perdite?
Con l'alce? Impossibile.
Il trading è in tendenza, quindi sto lavorando su entrate/uscite da/per il mercato. Ottengo le caratteristiche del TS nel tester sul lotto minimo costante. Molti lotti possono essere aperti allo stesso tempo. L'informazione principale sui risultati dei test per me è il fattore di profitto e la massima perdita attuale che è calcolata in pip. Faccio degli sforzi affinché queste cifre non cambino in futuro, il TS dovrebbe essere stabile (robusto). Metto degli stop dopo la perdita massima. Se ho mancato una fermata, significa che il TS non funziona. Il 7 ottobre ho ottenuto una perdita per il TS, che era un anno sul conto reale e un tester in tre anni. Ora il TS viene rielaborato, cioè non ci sono lotti nel trading normale.
Questo sono io, ma c'è un TS che si ferma come strumento di lavoro. Quindi ho una delle opzioni possibili.
Perché?
Nel terminale, i drawdown dei due tipi sono combinati in un drawdown totale, che in alcuni TS porta a una distorsione significativa dei risultati, e non permette di fare conclusioni preliminari corrette sull'interazione tra il prezzo e il TS.
Perché non può essere fatto in modo semplice.
Fuori dal mercato - equilibrio, il drawdown è uguale a zero
Quando nel mercato - il drawdown, e solo negativo, perché c'è un drawdown chiamato stop-out ed è questo valore di drawdown che è fatalmente critico.
Facciamo funzionare il tester al lotto minimo e cerchiamo il massimo drawdown, che equivale alla massima perdita (di nuovo, al lotto minimo, e ci possono essere molti lotti). Questo valore della perdita è una caratteristica del TS con il nome di "drawdown". Più lungo è il periodo di tempo, più posizioni sono state aperte, meglio è. Ne risulta una sfumatura interessante.
Supponiamo di iniziare con 1000 sterline, guadagnare profitto con un piccolo drawdown e con un saldo di 2000 sterline guadagnare 1001 sterline. Sembrerebbe che il drawdown sia del 50%. Ma no, sbagliato. Abbiamo un affondatore - è solo una fortuna che il prelievo di 1001 sterline non sia avvenuto con un saldo di 1000 sterline. Il drawdown che abbiamo trovato sulla storia può verificarsi in qualsiasi momento sul reale.
La variante più semplice è quella di determinare il massimo prelievo ammissibile, e poi segnarlo, può essere determinato in due modi per il tester:
1. Il deposito iniziale è uguale al massimo prelievo consentito
2. Fare una funzione che chiuderà la posizione quando si raggiunge il massimo drawdown consentito
Si dovrebbe determinare il drawdown ammissibile prima di iniziare l'ottimizzazione.
Se si cerca semplicemente la perdita massima, non si può garantire che sia stata effettivamente massima durante l'intero periodo di test. Per esempio, in un Expert Advisor di tendenza, utilizzo l'algoritmo di chiusura di una posizione nella direzione sbagliata che viene effettivamente chiusa durante il rollback, cioè c'è una differenza tra il drawdown effettivo raggiunto e il drawdown fissato utilizzando i vostri metodi.
Conclusione - per diverse ATC ci possono essere diversi modi per determinare il massimo prelievo, e differiscono per accuratezza e complessità di implementazione.
Inoltre, è molto importante conoscere la frequenza dei massimi prelievi (limitata dal massimo prelievo consentito) per scopi di gestione del denaro - non ha senso mantenere il deposito sotto il prelievo che si verifica una volta in un trimestre - ha più senso prevedere questo prelievo e aumentare il deposito per questa strategia quando la situazione pericolosa si avvicina.