Utilizzo di robot ad alta frequenza - come reagiscono i broker e i DC? - pagina 4
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In che modo i DC beneficiano dei ritardi? Ok, prima imbrogliavano con le virgolette, ora le scrivo, la differenza tra i due DC su A e R è praticamente 1-3 pips su un cinque cifre.
Intendo conti ECN.
Come cosa, ritardi = slittamenti = le vostre perdite = i profitti di DC. I conti ECN, di nuovo, sono uguali al resto, nessun denaro viene ritirato da nessuna parte.
Ho lo slittamento scritto nel mio robot. Non più di 0-3 pip su una cifra 5. Beh, tutti scivolano sulle notizie. Ecco un esempio di log, prezzo dell'ordine in rosso, prezzo di esecuzione in blu.
Ma è meglio giudicare a occhio). Anche se in questo esempio il tempo è grande.
2016.07.14 13:26:33, Close, Ticket= 104533767, SELL, EURUSD, timeClose= 844 volume= 0.10 Profit= 2.50000
2016.07.14 13:26:33, Close, Ticket= 104533788, SELL, EURUSD, timeClose= 906 volume= 0.10 Profit= 1.60000
2016.07.14 13:26:34, Chiusura, Ticket= 104535024, VENDITA, EURUSD, timeClose= 594 volume= 0,10 Profitto= 3,90000
2016.07.14 13:47:14, Aperto, Ticket= 104537098, ACQUISTA, EURUSD, timeOpen= 781 volume= 0.10Prezzo= 1.11073 SL= 1.10773 TP= 1.11123
2016.07.14 13:47:14, Aperto, Ticket= 104537098, ACQUISTA, EURUSD, volume= 0.10Prezzo= 1.11072 SL= 1.10773 TP= 1.11123
2016.07.14 13:50:31, Aperto, Ticket= 104537273, ACQUISTA, EURUSD, timeOpen= 719 volume= 0.10Prezzo= 1.11079 SL= 1.10779 TP= 1.11129
2016.07.14 13:50:31, Aperto, Ticket= 104537273, ACQUISTA, EURUSD, volume= 0.10Prezzo= 1.11079 SL= 1.10779 TP= 1.11129
Ho già scoperto il perché da un ex programmatore DC. In breve, continuiamo ad essere imbrogliati... Non ne parlerò molto o ci bandiranno :) Ma i ritardi sono artificiali. Più il ping a prime broker 100 + ms, che di solito tutti negli Stati Uniti, quindi si aggiunge millisecondi ...
Il punto principale, penso, è chiaro - il problema non è tecnico ma economico. E il fatto che non c'è conflitto di interessi è solo un'altra mossa di PR, lo schema non è praticamente cambiato dai conti del DDE. In generale, a volte è utile parlare con le persone, così molti malintesi spariscono in una volta.
1) Cosa vi impedisce di comprare lo stesso VPS con un ping <1ms?
2) Lavorare con ordini limite elimina gli slittamenti.
3) Lavorare all'interno di un vero mercato di broker con partecipanti reali. Che tipo di conflitto di interessi è questo?
Quindi l'unico problema qui è l'avvolgimento in millisecondi. Ma di nuovo, qual è il punto? Altra storia di tori bianchi? Storie di orrore infantili?
Quindi l'unico problema qui è il guadagno in millisecondi. Ma di nuovo, qual è il punto? Ancora con la storia del toro bianco? Storie di orrore infantili?
È quello che chiedevo anch'io. Perché il prezzo non striscia linearmente in una direzione. Supponiamo che io abbia aperto una posizione di acquisto, il prezzo striscia verso l'alto. Quindi, che ci sia uno slittamento, mi fa solo sentire meglio).
O supponiamo che ci sia una sporca manipolazione delle citazioni nello spirito di 10 anni fa.
Ma io scrivo citazioni e spesso le confronto in Matlab sullo stesso grafico. R e A li hanno quasi identici. Anche se circa 6-7 anni fa ho visto una casa di intermediazione dove c'era una chiara manipolazione. Quindi non c'è niente da scambiare lì.
È quello che chiedevo anch'io. Perché il prezzo non striscia linearmente in una direzione. Supponiamo che io abbia aperto una posizione di acquisto, il prezzo striscia verso l'alto. Quindi, che ci sia uno slittamento, mi fa solo sentire meglio).
O supponiamo che ci sia una sporca manipolazione delle citazioni nello spirito di 10 anni fa.
Ma io scrivo citazioni e spesso le confronto in Matlab sullo stesso grafico. R e A li hanno quasi identici. Anche se circa 6-7 anni fa ho visto una casa di intermediazione dove c'era una chiara manipolazione. Quindi non c'è niente da scambiare lì.
La manipolazione genera l'arbitraggio. Non giova a nessuno - perderanno molto di più!!!
è facile essere ingenui, ma non è redditizio
È quello che chiedevo anch'io. Perché il prezzo non striscia linearmente in una direzione. Supponiamo che io abbia aperto una posizione di acquisto, il prezzo striscia verso l'alto. Quindi, che ci sia uno slittamento, mi fa solo sentire meglio).
O supponiamo che ci sia una sporca manipolazione delle citazioni nello spirito di 10 anni fa.
Ma io scrivo citazioni e spesso le confronto in Matlab sullo stesso grafico. R e A li hanno quasi identici. Anche se circa 6-7 anni fa ho visto una casa di intermediazione dove c'era una chiara manipolazione. Non farei scambi lì.
Che diavolo di citazioni, intendo i ritardi artificiali nell'esecuzione. Penso che dovremmo fare un'escursione - un giorno di vita con i programmatori di una società di intermediazione per togliere gli occhiali rosa :) Ho già scritto che è solo una sporca manipolazione in corso nello spirito di 10 anni fa, solo che ora la maggior parte di essa è tagliata fuori da voi attraverso gli slittamenti.
E se vi sentite meglio anche per gli slittamenti, allora state parlando come una persona che non è affatto comprensiva. Il broker che hai menzionato è stato aperto da tecnici che conosco anche io. Ridevano insieme a persone ingenue come te circa 10 anni fa, quando erano rappresentanti di un altro broker :) pensate davvero come il plancton e difendete qualcosa di cui non avete la minima idea, quali guerre stanno avvenendo lì per i VOSTRI soldi.
Leggi almeno sul mercato o nei segnali qui - quanti sistemi interessanti sono già stati uccisi dallo slippage, e che differenza enorme c'è tra dts in prosk, e come finiscono per aumentare lo slippage con il tuo volume di trading. e tutti lo fanno.
Colleghi, qualcuno ha avuto qualche esperienza nell'uso di robot ad alta frequenza su conti reali. Come si comportano le società di brokeraggio e di intermediazione?
Nessuno ha avuto questa esperienza, per la definizione stessa di HFT.
Ai broker non interessa nulla di tutto questo. È impossibile nei DC.
Leggi almeno sul mercato o nei segnali qui - quanti sistemi interessanti sono già stati uccisi dallo slippage, e che differenza enorme fa tra dts in prosk, e come finiscono per aumentare lo slippage con l'aumento del volume del tuo trade. e tutti lo fanno.
Scivolamenti e altre delizie sono assolutamente dappertutto, a meno che il vostro computer non si trovi direttamente nel datacenter del mercato.
Lo slittamento e altre cose sono assolutamente dappertutto, a meno che il tuo computer non sia nel centro dati del mercato stesso.