MTS stabile - pagina 24
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Colleghi, ripeto la domanda, sono molto interessato a vedere i sistemi realmente funzionanti, che dimostrino un rendimento del 10-15% annuo, con un drawdown massimo non superiore al 10% e un tempo massimo di recupero dal drawdown non superiore a 3 mesi.
Mi interessano due punti di vista:
1) la ricerca di un benchmark (non un graal, ma un benchmark) - ciò che un buon algoritmo è capace di fare in linea di principio, sotto quali parametri può essere considerato eccellente e sotto quali è una merda sotto la media;
2) c'è un vero e proprio fondo pronto a investire in programmi di trading basati su tali agenti, con l'autore che ottiene una parte delle commissioni.
La discussione suona più come un lib da parte tua )))) Tranne che qualsiasi approccio matematico ha chiari confini di applicazione e, soprattutto, ha un toolkit per valutare l'accuratezza dei risultati ottenuti. Qual è la tua stima della precisione dell'aspettativa matematica? E l'aspettativa di cosa si ottiene in primo luogo? )))))
Questi modelli matematici non sono applicabili al forex!!! L'aspettativa matematica come conseguenza non mostra nulla.
Colleghi, ripeto la domanda, sono molto interessato a vedere i sistemi realmente funzionanti che dimostrano un rendimento del 10-15% all'anno, con un prelievo massimo non superiore al 10% e un periodo massimo di recupero non superiore a 3 mesi.
Pensi che il proprietario di un tale algoritmo mostrerebbe un sistema funzionante a chiunque? Pensi che sia davvero interessato solo ai soldi?
Sei in mezzo al nulla. E tu sei interessato solo ai soldi.
Pensi che il proprietario di un tale algoritmo mostrerebbe un sistema funzionante a chiunque? Pensi che sia davvero interessato solo ai soldi?
Sei tu quello in mezzo al nulla. E tu sei interessato solo ai soldi.
Non il binomio di Newton. (c) Ma nella tua espressione hai bisogno di dimensioni specifiche delle transazioni (matrice di aspettativa delle dimensioni). Immaginate che non esistano. È necessario valutare (confrontare) l'efficacia di diversi TS. E che ti importa chi commercia con quale lotto. Tu vuoi il profitto e io l'efficienza - obiettivi diversi. Il sistema con un profitto minore, a parità di altre condizioni, può essere più efficace.
Non è difficile. Ma non l'ho ancora fatto. )
La discussione è più simile a una lezione da parte tua )))) Tranne che qualsiasi approccio matematico ha chiari confini di applicazione e, soprattutto, ha un set di strumenti per valutare l'accuratezza dei risultati ottenuti. Qual è la tua stima della precisione dell'aspettativa matematica? E l'aspettativa di cosa si ottiene in primo luogo? )))))
Questi modelli matematici non sono applicabili al forex!!! L'aspettativa matematica come conseguenza non mostra nulla.
Sergey, io, per esempio, ho preso molto da te. Quindi non pensi che sia un'alfabetizzazione.
La stima della precisione dell'aspettativa matematica è fatta attraverso gli intervalli di confidenza. Perché questi modelli matematici non sono applicabili al FOREX? Spiega perché!
Pensi che il proprietario di un tale algoritmo mostrerebbe un sistema funzionante a chiunque? Pensi che sia davvero interessato solo ai soldi?
Sei in mezzo al nulla. E tu sei interessato solo ai soldi.
Chi se ne frega - lo dimostrano.
Sergei, io, per esempio, ho ottenuto molto da te. Quindi non pensate che questa sia una conferenza per niente.
La stima dell'accuratezza delle aspettative della matrice è fatta attraverso gli intervalli di confidenza. Perché questi modelli matematici non sono applicabili al FOREX? Spiega perché!
Il Forex è un sistema gestito su ogni tick. Tali sistemi non si prestano all'analisi statistica.
Abbiamo bisogno di medie per le operazioni redditizie e non redditizie. Tutte queste statistiche sono nel rapporto del test.
Certo che ci sono questi dati.
A proposito, l'indicatore che ho suggerito si è rivelato abbastanza buono e ha un senso fisico.