Un unico indicatore di qualità per la strategia - pagina 6

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"Il rapporto lotto/deposito è anche indirettamente legato al rischio. Prescrivere la dimensione del lotto dal deposito è una questione di tre secondi. Ma questi sono metodi MM, e hanno poco effetto sulla qualità del sistema stesso. Allo stesso tempo ci sono molti metodi MM, tra cui l'hedging, il locking e l'aggiunta. Ne terrà conto? E come farete a prendere gli stop-loss nei casi in cui la perdita è PIANIFICATA, per esempio nel caso del pair trading? - Se volete prenderli in considerazione quando avete una perdita pianificata, come nel caso del pair trading, per esempio, abbiamo un semplice))), c'è una condizione di entrata, una condizione di uscita, uno stop loss e un take profit, quest'ultimo può essere sostituito con un trawl o rimosso del tutto.
 
"Detto questo, in linea di massima il rischio è QUASI pari al profitto netto. Perché? Perché la sua importanza è dimostrata su un gran numero di tentativi. Cioè, se si prende un numero abbastanza grande di trade, allora la rischiosità del sistema sarà già stata calcolata nei profitti guadagnati. Non è possibile guadagnare abbastanza a lungo su un sistema rischioso. A parità di altre condizioni, un sistema più rischioso guadagnerà semplicemente meno. Quindi, per un confronto corretto della qualità dobbiamo semplicemente fornire queste "altre cose che sono uguali". Ripeto - il nostro obiettivo non è la riduzione infinita del rischio, il nostro obiettivo - l'aumento infinito dei guadagni. La valutazione del rischio è solo uno strumento per un sistema particolare". - Senza questi "altri uguali" non c'è modo di valutare la strategia, valutare la strategia e valutare i suoi risultati sono cose diverse...

"Alla fine, se hai bisogno di un parametro, non puoi trovare niente di meglio del profitto netto. Come opzione - il profitto moltiplicato per la redditività. ( Si può anche usare la bellezza di un grafico, ma difficilmente la si può esprimere in una figura)" - stranamente, la bellezza è stimata abbastanza bene, il singolo coefficiente è abbastanza coerente con la stima intuitiva. Il coefficiente è anche leggermente influenzato dalla complessità della strategia stessa.

Sono completamente d'accordo con te che la valutazione di una strategia riflette il comportamento di quella strategia in un particolare ambiente. Ma non mentiamo a noi stessi, alcune caratteristiche dell'ambiente sono determinate non dal mercato stesso, ma dal tester della strategia, che simula alcuni comportamenti del mercato)), anche se tutto può essere giusto (analisi dei trade eseguiti).


 
Aliaksandr Hryshyn:
- Ho solo questo problema, valutazione della strategia più stretta, MM più semplice, necessaria per la generazione della strategia, il cercatore di strategia "difficile" può "approfittare" delle caratteristiche del tester di strategia e mostrare una bella equità, il che non è buono.

Cosa intendi per sfruttare le caratteristiche di uno strategy tester? Cosa intendi per "approfittare"?

Basta non fare un backtest con una bella equity, ma farne uno normale con aree fuori campione e poi l'equity bella o brutta sarà un indicatore dell'efficienza del sistema.

Vale a dire che non avrete successo senza una normale volata in avanti, proprio come non l'hanno avuta i vostri predecessori.

Penso che sia ovvio - la valutazione più difficile della qualità e dell'efficacia di QUALSIASI modello di business è il RISULTATO. Ed è il risultato DOPO l'allenamento, non nelle condizioni di serra del back-testing.

In altre parole, non importa cosa c'è dentro il sistema, tutto ciò che conta è quanto output produce. Non possiamo aspettare anni nel trading reale, quindi per ora l'unico modo per capire oggettivamente qualcosa di un EA è quello di controllare -di -campione sulla storia.

 
Aliaksandr Hryshyn:
Valutare una strategia e valutare i suoi risultati sono cose diverse...

Certo, mi rendo conto che tutto questo clamore sul forex, le azioni, ecc. è diventato da tempo una specie di sottocultura, un ambiente sociale con i suoi miti, le sue caratteristiche, ecc. Ma personalmente, oltre a tutti i tipi di effetti collaterali come il divertimento, l'autosviluppo, ecc, mi piacerebbe, prima di tutto, guadagnare soldi.

Da questo punto di vista, naturalmente, si può valutare il codice del programma da prospettive molto diverse, ma io preferisco valutarlo principalmente in termini di risultati.

 
Aliaksandr Hryshyn:
Sono completamente d'accordo con te che la valutazione di una strategia riflette il comportamento della strategia in un ambiente specifico. Ma non mentiamo a noi stessi, alcune caratteristiche dell'ambiente sono determinate non dal mercato stesso, ma dal tester della strategia, che simula alcuni comportamenti del mercato)), anche se tutto può essere giusto (analisi dei trade eseguiti).

Lei ha appena dato voce a un mito popolare. Certo, il tester non è perfetto, ma quello che fa - lo fa DAVVERO bene. Ho preso apposta le misure e anche voi potete ripetere l'esperienza più semplice. Prendi un Expert Advisor, mettilo su una demo di un vero broker invece che sul terminale di Metakvot, aspetta un mese e poi confronta il grafico dei profitti reali con quello del tester su un grafico al minuto. La coincidenza sarà del 90-95%. Questo è abbastanza per confrontare gli EA tra loro e migliorare la strategia.

E se è necessaria una maggiore precisione, MT5 supporta già la cronologia dei tick. Personalmente non uso i tick perché le perdite di tempo non valgono il piccolo aumento di precisione che forniscono.

A proposito, molti creatori di scalper falliranno nelle loro aspettative quando la storia dei tick diventerà generalmente disponibile - finora sembra loro che le loro strategie siano inadeguate sui tick a causa della scarsa storia, ma non a causa della qualità della strategia stessa.

 
Youri Tarshecki:

Cosa intendi per sfruttare le caratteristiche di uno strategy tester? Cosa intendi per "approfittare"?

Basta non fare il backtest con un'equità bella, ma con grafici normali, fuori campione, e poi l'equità bella o brutta sarà un indicatore dell'efficienza del sistema.

Vale a dire che non avrete successo senza una normale volata in avanti, proprio come non l'hanno avuta i vostri predecessori.

Penso che sia ovvio - la valutazione più difficile della qualità e dell'efficacia di QUALSIASI modello di business è il RISULTATO. Ed è il risultato DOPO l'allenamento, non in condizioni di serra di back-testing.

In altre parole, non importa cosa c'è dentro il sistema, tutto ciò che conta è quanto output produce. Non possiamo aspettare anni nel trading reale, quindi l'unico modo per capire oggettivamente qualcosa di un EA fino ad ora è quello di controllare -di -campione sulla storia.

"Cosa significa approfittare delle caratteristiche di uno strategy tester?" - imperfezione del tester, a causa di questo ci possono essere risultati sovrastimati, o addirittura mostrare super profitti a tutti, in MT4 una volta c'era una cosa del genere. Ho dovuto fare il mio tester di strategie, in modo che il generatore di strategie cercasse "onestamente", ho dovuto introdurre certe limitazioni. Allora dovrei abilitare l'uso dei dati di tick...

Hai ragione, sono totalmente d'accordo con te)).

 
Youri Tarshecki:

Certo, mi rendo conto che tutto questo trambusto sul forex, le azioni, ecc. è diventato da tempo una specie di sottocultura, un ambiente sociale con i suoi miti, le sue peculiarità, ecc. Ma personalmente, oltre a tutti i tipi di effetti collaterali come il divertimento, l'autosviluppo, ecc, mi piacerebbe, prima di tutto, guadagnare soldi.

Da questo punto di vista, naturalmente, si può valutare il codice del programma da angolazioni molto diverse, ma io preferisco valutare principalmente in termini di risultati.

Non hai capito il punto).

La valutazione della strategia è una valutazione dell'opportunità di fare più soldi (futuro).

La valutazione dei profitti è una valutazione dei risultati passati.

Un profitto non è sufficiente per valutare la possibilità di guadagnare in futuro, come minimo, dobbiamo capire da dove viene questo profitto (una valutazione della strategia / opportunità). Se una persona ha vinto in un casinò, non significa assolutamente che vincerà gli stessi soldi domani, cioè dobbiamo pensare al perché siamo stati in grado di vincere (una valutazione della possibilità/strategia).

 
Youri Tarshecki:

Hai appena dato voce a un mito popolare. Certo, il tester non è perfetto, ma quello che fa, lo fa DAVVERO bene. L'ho misurato specificamente e anche tu puoi ripetere la semplice esperienza. Prendi un Expert Advisor, mettilo su una demo di un vero broker invece che sul terminale di Metakvot, aspetta un mese e poi confronta il grafico dei profitti reali con quello del tester su un grafico al minuto. La coincidenza sarà del 90-95%. Questo è abbastanza per confrontare gli EA tra loro e migliorare la strategia.

E se è necessaria una maggiore precisione, MT5 supporta già la cronologia dei tick. Personalmente non uso i tick perché le perdite di tempo non valgono il piccolo aumento di precisione che forniscono.

A proposito, molti creatori di scalper falliranno nelle loro aspettative quando la storia dei tick diventerà generalmente disponibile - finora sembra loro che le loro strategie siano inadeguate sui tick a causa della scarsa storia, ma non a causa della qualità della strategia stessa.

Per me questo "abbastanza buono" può non essere sufficiente, è a causa dell'autogeneratore, può "spremere l'ultimo" con il 5-10% di strategia imperfetta (dati storici), mi interessa l'alta qualità.
 
Aliaksandr Hryshyn:

Non hai capito il punto)).

La valutazione della strategia è una valutazione dell'opportunità di fare più soldi (futuro).

La valutazione dei profitti è una valutazione dei risultati passati.

Un profitto da solo non è sufficiente per valutare il potenziale di guadagno futuro, come minimo dobbiamo stimare da dove viene il profitto (valutazione della strategia/opportunità). Se un uomo ha vinto al casinò, non significa assolutamente che vincerà gli stessi soldi domani, cioè dobbiamo pensare al perché siamo stati in grado di vincere (una valutazione della possibilità / strategia).

Rileggi attentamente ciò che scrivo. Sto solo scrivendo dei profitti nel futuro, non nel passato. Quando si testa in modalità " wolfing forward", l'Expert Advisor è solo nel futuro sconosciuto. Ed è il profitto di questo futuro che suggerisco di prendere come criterio di stima.

Voglio dire, ancora una volta,non avrete successo senza un normale volking-forward, proprio come non hanno avuto successo i vostri predecessori.

 
Aliaksandr Hryshyn:
Per me questo "abbastanza buono" può non essere sufficiente, è a causa dell'autogeneratore, può "spremere" l'ultimo 5-10% di strategia imperfetta (dati storici), mi interessa l'alta qualità.

Per confrontare le due strategie, anche un 60% di mercato sarebbe sufficiente per fare una scelta a favore dell'una o dell'altra. Dovrete solo aumentare la dimensione del campione.

Per il lavoro di codice reale, la precisione del 95% disponibile della simulazione dell'ambiente a 1m è molto buona. E una storia di tick darà tutto il 99% .Molti modelli scientifici e pratici dell'ambiente non possono vantare una tale precisione .

Non vedo ragioni per credere che il metodo automatico di creazione di strategie sia in qualche modo miracolosamente diverso da quello manuale in termini di dipendenza dalla qualità della storia.

Se la storia è cattiva, è cattiva per tutti gli Expert Advisors.

In altre parole, la questione della scelta dell'ambiente non è direttamente collegata ai criteri di valutazione del sistema.

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