Un unico indicatore di qualità per la strategia - pagina 3
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La somma dei quadrati delle deviazioni di cosa?
Il punto è squadrare tutte le deviazioni dalla regressione lineare e sommarle. Più grande è la deviazione, peggiore è la stima, di solito divisa per il valore finale della regressione lineare (cioè il valore finale della regressione lineare diviso per la somma delle deviazioni al quadrato). Questo è il metodo classico. Possono essere diversi (di nuovo, riferimento alla matematica).
Dipende da cosa è la stima, se è una stima intermedia o finale, e qual è il suo valore esatto.
Ci sono centinaia di metodi.
Il punto è squadrare tutte le deviazioni dalla regressione lineare e sommarle. Più grande è la deviazione, peggiore è la stima, di solito divisa per il valore finale della regressione lineare (cioè il valore finale della regressione lineare diviso per la somma delle deviazioni al quadrato). Questo è il metodo classico. Possono essere diversi (di nuovo, riferimento alla matematica).
Dipende da cosa è la stima, se è una stima intermedia o finale, e qual è il suo valore esatto.
Ci sono centinaia di metodi
Volevo chiedere, quale parametro stiamo analizzando?
Propongo che questo indicatore (K) sia il prodotto del fattore di recupero (RV) per il payoff atteso:
K=FB*MO
PV=Profitto netto/Max Drawdown ;
IR = Profitto netto/numero di compravendite.
Esempio (EUR/USD, TF D1):
Abbiamo bisogno di gestire correttamente gli scambi piccoli o nulli, non andrebbe bene. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno per automatizzare il processo.
Ecco un'altra condizione: è stata prevista la possibilità di confrontare due o più strategie e useremo una scala fissa, per esempio, da 0 a 100 e considereremo 75 e oltre come un buon livello. Le strategie saranno confrontate quando fanno trading sullo stesso intervallo di tempo.
Avete bisogno di un piccolo o nessun numero di scambi per essere gestiti correttamente, questo non funzionerà. Questo è necessario per automatizzare il processo.
Ecco un'altra condizione: è stato possibile confrontare due o più strategie e ridurle a qualche scala fissa, per esempio, da 0 a 100 e considereremo 75 e superiori come un buon livello. Le strategie saranno confrontate al trading sullo stesso intervallo di tempo.
In primo luogo, non ha senso avere indicatori di una strategia con zero trade, perché se non ci sono trade, non c'è indicatore. E il coefficiente K sta già stimando a distanza anche i risultati di un solo scambio. Ma non ha senso valutare una strategia con meno di 100 - 1000 trade.
In secondo luogo, non avete ancora un indicatore che valuti in generale la strategia, e state già parlando della sua scala, il che è sbagliato. Dimmi, quale caratteristica della strategia non tiene conto del coefficiente K = PF*MO? È vero, nell'esempio di cui sopra sono riuscito a far sì che il K sia costante - diminuendo di anno in anno dal 1973 gen. ad oggi. Questo suggerisce che la strategia è peggiorata, che deve essere migliorata. I valori K variano ampiamente, da frazioni di uno (1 caso) a 80. Un'altra cosa è cercare di capire il significato fisico del coefficiente K. Riguardo al confronto delle strategie - si prega di mostrare i migliori risultati K su altre strategie.
Avete bisogno di un piccolo o nessun numero di scambi per essere gestiti correttamente, questo non funzionerà. Questo è necessario per automatizzare il processo.
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La MT5 ha diversi criteri di ottimizzazione dei parametri nel tester di strategia, che vengono utilizzati per valutare la strategia di trading. Anche voi potete usarli. Per sceglierne uno - prendete qualsiasi Expert Advisor più adeguato, ottimizzatelo secondo tutti i criteri uno per uno, e confrontate i risultati dei test in avanti. Di solito, lo sharpe ratio o il fattore di recupero vince in un tale confronto. Per esempio, l'ottimizzazione per sharpe ratio dà sempre risultati molto migliori dell'ottimizzazione semplicemente per equilibrio.
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