Un unico indicatore di qualità per la strategia - pagina 8
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Propongo di elaborare/sviluppare un coefficiente unico che mostri la qualità della strategia, che tenga conto delle sue molteplici caratteristiche (profitto, drawdown, numero di trade,...). In MT5 è possibile utilizzarlo.
Questo tipo di compito può essere risolto graficamente:
Il profitto e il drawdown sono indicati nello stop loss. I tre valori utilizzati nelle funzioni mostrate nel grafico non contengono informazioni importanti sulla strategia come la "stabilità di crescita", in parte solo il drawdown.
Il risultato di queste funzioni può essere semplicemente moltiplicato, ottenendo un unico numero, che può essere utilizzato per giudicare la qualità complessiva della strategia.
È stato inventato molto tempo fa - il coefficiente sortino per incrementi giornalieri dei minimi del grafico Equity.
Con emendamenti
1. deve essere contato su un numero statisticamente significativo di scambi
2. Il giornaliero non è adatto all'intraday attivo.
Con emendamenti
1. deve essere contato su un numero statisticamente significativo di scambi
2. Il giornaliero non è adatto all'intraday attivo.
Di quanti trade minimi avete bisogno per calcolare adeguatamente il Sortino?
Dipende da cosa si considera adeguato. Si tratta di validità statistica, e il valore esatto dipende molto dalla strategia stessa, soprattutto dalla sua volatilità dei rendimenti.
Ho fatto una domanda simile in questo threadhttps://www.mql5.com/ru/forum/329200
Per Sortino è necessario stimare separatamente, penso che approssimativamente può essere fatto stimando l'affidabilità della redditività media dell'operazione.
Dipende da cosa si considera adeguato. Si tratta di validità statistica, e il valore esatto dipende molto dalla strategia stessa, soprattutto dalla sua volatilità dei rendimenti.
Ho fatto una domanda simile in questo threadhttps://www.mql5.com/ru/forum/329200
Per Sortino è necessario stimare separatamente, penso che approssimativamente può essere fatto stimando l'affidabilità della redditività media dell'operazione.
Beh, per esempio ho 40-60 trade nella mia formazione e voglio calcolare Sortino. Sarebbe sufficiente?
È perfettamente corretto dire che l'adeguatezza può essere determinata in diversi modi. Un approccio standard di matstat è quello di trovarel'intervallo di confidenza. Un altro possibile approccio è testare l'ipotesi statistica che il coefficiente sia maggiore di un dato valore.
Propongo di elaborare/sviluppare un coefficiente unico che mostri la qualità della strategia, che tenga conto delle sue molteplici caratteristiche (profitto, drawdown, numero di trade,...). In MT5 è possibile utilizzarlo.
Questo tipo di compito può essere risolto graficamente:
Il profitto e il drawdown sono indicati nello stop loss. I tre valori utilizzati nelle funzioni mostrate nel grafico non contengono informazioni importanti sulla strategia come la "stabilità di crescita", in parte solo il drawdown.
Il risultato di queste funzioni può essere semplicemente moltiplicato, ottenendo un numero, che può essere utilizzato per giudicare la qualità complessiva della strategia.
C'è un indicatore della qualità della strategia: il profitto futuro.
E poiché nessuno conosce il futuro, è impossibile valutare la qualità della strategia. Per esempio, è per questo che il 99,99% dei prodotti sul mercato sono una merda in termini di "profitto futuro".
L'unico posto in cui si può parlare di una strategia di qualità non nel futuro è la strategia degli speculatori istituzionali con grandi dollari: tanti soldi per le fake news (per scardinare il mercato), tanti soldi per l'apprezzamento dei prezzi, per esempio, e tanti soldi per gli short, il cui profitto dovrebbe ripagare i costi.