Come posso controllare se è in corso un'ottimizzazione o un'ottimizzazione avanzata?

Nuovo commento
 

Questa opzione restituisce 'true' in entrambi i casi.

ENUM_MQL_INFO_INTEGER program_OPTIMIZATION;
int OnInit()
  {
   program_OPTIMIZATION=(ENUM_MQL_INFO_INTEGER)MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION);
//---
  }
 

Per un'ottimizzazione ottimale, è meglio scrivere il proprio tester e non essere più tormentati da queste domande strazianti.

Se si può scrivere un EA funzionante, perché non si può scrivere un software di test?

 
Yuriy Asaulenko:

Per un'ottimizzazione ottimale, è meglio scrivere il proprio tester e non essere più tormentati da queste domande strazianti.

Se si può scrivere un EA funzionante, perché non si può scrivere un software di test?


Cosa vuoi dire?
 
Алексей Тарабанов:

Cosa vuoi dire?
Sistemi. Le mie sincere condoglianze, ma non posso aiutarti.
 
Per ora, devi specificare manualmente la data prima dell'inizio dell'"ottimizzazione avanzata".
   if(program_OPTIMIZATION)
     {
      if(YearMQL4()<=2015 && MonthMQL4()<=5) // Оптимизация ('Оптимизация' начинается в 2015 году)
        {
         // Обрабатываем событие 
        }
      else                                   // Форвард-оптимизация
        {
         // Обрабатываем событие 
        }
     }
 

Il tester incorporato è progettato in modo che se si vuole fare un classico volking in avanti con un quadro di rapporti ad ogni tappa, allora alla fine dell'ottimizzazione posteriore si deve fare la data di fine dell'ottimizzazione come data "avanti", e per finire "intervallo" impostare una nuova data più recente. Creo un programma separato, che voglio, lo salvo in un file separato e trascino fuori le date desiderate da lì in ordine. E uso auto optimizer per aggiungere queste tre date al file ini.

1396310400 1. inizio dell'intervallo di ottimizzazione posteriore 2. inizio dell'intervallo anteriore

1401580800 1. fine dell'intervallo di ottimizzazione posteriore 2. data di inizio dell'inoltro

1404086400 2.fine dell'intervallo alla corsa in avanti

1398902400

1404172800

1406764800

1401580800

1406851200

1409356800

ecc.

Cioè dividere volking-forward in due operazioni separate, formalmente non collegate, e il tutto.

Ottimizzazione, salvare il set, iniziare senza ottimizzazione con nuove date, salvare i risultati in avanti e rifare tutto da capo.

 
Youri Tarshecki:

Il tester interno è progettato in modo che se si vuole fare un classico volking in avanti con un'immagine di rapporto ad ogni passo, allora alla fine dell'ottimizzazione posteriore si deve rendere la data di fine dell'ottimizzazione una data "in avanti" e impostare una nuova data più recente per la fine dell'"intervallo".

Cioè, dividere wolfing-forward in due operazioni separate, formalmente non collegate e basta.

Ottimizzazione, salvare il set, iniziare senza ottimizzazione con nuove date, salvare i risultati in avanti e rifare tutto da capo.

Ho bisogno di sapere per i vincoli in OnTester() la fine dell'ottimizzazione e l'inizio dell'ottimizzazione in avanti dove questi vincoli dovrebbero essere annullati.
 
Lilita Bogachkova:
Ho bisogno di sapere la fine dell'ottimizzazione e l'inizio dell'ottimizzazione in avanti per le restrizioni in OnTester().

Come farlo in OnTester non sono il tuo consigliere, perché inizialmente ho preso un'altra strada, non appena ho scoperto che è impossibile ottimizzare le variabili una per una, ma solo per gurt (anche se probabilmente è possibile creando una lista e l'ottimizzazione separatamente, ma non mi interessa ora).

L'unico posto che conosco e che cambio è C:\Program Files\........\tester\config .INI

 
Youri Tarshecki:

Come farlo in OnTester non sono il tuo consigliere, perché inizialmente ho preso un'altra strada, non appena ho scoperto che è impossibile ottimizzare le variabili una per una, ma solo per gurt (anche se probabilmente è possibile creando una lista e l'ottimizzazione separatamente, ma non mi interessa ora).

L'unico posto che conosco e che cambio è C:\Program Files\........\tester\config .INI

Mi sono adattato al normale tester MT. Ma in esso mentreOnTester() è impossibile ottenere 'LRCorrelation'da avanti. Quindi sto cercando di capire come farlo
 
Bogachkova:
Mi sono adattato al normale tester MT. Ma è impossibile ottenere 'LRCorrelation'da avanti in esso mentreOnTester(). Quindi sto cercando di capire come farlo

Cos'è 'LRCorrelation' e perché vi serve? E chiarire - che cosa è avanti come lo intendete voi.

 
Youri Tarshecki:

Cos'è 'LRCorrelation' e perché vi serve? E chiarisci cosa intendi per 'avanti'.

L'avanti è quello che hai dato come esempio.

LR Correlation- coefficiente di correlazione di regressione lineare. Il grafico dell'equilibrio è una linea spezzata, che può essere approssimata da una linea retta per chiarezza. Per trovare le coordinate di questa linea retta, si applica il metodo dei minimi quadrati. La linea retta ottenuta è chiamata regressione lineare e permette di stimare le deviazioni dei punti del grafico di equilibrio dalla regressione lineare. La correlazione tra il grafico dell'equilibrio e la regressione lineare permette di stimare il grado di variabilità del capitale. Meno forti sono gli aumenti e le cadute sulla curva dell'equilibrio, più il valore di questo indicatore è vicino a uno. Più è vicino allo zero, più lo scambio è casuale.

Se il valore di 'LRCorrelationforward' viene visualizzato inOnTester(), è possibile vedere immediatamente quale grafico di equilibrio ha il forward e non è necessario cercare i risultati con la curva di equilibrio.

1234567891011
Nuovo commento
Motivazione: