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Perché è inopportuno in tre giorni? Il 10 e il 14 aprile il prezzo si è aggiornato al minimo prima di risalire, e abbiamo saputo dell'acquisto a metà marzo. Non è molto tempestivo).
Inopportuno - poiché gli speculatori commerciano a breve termine - secondo me.
Poi si dovrebbe prendere in considerazione il movimento del mercato 3 giorni prima che il rapporto sia pubblicato per uso generale.
In ogni caso, si può vedere che con il trading contro K si possono fare buoni profitti durante la settimana. Ma non è un buon esempio qui a causa del movimento laterale...
Bisogna considerare 10-20 situazioni simili prima di insistere su un'ipotesi.
Inopportuno - poiché gli speculatori commerciano a breve termine - secondo me.
Poi si dovrebbe prendere in considerazione il movimento del mercato 3 giorni prima della pubblicazione del rapporto per uso generale.
In ogni caso, si può vedere che con il trading contro K si possono fare buoni profitti durante la settimana. Ma non è un buon esempio qui a causa del movimento laterale...
Bisogna considerare 10-20 situazioni simili prima di insistere su un'ipotesi.
Infatti, le loro posizioni sono rimaste quasi invariate dall'inizio dell'attuale contratto, hanno aggiunto più di 700k in acquisti, a differenza dei KLMers che sono andati oltre 17000 in short dall'inizio del contratto.
E così vedo che in questo periodo i loro profitti sono miseri rispetto a quelli dei mercanti. A giudicare dagli ultimi due mesi, non ho alcun desiderio di diventare contro i mercanti.
Infatti, dall'inizio dell'attuale contratto la dimensione delle loro posizioni non è quasi cambiata, hanno aggiunto poco più di 700k in acquisto, a differenza dei KLMers, che hanno guadagnato oltre 17.000 in short dall'inizio del contratto.
E così vedo che in questo periodo i loro profitti sono miseri rispetto a quelli dei mercanti. A giudicare dagli ultimi due mesi, non ho alcun desiderio di diventare contro i mercanti.
Forse questa è un'eccezione alla regola - dobbiamo analizzare più situazioni come questa.
Se K è sempre nella posizione giusta, allora o hanno più informazioni o stimolano i movimenti di valuta in larga misura con operazioni FEA reali, il che è abbastanza strano. Allora perché dovrebbero avere un core business, visto che hanno la capacità di operare abbastanza efficacemente in borsa.
Forse questa è ora un'eccezione alla regola - dobbiamo analizzare più situazioni come questa.
Se K è sempre nella posizione giusta, allora o hanno più informazioni o stanno stimolando i movimenti di valuta in larga misura con operazioni FEA effettive, il che è piuttosto strano. Allora perché dovrebbero avere un core business, visto che hanno la capacità di operare abbastanza efficacemente in borsa.
Non proprio in tema però. Ma, storicamente, in America i futures agricoli sono scambiati attivamente dagli agricoltori o da strutture vicine a loro. Il rischio è piccolo per le colture future, per l'allevamento del bestiame.
Inoltre, non solo coprono, ma, per quanto ho capito, speculano in futures. Forse così con le valute?
Forse questa è ora un'eccezione alla regola - dobbiamo analizzare più situazioni come questa.
Se K è sempre nella posizione giusta, allora o hanno più informazioni o stanno stimolando i movimenti di valuta in larga misura con operazioni FEA effettive, il che è piuttosto strano. Allora perché dovrebbero avere un core business, visto che hanno la capacità di essere molto efficaci nello scambio.
Il fatto è che proprio all'inizio di questo thread vi ho raccontato come in altri forum in argomenti simili ci fossero spesso discussioni su chi è chi e per cosa e perché apre posizioni, per settimane e mesi ci sono stati battibecchi su chi sono gli hedger, chi sono gli operatori, chi è la carne, chi si siede nel drawdown e chi guadagna e chi segue. Tutti i pensieri sono morti in queste discussioni.
E dobbiamo sapere chi è chi e perché apre-chiude leposizioni? Penso che non ne abbiamo bisogno, questa conoscenza non ci aiuterà in alcun modo. Ecco perché mi sono avvicinato da un'altra angolazione, per tracciare le posizioni dei diversi gruppi nelle dinamiche e per vedere in pratica chi "governa", e non preoccuparsi di domande sul perché e sul percome.
Il fatto è che proprio all'inizio di questo thread vi ho detto come in altri forum in argomenti simili ci fossero spesso discussioni su chi è chi e per cosa e perché apre posizioni, per settimane e mesi ci sono stati battibecchi su chi sono gli hedgers, chi sono gli operatori, chi è la carne, chi è seduto in un drawdown e chi sta guadagnando e chi seguire. Tutti i pensieri sono morti in queste discussioni.
E dobbiamo sapere chi è chi e perché apre-chiude leposizioni? Penso che non ne abbiamo bisogno, questa conoscenza non ci aiuterà in alcun modo. È per questo che mi sto avvicinando da un'altra angolazione, per tracciare le posizioni dei diversi gruppi nelle dinamiche e per vedere chi "governa" in pratica, e non preoccuparci di domande sul perché e per quale motivo.
Sono una persona che vuole arrivare alla verità (anche se è un'ipotesi errata) e costruire una catena logica che porti a una strategia.
Di nuovo, se abbiamo bisogno di trovare una correlazione approssimativa non a occhio ma in numeri, allora abbiamo bisogno di un pacchetto software per enumerare i parametri...
OK, parliamo di Excel, dato che hai già preparato i dati lì, controlla 4 opzioni:
1. Ingresso contro K
2. Ingresso da K
3. Ingresso contro K
4. Ingresso in NK
Poi puoi prendere in considerazione le date di inizio e di scadenza del trading dei contratti.
Fate un filtro per il volume delle posizioni per la settimana e dall'inizio del mese, trimestre, anno, possibilmente con la correzione per la data di inizio del trading di futures per questi periodi di tempo.
Poi vedere la dipendenza dalla tendenza globale - se K e NK hanno aperto contro la tendenza o no.
Testando semplici ipotesi, si possono scartare percorsi inizialmente errati, e iniziare a sviluppare i percorsi rimanenti in modo più dettagliato.
Il tracciato grafico delle informazioni sul grafico dei prezzi del rapporto è presentato qui http://www.timingcharts.com
Potete leggere un parere sull'analisi dei rapporti SOT qui http://tradelikeapro.ru/analiz-otchetov-cot/
Non ve ne rendete conto analizzando la storia dei rapporti?
Quindi questo è tutto, analisi dei rapporti, ho personalmente determinato che il confine oltre il quale i commerciali non lasceranno entrare è 1,57, i non commerciali 1,5520.
Cosa vuoi dire con questo? Se può fare un esempio.
Siamo interessati, prima di tutto, all'applicazione pratica qui e ora. Francamente, non riesco nemmeno a immaginare come tracciare sullo storico l'apertura, la chiusura, la ricarica, ecc. di questi due gruppi, è una quantità di lavoro molto grande, non è un problema mostrarlo sul grafico, ma non è questo. Un grafico non mostrerà queste azioni, darà solo un quadro generale, guardando il quale molti sostengono che i commercianti sono sempre in drawdown, cosa che personalmente dubito fortemente.
Non proprio in tema, però. Ma, storicamente in America, i futures agricoli sono scambiati attivamente dagli agricoltori o dai loro delegati. Il rischio è piccolo per le colture future, per l'allevamento del bestiame.
Inoltre, non solo coprono, ma, per quanto ho capito, speculano in futures. Forse così con le valute?
Molto improbabile, il mercato forex è volte più grande del mercato dei futures .... Mi sembra che il forex sia il principale, ma non ne sono così sicuro. Qui è solo che i partecipanti K non sono veramente consapevoli della situazione, e stanno agendo per fissare il risultato finanziario dall'attività reale.
Questo è sicuro, ce ne sono di più. Ma si possono vedere buone cose dai rapporti. Forse i trilioni di forex al giorno sono un po' esagerati e i volumi sono in realtà più modesti.
Bisogna sapere quanto volume viene contato. Probabilmente contano anche solo le transazioni di scambio, qualcosa come i flussi di esportazione e importazione, i pagamenti delle tasse e altre transazioni non speculative.
Sulla cronologia, tieni traccia dei cambiamenti nella posizione aggregata di ogni gruppo e confrontala con il grafico GBPUSD. E cerca di capire come questi cambiamenti influenzano il movimento della valuta.
Poiché i rapporti sono settimanali, vedrai i cambiamenti solo una volta alla settimana! Questo è un ritardo abbastanza grande anche per il medio termine, per non parlare del trading a breve termine o intraday. E il ritardo di una settimana, quando la tendenza cambia, può neutralizzare tutto il profitto accumulato.
Pertanto, il massimo che si può spremere da questi rapporti sono i margini che già si calcolano.
Personalmente preferisco il trading intraday e sono scettico su questo tipo di analisi. Ma ho letto il tuo topic per lo sviluppo generale. :)
Infatti nessuno parla di usare questi dati per il trading a breve termine, specialmente nel trading intraday.
Traccio sia i cambiamenti di posizione aggregata che i livelli, ai quali hanno aggiunto o ridotto queste posizioni, così come i loro livelli di "pareggio" su queste posizioni.
Questi livelli sono molto buoni per aggiungere o chiudere parzialmente delle posizioni.
Anch'io facevo trading intraday, ma a un certo punto ho capito che non ne valeva la pena.