La diversificazione del rischio è possibile nel mercato del forex? - pagina 4
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Ascolta, zanulatore, ho inventato un modo nuovo per te di "zanulare" e costruire un "portafoglio neutrale al mercato" (beh, cazzo, nella tua mente)!
Lo do a voi!
Sliuhay qui - qui hai 100 sterline e compri EURUSD e USDJPY e vendi EURJPY. Ovviamente perdendo soldi con gli spread!
Invece, non si compra e non si vende affatto! E hai preso 100 sterline e hai ancora 100 sterline! E non si perde con gli spread! È un "portafoglio neutrale al mercato" (beh, nella tua mente) !!!!!
Allora, cosa ne pensi, nullah?
Vladimir Suschenko:
Ho paura di sollevare un argomento per possibili discussioni interminabili, anche se non mi riguarda, qual è lo scopo del trading di diversi strumenti allo stesso tempo nel tuo caso? Se si scambiano diversi strumenti con lo stesso algoritmo di trading, questo non porta alla diversificazione dei rischi.È semplice.
Supponiamo che io faccia trading dal grafico e che voglia tenere fino a dieci simboli simultaneamente invece del 1°.
In altre parole, voglio che il profitto (teoricamente potenziale) sia 10 volte maggiore nella stessa unità di tempo.
È possibile farlo nel forex?
Oppure, ci sono dei meccanismi di comprensione delle correlazioni (molto affidabili) tra le valute che permettono di non mettere tutte le uova in 1 paniere?
Sì. Fai trading con gli stessi criteri di entrata e uscita.
È semplice.
Supponiamo che io faccia trading tramite grafico e che voglia tenere fino a dieci simboli simultaneamente invece di uno.
In altre parole, voglio che il mio profitto (teoricamente potenziale) sia 10 volte maggiore nella stessa unità di tempo.
È possibile farlo nel forex?
Oppure, ci sono dei meccanismi di comprensione delle correlazioni (molto affidabili) tra le valute che permettono di non mettere tutte le uova in 1 paniere?
La correlazione tra le valute c'è ed è forte, ma cambia costantemente.
La diversificazione del rischio è possibile se sono disponibili solo i derivati - le opzioni. Opzioni reali, non quello che vendono nelle società di forex al dettaglio.
Classicamente, il termine strati market-neutral è usato dagli hedge fund per descrivere il fatto che la performance della loro strategia non è correlata a un indice. Tipicamente, tali strategie sono attuate attraverso l'acquisto di un titolo di un settore e la vendita di un altro titolo del settore (portafoglio L/S). Nel forex, lo strat di mercato neutrale può essere realizzato attraverso combinazioni con altri strumenti: vendere petrolio, comprare dollaro-rublo, comprare OFZ.
La correlazione tra le valute c'è ed è forte, ma cambia costantemente.
La diversificazione del rischio è possibile se sono disponibili solo i derivati - le opzioni. Opzioni reali, non quello che vendono negli uffici forex al dettaglio
(in poche parole).
+ c'è un'alta soglia di ingresso al mercato, vero?
(in termini di depositi iniziali)?
P.S. Ho capito (per sentito dire) che la gente (e non i novizi) fa ancora trading con diversi strumenti contemporaneamente nel forex.
(Anche se si guardano i risultati dei tornei).
Su cosa possono contare in questo caso in termini di diversificazione?
(Sono solo curioso).
Qualcuno ha qualche idea in proposito? )
La diversificazione del rischio è possibile. Ed è in forex. E il forex stesso è impostato in modo tale che le strategie diversificate possono solo portare profitti nel lungo periodo.
Un'altra cosa è che non ho incontrato nella mia vita una sola piattaforma di trading che permetta di testare in modo competente tali strategie senza qualche trucco folle. Tuttavia, è possibile.
Per esempio, ho menzionato in uno dei thread che il dollaro si sta rafforzando contro tutte le principali valute da almeno 5 anni (non ho cercato più a fondo) (il valore medio dei punti dollaro per tutte le coppie è in costante diminuzione). Dolcemente, senza salti. Già questo fatto può essere utilizzato per il trading senza rischio (relativamente senza rischio).
E come aiutano le opzioni a diversificare?
(Brevemente)
+ c'è un'alta soglia d'ingresso, vero?
(in termini di depositi iniziali)
http://www.forex.ua/knigi/torgovye-sistemy/metod-graficheskogo-analiza-krestiki-noliki-tomas-dzhons-dorsi/9-torgovlya-optsionami-s-ispolzovaniem-grafikov-krestiki-noliki/optsiony-put-kak-strakhovye-polisy.html
Questo non è forex, questo è trading intermarket
Non esiste una strategia market-neutral nel forex, perché non c'è un singolo indice (come l'SP500) contro il quale viene testata la neutralità del mercato (bassa correlazione).
E l'indice del dollaro?