una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 86
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Domanda sull'algoritmo forzato. Certamente voglio credere che avete pensato come in un solo e stesso ciclo tranne che per i coefficienti a e b trovare anche RMS, ma ad esso non ho ancora pensato (in generale suppongo che ho indovinato quel modo che contate, cioèIn realtà secondo questo algoritmo in linea di principio contiamo solo un canale più grande e gli altri sono ricevuti vicariamente, ma non è possibile occuparsi dell'RMS nello stesso ciclo poiché dovrebbe essere contato per ogni canale che esegue tutto il suo numero di barre, e aumenterà ancora il tempo e penso che sarà circa 100-300 ms per 3000 barre.
Vorrei che mi rassicurasse che non c'è nessun errore qui e che c'è ancora un modo per inserire RMS in questo ciclo.
Posso incoraggiarvi e vendere il segreto per un piccolo prezzo: D(E) = D(Y) - a^2*D(X)
Qui X e Y sono variabili casuali per le quali si calcola la regressione Y = a*X + b
E - errore di regressione, cioè la deviazione di Y dalla linea di regressione
D(E), D(Y) e D(X) sono dispersioni delle quantità corrispondenti. A proposito, l'RMS di un errore = radice quadrata di D(E).
Quindi non è necessario costruire una serie di errori e calcolare l'RMS sommando la testa. Devi essere più pigro.
Basta che non lo diciate a nessun altro! :-)
Buona fortuna.
:-D Beh, non lo farò. Grazie mille.
:))
Denotiamo con S[N] la somma dei quadrati delle deviazioni Si, dove i=1,...N, quindi D[N]=S[N]/N.
RMS2/3[N]=({D[N]-D[2N/3]}/{N-2N/3})^0.5
Tutti i rapporti (per la regressione lineare, per la parabola, RMS, energie cinetiche e potenziali, RMS dalla parabola, somma dei gradienti dalla parabola e altre caratteristiche del canale non ancora progettate) sono calcolati per qualsiasi barra (canale letto di lunghezza data) da semplici formule analitiche.
Tutto questo gruppo di parametri è calcolato in una sola volta.
Ero solo troppo pigro per calcolare gli indicatori Hearst usando algoritmi accelerati ragionando sul fatto che sono calcolati per certi canali.
Vero, di nuovo un errore da qualche parte, i risultati sono molto grandi finora.
Beh, qui c'è una piccola inversione di tendenza.
.
tempBar=k_bar-n*2.0/3.0;
lastBar2=MathRound(tempBar);/qui ricalcolate la prima e l'ultima barra per 2/3
StDev23=GetStDevFromArraysZ(k_bar,lastBar2,a_CH,b_CH);//e sostituite A e B trovati per tutto il campione nella funzione
Forse è così che la dichiarazione di Vladislav dovrebbe essere interpretata
.
Ma ho capito che si costruisce un canale per 2/3 e si controlla come i dati dell'ultimo terzo ci stanno, e se ci stanno, allora il canale viene costruito per tutta la sua lunghezza.
Hmm, non conoscevo questa formula. Ma carta e penna e senza aiutano :)