una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 179
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solandr, grazie per la tua risposta.
L'ho appena riletto, sono sorpreso io stesso )))))
Non riesco a ricordare cosa volevo dire. ))
Volevo distrarre Johnny dal suo desiderio di ostentare. ))
Devo smettere di guardare 10 ore al giorno )))))
anche se c'è la possibilità che qualche pensiero prezioso era lì ma si è perso nel processo di scrittura del post... ))))
o forse non era perso.... (Ho sonno, non penso bene in questo momento)
Cerchiamo di prevedere canali di regressione lineare stabili (o tendenze), e la durata di tali canali.
Inoltre, mostriamo i dati non ancora completamente elaborati dell'indice Hearst (certo, una delle sue varianti) per il campione secondo le regole generali del suo calcolo. Ma alcune conclusioni possono già essere tratte. Per le parti lunghe (contando dall'attuale barra 499 nella storia) possiamo vedere una chiara tendenza a cambiare la "relazione" in quella opposta, senza contare che all'inizio l'indicatore salta nella zona di - 0,5. Per la sezione intorno a 250 bar, l'indicatore assume valori zero, il che indica un cambiamento esatto (100%) della tendenza. A partire da 320 conteggi, ci sono picchi di indice Hurst da 0,8 e fino a 1.
Si possono trarre le seguenti conclusioni (basate solo sul campione preso):
1. La durata delle sezioni lunghe (tendenze lineari) diminuisce gradualmente, e a 250 finisce e la tendenza si inverte. Questo significa che il prezzo dovrebbe girare.
2. Si formano alcune forti parti corte, in cui nasce una nuova tendenza (o piuttosto un canale di regressione lineare, se è più conveniente).
È possibile verificare se la previsione è vera. Guardiamo la storia nella foto. Il colore blu sta per la serie di prezzi usata per calcolare H, il colore grigio sta per il futuro. Il colore rosso rappresenta il grafico dell'indice Hearst.
Giudicate voi stessi, è tutto chiaro... :o)))
In generale, si ottengono risultati piuttosto buoni, per tutte le trame e con diverse lunghezze di campione. L'esempio dato è abbastanza "tipico" per il mio indice Hurst, anche senza usare criteri aggiuntivi.
PS: Forse qualcun altro potrebbe condividere i suoi risultati? Sarebbe interessante.
Io stesso non ho fatto nessun esperimento del genere, ma sono sicuro che calcolerò qualcosa di simile.
Io stesso non ho fatto nessun esperimento del genere, ma sono sicuro che calcolerò qualcosa di simile.
H(k) è l'indice di Hurst. Il suo andare oltre lo 0 e l'1 non è legato alla precisione dei calcoli. Se guardate le formule, nulla impedisce che sia meno di zero o più di 1. Questi dati sono preliminari, e devono ancora essere elaborati (su ciò che sto lavorando).
PS: L'unico posto dove possono verificarsi "errori" (niente a che vedere con la precisione del calcolo o l'algoritmo) è in campioni molto piccoli.
Il conteggio 380 avverte di un possibile cambiamento della situazione, anche se, come ho scritto sopra, non così tanto (ho studiato un po' la "sensibilità" dell'indice), ed è 0,0732
Sì, capisco che sulla storia si può fare i furbi, ma questa è ricerca e solo una parte del sistema, e il vecchio Hirst sta lentamente rivelando i suoi segreti. :о)))
In cambio, posso offrire una citazione di un mio amico... (lavora in un centro di sviluppo della memoria)
il fatto è che...
le ho detto cosa stavo facendo, cosa stavo studiando... questo è quello che ha detto:
parli con lui per 10 minuti e cominci a credere che ci sia qualcosa, anche se non riesci a capire cosa sia.
da allora ho contaminato la nozione di "numerista" come qualcuno che si addentra in un argomento senza senso; e articolare chiaramente il compito prima della ricerca )))
P.S. (aggiunto dopo 2 settimane... :) )
si scopre che hanno anche un sito web... http://www.chislonautics.ru/
Molto interessante quello che hai postato. Soprattutto la metodologia di calcolo e il fatto che Hurst va oltre l'intervallo (0,1).
Sul secondo punto posso condividere alcuni pensieri. Il punto è che Hurst è legato a D, una misura della dimensione frattale, dalla formula D=2-H. O viceversa H=2-D.
La quantità che misuriamo, il prezzo, si muove nel piano (P,T). La sua traiettoria, a seconda della sua forma, può essere unidimensionale (una semplice curva liscia) o coprire parte o tutto il piano (beh, il caos totale :-). Nel primo caso, la dimensione della traiettoria è D=1, mentre nel secondo caso è D=2. Queste sono ovviamente varianti estreme. Nel caso generale, la traiettoria è un movimento di prezzo casuale-deterministico, cioè 1<D<2. Quindi 0<H<1.
Forse per altri sistemi H può essere al di fuori di questo intervallo, ma non per il moto bivariante.
A proposito, a questo link http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf
Troverete un articolo che fornisce un algoritmo piuttosto semplice per calcolare D.
Penso che si possa usare per controllare Hearst "dall'altra parte" :-))
L'articolo può anche essere di vostro interesse perché dà una variante della costruzione di un MA adattivo.
Naturalmente, non si possono usare i dati del calcolo dell'Hearst Ratio nella forma mostrata nei post citati (è caotico e rumoroso ma ci sono alcune tendenze visibili all'occhio). È necessario rilevare il segnale principale e lavorare con esso. Come esempio, ho preso un campione arbitrario (non coincide con gli esempi, ma non importa). La figura qui sotto mostra il segnale filtrato dell'indice di Hearst (rosso), il campione usato per il calcolo (blu) e il grigio è il fatto. Si noti la struttura del campione calcolato (blu), non è così banale per la previsione.
È auspicabile passare attraverso tutti gli estremi, ma ci limiteremo a cinque, i più interessanti:
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Extrema Hearst Counting Channel Length
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[1]......................51........................0.781..........................549
[2]......................197......................1.113..........................403
[3]......................369......................0.921..........................231
[4]......................441......................0.223..........................159
[5]......................554......................0.701..........................46
Extreme 1
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Extreme Counting Hurst Channel Length
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[1] 51 0.781 549
Più affidabile!!! (Non ho deliberatamente preso l'intero campione dove Hearst è 1,16.) È vero, i primi valori reali di questo canale vanno un po' oltre 1*SCO (e se prendiamo 1,5*SCO, non vanno affatto), ma fluttuano insieme al lotto, o meglio non lontano e tornano al posto giusto. Va notato che di tutte le varianti, questo è il canale più lungo, con più potenza (non legata alla lunghezza del campione), e in generale (altri criteri per ora silenziosi), più adatto alla sopravvivenza.
Estremo 2
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Estremo Conteggio Hearst Lunghezza canale
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[2] 197 1.113 403
L'elemento della struttura del segnale è ripetuto, e circa a metà del campione i dati effettivi non vanno da nessuna parte del canale, il che è a dir poco gratificante data la lunghezza del canale.
Extreme 3
Continua a funzionare. Dalle osservazioni, se qualche conteggio va oltre 1*SCO sul campione preso come base, è probabile che la maggior parte (o giù di lì) dei dati reali si aggirerà intorno a quei limiti (ma queste sono osservazioni "a occhio")
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Estremo Hearst conteggi Lunghezza canale
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[3] 369 0.921 231
Estremo 4
Dalla prospettiva di Hearst, la struttura dovrebbe decisamente cambiare al contrario. O meglio, c'è una probabilità molto alta di un tale risultato. Il che è molto probabile che accada, scusate il gioco di parole. :о)
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Extremum Counting Hearst Channel Length
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[4] 441 0.223 159
Extremum 5
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Extremum Counting Hearst Channel Length
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[5] 554 0.701 46
(Aumentato). Cambia nella direzione opposta e dovrebbe mostrare 0,0 o giù di lì. Ci sono alcune sottigliezze legate alla breve lunghezza del campione, come 0,7 non è affatto 1,2 e da qualche parte vicino a 0,6, e dove 0,6 è 0,5 :o))) Stavo solo scherzando. È altrettanto stabile se si tiene conto della sua lunghezza. Continua a vivere a lungo, per tutta la sua lunghezza originale.
Un po' di filosofia
La conclusione sull'uso di Hearst appropriato è abbastanza ovvia e confermata dai miei numerosi esperimenti (credetemi, o "floppierò" con le mie immagini :o)
Ecco alcuni pensieri (spero che qualcuno ne abbia bisogno):
(1) Ciascuno dei canali trovati ha già una stabilità sufficiente (fondamentalmente, i dati successivi si mantengono entro 1-1,5 RMS, ed entro 2*SCO anche di più, e mantengono la loro struttura) per valori H vicini a 1,0 (o un po' più alti). Per valori vicini a 0,0 si conferma un'inversione precoce della struttura stabilita.
(2) Il canale più affidabile si nasconde praticamente sempre dietro uno degli estremi del segnale R/S e quindi sono necessari ulteriori criteri per la sua identificazione
(3) Si osservano buoni risultati anche per tutti i valori della serie dei prezzi: Open, High, Low, Close e le loro combinazioni aritmetiche. E per i calcoli uso, come dovrebbe essere, solo una serie di prezzi (intendo la variante calcolata da Vladislav)
(4) Quando si fanno ipotesi sull'affidabilità, dovremmo sempre considerare la lunghezza del campione sottostante. Un campione breve non funzionerà praticamente mai per lunghe distanze
(5) È necessario scegliere la struttura giusta per il suo studio successivo (si può naturalmente non sceglierla). L'accuratezza della previsione è notevolmente aumentata pensando "strutturalmente" a ciò che voglio indagare per la robustezza. In altre parole, un canale è un canale (può essere costruito su qualsiasi dato), ma è importante guardare cosa c'è nel canale. A volte ha senso fare un backtracking nella storia dalla barra corrente
In questo esempio, se si prendono più dati, i canali trovati rimarranno (la barra corrente è fissa), ma ci saranno nuove possibili varianti di canali lunghi e possibilmente stabili.
(6) Argomento interessante sulla previsione della durata del canale.
PS1: Quindi, grazie a Vladislav per le sue idee. Mi mancava solo la parte di previsione nel sistema. La cosa più sorprendente è che sapevo di Hirst da molto tempo (per la mia professione indirettamente legata alla diagnostica), ma in qualche modo non mi è venuto in mente di usarlo, amico, cosa stavo pensando... sapendo io stesso di birra e ragazze :o)
PS2: Solandr, in generale provato per te, sapendo come ti senti sul vecchio Hirst :o)