Spread tra due futures - pagina 4

[Renat Akhtyamov]

Dmi3:

Mi dispiace molto se sto facendo domande troppo "intime", ma sono abituato ad entrare nei dettagli.

Non mi è chiaro cosa stesse esattamente sarbitando il 17 settembre.

Se GOLD-12.20-GOLD-9.20, allora GOLD-9.20 dalle 12.30 del 17/09 non cambia di prezzo, in quanto il prezzo di liquidazione del contratto è già stato determinato dalla specifica, quindi non si ha arbitraggio, ma una semplice e non complicata controtendenza GOLD-12.20.

Se GOLD-3.21-GOLD-12.20, come diavolo hai ottenuto 62 contratti per entrare + 62 contratti per uscire = 124 contratti, nonostante il fatto che il volume totale di scambio di GOLD-3.21 il 17.09 era solo 306 contratti secondo i dati della borsa?

Come risultato la variante due non è possibile, la variante uno sì. Ma questo non è arbitraggio, capite?

Se uno lancia un codice e dice che c'è un errore

poi

Pensi che valga la pena di crederci?

[Mihail Marchukajtes]

prostotrader:

Faccio trading di strategie di arbitraggio sul FORTS dal 2013 ed entro ed esco dal mercato in modo naturale.

All'inizio dell'anno ho aperto un altro IIM:

Saluti collega. La vista della curva di equilibrio è davvero buona, ma il rendimento è troppo basso - circa il 5% al mese. Questo è ovviamente più alto di un deposito bancario, ma non è molto per me.

Altrimenti, sincronizzo i futures come segue. Sto scrivendo una minutka al file forzatamente o quando appare una nuova barra durante un minuto, ma se non succede a 55 secondi sto aggiungendo questa minutka. Perché a 55 secondi? Perché il terminale non ha il tempo di aggiornare diversi file contemporaneamente per un secondo e succede abbastanza spesso, soprattutto durante le sessioni notturne. Ma in generale, tutti i file sono sincroni e non danno fastidio.... Naturalmente, quando la connessione viene persa o manca più di una barra, la storia si completa nel corso di tutte le barre mancanti, meno male che il calcolo del tempo è rigorosamente fisso nel nostro mondo. Buona fortuna!

[Mihail Marchukajtes]

L'indicatore postato è interessante, farò una prova, ma perché non usare subito lo strumento giusto?

https://www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx

[Renat Akhtyamov]

Mihail Marchukajtes:

L'indicatore postato è interessante, farò una prova, ma perché non usare subito lo strumento giusto?

https://www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx

È tutto buono, ma assomiglia molto a "ecco una strategia, iscrivetevi, prendete un profitto!!!".

È più un'esca che altro.

[Mihail Marchukajtes]

Renat Akhtyamov:

Va tutto bene, ma suona molto come "ecco una strategia, iscrivetevi, prendete i profitti!!!".

È più un'esca che altro.

No, è così che lavorano i market maker. Vendono e comprano spread a destra e a manca, mantenendo così la liquidità del mercato. E ora immaginate che il pro-trader avrebbe 4 Gs invece di 400 000, oggi il suo profitto sarebbe 940 invece di 94 000 in 9 mesi, e questo è già denaro normale. Una tale strategia è praticamente una situazione win-win, ma la sua redditività non è grande e ho bisogno di un buon capitale per renderla palpabile. Ho scaricato l'indicatore e cercherò di eseguirlo all'inizio del mercato. Vediamo cosa mostrerà. Forse questi dati saranno utili per il mio TS, il cui rendimento è di circa il 5% a settimana. Ma per fare trading di spread si dovrebbero conoscere anche le regole, che sono sicuro sono molto facili da scrivere, ma qui ho bisogno di analizzare la finestra di mercato, come ho capito. In generale, vediamo cosa sta succedendo :-) Tuttavia, non ho ancora trovato lo strumento di diffusione del calendario in MT5, cioè, ci saranno problemi con l'invio di ordini.

[Alexey Viktorov]

Mihail Marchukajtes:
......... Quindi ci sarà un problema con l'invio degli ordini.

Non ci può essere alcun problema. È abbastanza facile scrivere un EA con pulsanti, premendo i quali si aprono due posizioni per due futures. E se vuoi, l'EA monitorerà lo spread stesso e aprirà una posizione quando l'importo impostato viene raggiunto.

[Mihail Marchukajtes]

Alexey Viktorov:

Non ci può essere alcun problema. È abbastanza facile scrivere un EA con pulsanti, premendo i quali si aprono due posizioni per due futures. E se vuoi, l'EA monitorerà lo spread stesso e aprirà una posizione quando l'importo impostato viene raggiunto.

Solo che dovrebbe aprirli quasi sincronicamente perché il valore dello spread non è molto stabile, è solo aprire una posizione con una posizione con KC (spread del calendario). Hanno fatto questo strumento per, ma perché non è disponibile in MT5 all'apertura è sconosciuto :-(.

[Mihail Marchukajtes]

Bene, il mercato si è aperto. Sempre quando manca un minuto alla fine dico "Un minuto alla fine e GOOL". :-)

Domande all'autore dell'indicatore:

1. Ho capito che l'indicatore non scrive la storia e deve essere scritta da me da qualche parte in un altro EA?

2. Posso avere maggiori dettagli su cosa significano queste linee, cosa sono i buffer stessi e quali sono le raccomandazioni per lavorare con questo indicatore? Un po' più di dettagli sull'esempio della situazione attuale?

linea orizzontale rossa? È vero? Guardando questi minuti ho visto i tentativi del buffer rosso di sfondare la linea rossa, ma era così transitorio che non posso farlo in tempo con le mie mani, e penso che anche il robot con requotes non abbia tempo per questo :-(

Grazie per la risposta dettagliata?

[Mihail Marchukajtes]

Sulla strategia principale la vista è abbastanza interessante, sapevo anche prima dell'apertura che saremmo andati giù, ma quando l'apertura è stata un forte aumento solo visto opportunità di vendere ad un prezzo migliore, ma ahimè :-(

[Mihail Marchukajtes]

Mm-hmm... poco chiaro, ma inquietantemente interessante!!!!