una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 55
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Penso che non sia questo il modo di usare Hirst. Non credo che debba essere usato per identificare alcun evento. Bisogna contare su un campione decente e quando quel campione si sarà formato sarà troppo tardi. Come, infatti, lei ha scritto.
Inoltre, se l'Hearst è cambiato per un dato canale nello stesso intervallo di tempo quando si passa a un altro t/f, allora il campione (uno dei due) non è soddisfacente. Il valore Hearst per un canale non dovrebbe cambiare. Forse questo può essere usato come criterio di selezione dei campioni.
IMHO
Vladislav non ha detto nulla riguardo al passaggio a diversi timeframe. Non vedo nemmeno il senso di correre attraverso diversi timeframes. Capisco che stai inventando il tuo approccio per risolvere il problema.
A pagina 24 ho pubblicato un post:
Un'osservazione interessante. Il canale ottimale più vicino all'orologio è quello del 15 min sul bordo della curva (2006.06.09 01:15). Quindi, puoi cercare una serie di canali su un timeframe poco profondo o i canali più vicini su diversi timeframe. La conferma è che i canali ottimali più vicini sui timeframe 15 minuti e 30 minuti sono gli stessi al momento.
Ottenere il compito giusto è la chiave del successo. Ho creato un sistema semplice basato su due principi ben noti:
1) Il prezzo non può essere previsto.
2) È più probabile che la tendenza continui piuttosto che invertirsi.
Come si è scoperto, molti sistemi robusti possono essere costruiti su questo, la cui idea di base sarà la stessa - trading lungo la tendenza. Un altro problema è che la formulazione di questo caso è un compito non banale.
Questo file contiene i dati della strategia di test con i parametri ottimali ottenuti in precedenza ma sul campione che non è stato ottimizzato così come i dati di trading reali.
Posso vedere una certa correlazione della forma della curva. Ma non possiamo dire che la correlazione sia abbastanza alta. Inoltre la cosa più fastidiosa è che la direzione delle curve è un po' diversa. Abbiamo subito perdite sul conto reale ma quasi zero perdite sui test, il che non può essere considerato come una prova di fattibilità di questo sistema - un sistema di indovinelli casuali basati sui dati attuali dei parametri delle barre. Supponiamo che si possa immaginare che i risultati sperimentali non erano assolutamente affidabili perché per il periodo ci sono stati circa 5 blackout / nessuna connessione al server per 3 a 20 ore, che penso sia solo uno svantaggio significativo del sistema (alta sensibilità agli inevitabili incidenti esterni che accadranno ancora e ancora non importa quali misure vengono prese per eliminarli). In relazione a questo risultato ottenuto sperimentalmente, posso trarre le seguenti conclusioni:
1. Il numero di affari ottimizzati su dati storici non vi garantisce nulla in futuro. Cioè, 3600 affari sono stati eseguiti sulla storia di 1,5 anni, il che non poteva garantire il successo di altri 754 affari.
2. I dati dei test e i dati di trading reali divergono significativamente, superando il limite consentito, il che può ancora essere considerato come un errore.
3. Di conseguenza, è ovviamente una strada senza uscita e una perdita di tempo e denaro cercare di ottimizzare i parametri senza avere una strategia basata su qualcosa di più di un semplice desiderio "prendere e provare questo". A questo proposito, il punto di inseguire i dati storici completi senza buchi è un prerequisito per il gioco "adatta la storia meglio di quanto avresti potuto fare nella vita reale con le quotazioni reali dei broker che sono realmente accadute";o). Penso che una strategia che funziona veramente mostrerà risultati già su quei dati, che sono presenti sul server del broker (16k barre per ogni TF), e mostrerà risultati positivi in futuro anche sul mercato reale. Basta guardare la qualità dei punti di ingresso sul server e trarre delle conclusioni. Se la strategia funziona, i primissimi passaggi nel tester dovrebbero mostrarlo. In questo caso, sarebbe più logico cambiare (selezionare) i parametri del sistema sulla base di qualche ragionamento logico, piuttosto che su una semplice media aritmetica basata sui risultati dell'N-esimo numero di operazioni sulla storia.
Forse questi risultati possono impressionare molte persone che la pensavano come me 3 mesi fa.
Anche se, se mi sbaglio nelle mie conclusioni, sarò felice di leggere i rapporti con gli argomenti. Forse il fatto che il mio sistema ha perso il 30% del mio conto reale invece di aumentare il mio deposito di 1,5 volte nel periodo di tempo specificato è solo un incidente e avrei dovuto aspettare qualche altro mese e poi avrei avuto un profitto stimato? Finora ho dei dubbi sulla necessità di continuare a osservare il depo che precipita con questa strategia. Ecco perché ho smesso di sperimentare in questa direzione.
Penso che tu abbia assolutamente ragione su tutti e 3 i punti.
E la questione, mi sembra, non è come migliorare la qualità dei test o l'ottimizzazione, ma nella strategia stessa e nella sua attuazione.
Quindi, se vi chiedete perché la strategia di Vladislav ha portato a risultati così infelici, allora la risposta, di nuovo, mi sembra essere nei dettagli dell'attuazione. Ogni strategia consiste in una sequenza di passi, e la probabilità del loro esito positivo cumulativo è uguale al prodotto delle probabilità di una soluzione positiva ad ogni passo. Quindi, al fine di ottenere la probabilità di un risultato positivo aggregato significativamente superiore al 50%, è necessario avere almeno il 90% di probabilità ad ogni passo. Basta che ci sia un occhio d'aquila in un solo collegamento e la probabilità totale scenderà sotto il 50%, che è un fallimento inevitabile.
Se vi ricordate, Vladislav ha parlato ripetutamente della pletora di criteri diversi che vengono utilizzati nelle diverse fasi di attuazione della strategia. Omettendo un tale criterio nella nostra implementazione, lo lasciamo al caso. Questo è ciò che rovina l'intero caso. Se fosse sufficiente costruire diversi canali per identificare correttamente i punti di entrata/uscita, sarebbe stato fatto da tempo. Penso che la speranza di soluzioni elementari debba essere messa da parte. Proprio come la speranza che un uomo gentile arrivi e ci dia una macchina per stampare soldi.
Se hai un'ideologia sensata e, in una certa misura, ben fondata, allora per farla funzionare ed essere redditizia devi completarla con una gestione intelligente. Dopo tutto, anche se avete un'auto e del carburante, ma nessuna gestione affidabile, non potete comunque guidare in modo sicuro.
Ecco perché dovremmo prendere la situazione come un'opportunità per una ricerca indipendente. Vladislav ha passato due anni su tutto. Noi, sulla base del fatto che ha condiviso le sue idee, probabilmente avremo bisogno di meno tempo per portarle alla strategia. :-)
Penso che la strategia di Vladislav, al contrario, ispiri un certo ottimismo, almeno io l'ho scelta come piano immediato. Il primo test su di esso è stato pubblicato da me a pagina 26. Il mio ultimo post era rivolto esclusivamente alla mia strategia, di cui ho scritto a pagina 7-8. La mia strategia è una strategia per catturare i picchi nel rumore (una strategia di indovinare casuale), che non ha nulla a che fare con la strategia di Vladislav.
Infatti, la variante della strategia che ho basato sui dati di questo thread non è ancora molto brillante. Se la mia variante del sistema di Vladislav ha mostrato una redditività superiore a 6 su EURUSD, il risultato di GBPUSD è leggermente superiore a 0 con lo stesso algoritmo (la prima metà del periodo ha registrato una crescita depo e poi ha subito una perdita simile). Ora sto lavorando per migliorare l'algoritmo di piazzamento degli ordini per cercare di ottenere un risultato positivo anche su GBPUSD. Penso che il mio Expert Advisor debba passare attraverso un certo percorso di modifiche prima di lanciarlo per davvero per ottenere un risultato stabile su diverse coppie di valute.
1) Il prezzo non può essere previsto.
2) È più probabile che la tendenza continui piuttosto che invertirsi.
A quanto pare, su questo si possono costruire molti sistemi robusti, la cui idea di base sarà la stessa: il trading lungo la tendenza. Un altro problema è che la formulazione di questo caso è un compito non banale.
Ciao Rosh.
Se non vi dispiace, vorrei comunicare con voi in privato.
Per favore, mandatemi la vostra posta.
Sinceramente,
Alexey.
Colpa mia, non avevo capito.
Ciononostante, tutto quello che ho scritto è ancora valido. Se oggi hai ottenuto un risultato nullo su GBPUSD, domani potrebbe accadere anche su EURUSD.
Quindi integrare l'aspetto ideativo e computazionale della strategia con la logica intellettuale è qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno.
Se non ti dispiace, vorrei parlare con te in privato.
Per favore, fatemi sapere la vostra posta.
Saluti,
Alexey.
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Привет, Rosh.
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Алексей.
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