una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 15
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P=(O+H+L+C)/4;
delta=H-L;
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
rispettivamente esattamente lo stesso per take profit e stop point. Le stesse formule, solo che invece di kstart dovresti usare ktp per il profitto e kst per lo stop loss che sono scelti sperimentalmente nello Strategy Tester per ogni timeframe separatamente, perché la struttura del mercato differisce molto nei diversi timeframe. Anche uno spostamento del punto di riferimento di una candela può cambiare drasticamente i rapporti dati.
Ciò significa, come ho detto prima, che queste formule hanno esattamente lo stesso significato della formula di continuazione S=V*t. Secondo le formule date sopra, otteniamo il punto medio del movimento per la prossima candela P, mentre il delta simboleggia la nostra possibile velocità (o la possibile distanza che può essere percorsa per il prossimo esattamente lo stesso periodo di tempo). I coefficienti sono selezionati nel tester per una certa società di intermediazione e per un periodo di tempo selezionato. Infatti, tutto è molto semplice senza algoritmi complicati. La formula lineare più comune adattata ai dati storici nello Strategy Tester, può anche dare un risultato positivo. In linea di principio anche i PivotPoints usano esattamente lo stesso senso delle formule precedenti. Le mie formule sono semplicemente più semplificate e logicamente comprensibili di varie varianti complesse di PivotPoints.
Anche se ho il presupposto che qualsiasi formula lineare si utilizzi per calcolare i punti di inizio, fine e profitto - si avrà SEMPRE la possibilità di adattare la strategia ai dati storici sul tester. Prova a implementare il tuo suggerimento di calcolare i punti in base alla formula di continuazione e penso che la strategia dovrebbe mostrare circa lo stesso risultato positivo.
In pratica, ho anche questa idea. Prendiamo diverse varianti di calcolo dei punti su diverse formule lineari, le regoliamo sui dati storici, e poi mostriamo i risultati dei test e diciamo che abbiamo fatto una strategia, che non è esistita prima in natura!!!!:o) Per esempio, abbiamo inventato SuperPuperPoints :o)))))) Di conseguenza, su questa base, potremmo anche scrivere un libro intelligente di circa 400 pagine. Fondamentalmente, le persone che sono più svelte di mente lo hanno sempre fatto e continueranno a farlo in futuro! Beh, la gente più semplice comprerà e leggerà questi libri.
A proposito, cosa si potrebbe migliorare in questa strategia? Condividete i vostri suggerimenti.
Scusate per i commenti in ritardo.
Qui, se non vi dispiace, più dettagli, almeno in termini di metodologia.
Il mio punto è: la deviazione standard è considerata in relazione alla previsione. Un mouving è preso come un valore previsto nell'indicatore standard. Di conseguenza, l'indicatore della deviazione standard incluso nella consegna standard mostra di quanto il prezzo attuale si è discostato da quello previsto dalla media mobile di un dato ordine. Nel caso delle tendenze, i prezzi possono seguire la media mobile o la deviazione, cioè le letture di questo indicatore possono essere qualsiasi cosa e non influenzare la definizione della tendenza, come nei mercati piatti (che, come ho capito, è una delle vostre definizioni chiave delle fasi di mercato).
È solo interessante come vedi la possibilità di dividere le fasi del mercato per la deviazione dal prezzo previsto.
Buona fortuna e buone tendenze.
Mi chiedevo solo come vedi la possibilità di separare le fasi di mercato in base alla deviazione dal prezzo previsto.
Non credo di poterti rispondere più di quanto non abbia già fatto. Non ho una particolare metodologia sull'argomento. Ho solo pensato che la deviazione mostra l'attività del mercato e l'ho presa semplicemente sulla base dei dati sperimentali. Cioè, se si fa lo stesso con la strategia, ma senza l'uso della deviazione, il successo sarà improbabile o insignificante.
Buona fortuna e buone tendenze.
Nella mia mente, tutto questo mi sembra una pesca al rumore basata sui limiti.
Tuttavia, è più o meno così che dovrebbe funzionare. Non lo so. Dovrò pensarci ancora un po'.
In generale, la cattura del rumore è un'idea ragionevole secondo me.
Ecco una variante primitiva della sua implementazione. "MQL4: errore del tester".
Su 6 mesi di esecuzione mostra circa 9000p di profitto (spread 2, tutti i tick).
Ok. 1000 scambi al mese, cioè circa 50 al giorno, circa 2 scambi all'ora. Un carico abbastanza tollerabile per un rivenditore:)
Uso solo l'approccio integrale dove è sufficiente trovare una distribuzione convergente - il tipo di distribuzione stessa non ha importanza in questo caso.
Buona fortuna e in bocca al lupo per le tendenze.
Su un periodo di 6 mesi dà circa 9000p di profitto (spread 2, tutti i tick).
Ok. 1000 scambi al mese, cioè circa 50 al giorno, circa 2 scambi all'ora. Un carico di lavoro abbastanza tollerabile per un rivenditore:)
Non riesco a riprodurre in me i risultati che descrivete. Lo ottimizzo su М1 (tutte le zecche). Storia dal 04.10.2004 (InterbankFX). Lo spread è di 2 pip EURUSD.
Nel caso migliore è circa 0, ma in altri casi tutto cade a pezzi, compresi quei parametri che sono mostrati nell'immagine di mql4.com.
Forse sto facendo qualcosa di sbagliato?
Se siete interessati, posso mandarvi le quotazioni che sono state usate per i test.
sk@mail.dnepr.net
sk@mail.dnepr.net
Se avete provato l'analizzatore con un'altra società di intermediazione e non l'avete ottenuto, non esitate a contattarci.