Basket trading, pair trading. - pagina 8
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L'assenza di barre non è un problema. Se non c'è una barra, prende il valore della precedente. Molti strumenti non forex (sessioni) chiudono e aprono a orari diversi.
Se siete interessati al pair trading, prestate attenzione al petrolio, ai diversi gradi. Non so se ci sono broker che supportano i futures su MT5, ma è possibile organizzarli su MT4.
Oh, ho lottato molto con la dannata sincronizzazione, ma il risultato è stato raggiunto:
Metterò l'indicatore di sincronizzazione nel codebase.
Oh, ho lottato molto con la dannata sincronizzazione, ma il risultato è stato raggiunto:
Metterò l'indicatore di sincronizzazione nel codebase.
Alla faccia della magia che scompare con mezz'ora di ritardo).
Statisticamente è improbabile che ci sia un ritardo redditizio. Tuttavia, lo slittamento/slittamento si verifica. Ecco un esempio per l'oro/argento:
Questo si verifica più spesso nelle notizie forti, penso che sia chiaro il perché. Nell'esempio, vendiamo oro alle 16:30 e compriamo argento, e chiudiamo alle 20:45 del giorno successivo.
Le cifre sui grafici sono il cambiamento di prezzo in termini assoluti di dollari. Si può vedere che per bilanciare un tale paniere di due strumenti il rapporto di volume XAU/XAG dovrebbe essere circa 1/20.
E questo rapporto non dovrebbe essere calcolato dalla volatilità media degli strumenti, ma dalla volatilità media di tali spread/turbi. Questo darà più o meno fiducia che non subiremo una perdita fatale se lo spread non converge. La non convergenza degli spread è il pericolo principale in questo tipo di trading. Tutte le altre cose sono meno significative.
Inoltre, vorrei sottolineare che non è equivalente al cross trading, poiché i volumi sono diversi. In effetti, si tratta di uno stat-arbitraggio triangolare XAU-XAG-USD.
Tutto IMHO.
Statisticamente è improbabile che ci sia un ritardo redditizio. Tuttavia, lo slittamento/slittamento si verifica. Ecco un esempio per l'oro/argento:
Questo si verifica più spesso nelle notizie forti, penso che sia chiaro il perché. Nell'esempio - vendiamo oro alle 16:30 e compriamo argento, chiudiamo alle 20:45 del giorno successivo.
Le cifre sui grafici sono il cambiamento di prezzo in termini assoluti di dollari. Si può vedere che per bilanciare un tale paniere di due strumenti, il rapporto di volume XAU/XAG dovrebbe essere circa 1/20.
E questo rapporto non dovrebbe essere contato dalla volatilità media degli strumenti, ma dalla volatilità media di tali spread/turbi. Questo darà più o meno la certezza che se lo spread non converge non avremo una perdita fatale.
Inoltre, voglio sottolineare che questo non è equivalente al cross trading, poiché i volumi sono diversi. In effetti, si tratta di uno stat-arbitraggio triangolare XAU-XAG-USD.
Tutto IMHO.
Statisticamente è improbabile che ci sia un ritardo redditizio. Tuttavia, lo slittamento/spostamento si verifica. Ecco un esempio per l'oro/argento:
Questo si verifica più spesso nelle notizie forti, penso che sia chiaro il perché. Nell'esempio, vendiamo oro alle 16:30 e compriamo argento, e chiudiamo alle 20:45 del giorno successivo.
Le cifre sui grafici sono il cambiamento di prezzo in termini assoluti di dollari. Si può vedere che per bilanciare un tale paniere di due strumenti il rapporto di volume XAU/XAG dovrebbe essere circa 1/20.
E questo rapporto non dovrebbe essere calcolato dalla volatilità media degli strumenti, ma dalla volatilità media di tali spread/turbi. Questo darà più o meno fiducia che non subiremo una perdita fatale se lo spread non converge. La non convergenza degli spread è il pericolo principale in questo tipo di trading. Tutte le altre cose sono meno significative.
Inoltre, vorrei sottolineare che non è equivalente al cross trading, poiché i volumi sono diversi. In effetti, si tratta di uno stat-arbitraggio triangolare XAU-XAG-USD.
Tutto IMHO.
L'indicatore non condividerà.
Non condividere l'indicatore.
Potresti provare questo indicatore.
Ecco un esempio per l'oro e l'argento.
Sul grafico superiore c'è un indicatore di cocci, su quello inferiore di HLP.
È più interessante sulle fette (marcatura con linee gialle) che su HLP (marcatura rossa). Dovremmo provare.
I colori indicatori oro e argento sono rispettivamente oro e argento.
Tutti i dati sono sincronizzati.
Ivanushko - lì (sul 4) non può rispondere :-) nella sauna - ma il prossimo passo è quello di fare un istogramma (curva) - la differenza tra la prima e la seconda curva - poi il suo filtro "liscio" 5%-10% in relazione al valore precedente - bene, e le aree di colore - con un cambiamento di colore Si entra e si esce dalla transazione - prima, senza la MM - solo lotti costanti - poi i risultati e si può aggiungere qualche mm che vite.... ma 2 coppie non sono sufficienti, 4 alla volta (in una finestra) per "stazionare" la curva finale verrà fuori....