Basket trading, pair trading.

[Dmitry]

Scegliere le migliori coppie per il pair trading è più o meno un compito facile, ma selezionare un paniere di valute per il basket trading è difficile. Vorrei conoscere l'opinione del forum su come sviluppare un algoritmo per selezionare un paniere di valute. A proposito, penso che GBPCHF e EURCHF sia il modo migliore per fare pair trading (ovviamente, senza esotici). Gradirei anche la vostra opinione sull'algoritmo di selezione delle coppie per il pair trading. Non vedo l'ora di una discussione seria...

[Aleksey]

Non sono sicuro che si possa prendere un paniere stabile di valute per il pair trading. Imho

Si è parlato molto del quartetto però...

[Dmitry]

Ho un'idea per l'algoritmo di selezione delle coppie, ma non ho tempo per scriverlo e testarlo: prendiamo due coppie, prendiamo i CopyRate su un timeframe mensile, e confrontiamo le differenze di queste valute su diverse candele, e così su tutte le valute, quelle coppie dove il cambiamento di queste differenze è minimo - è il migliore per il pair trading. A proposito, sto parlando di coppie con correlazione positiva. Ma per un paniere con tre o più valute - non so come creare un algoritmo ... Probabilmente qualcosa di simile come per due coppie, ma ho bisogno di pensarci...

[Dmitry]

Già... apparentemente "matematica, fisica..." e "interessante e umorismo..." sono davvero più interessanti degli algoritmi di trading per gli utenti del forum, purtroppo (

[Dimitar Manov]

07041982:
Già... apparentemente "matematica, fisica..." e "interessante e umorismo..." sono davvero più interessanti degli algoritmi di trading per i membri del forum, purtroppo (

Se vuoi differenziare il tuo rischio, hai bisogno di almeno 5-6 coppie... 10 è meglio.

Perché vuoi solo 2 paia? L'algoritmo sarà inutile....Il risultato è sempre diverso ....

[Sergey Petruk]

Aspettavo che la discussione continuasse perché non ho capito bene cosa sia il paired trading e la sua utilità, immagino che sia probabilmente un modo per diversificare il depo, ma questo è nel regno della gestione, non del trading algoritmico.

Per me iltrading multivaluta si basa sulla posizione che in un dato momento una o più valute possono essere più richieste di altre (per esempio in un campione di 5-7 valute - più di 10 coppie correlate), e su tali momenti costruisco il mio TS, anche se considero anche la tendenza a medio termine nella striscia per ogni coppia di valute.

[Dmitry]

Il pair trading e il basket trading sono strategie neutrali al mercato progettate per ottenere un profitto, basate sulla correlazione degli strumenti scambiati, per coloro che non hanno familiarità suggerisco di leggere il wiki e altrove, roba molto interessante. Di solito queste strategie sono usate sulle borse, ma possono essere usate anche sul forex.

[Serj]

07041982:
Il pair trading e il basket trading sono strategie neutrali al mercato progettate per ottenere un profitto, basate sulla correlazione degli strumenti scambiati, per chi non ha familiarità, suggerisco di leggere il wiki e altrove, roba molto interessante. Di solito queste strategie sono utilizzate sulle borse, ma è possibile utilizzarle anche sul forex.

Posso avere un semplice esempio su MT5 per iniziare?

[GaryKa]

07041982: Scegliere le migliori coppie di valute per il pair trading è più o meno facile, ma selezionare un paniere per il basket trading è difficile.

Perché se selezionare una coppia per l'accoppiamento è un compito semplice, fare un cesto è difficile. Aggiungere alcune coppie selezionate per il pair trading al carrello ))

Naturalmente è uno scherzo, ma in ogni scherzo... Qualsiasi paniere, reale o virtuale, composto da due o più coppie (a meno che non sia un anello chiuso) dovrà sempre essere riequilibrato per mantenere la neutralità del mercato. Questo è un po' il problema.

Possiamo avere un semplice esempio su MT5 per iniziare?

07041982: Ma per un paniere con tre o più valute - non so come fare un algoritmo... probabilmente qualcosa di simile come per due coppie, ma dobbiamo pensare...

Il quarto forum è pieno di materiale e thread interessanti. Ecco un lavoro abbastanza noto

[Dmitry]

Se c'è una divergenza di correlazione nell'immagine, compriamo la valuta blu e vendiamo quella rossa con la stessa quantità di volume, e poi usciamo dalla posizione come mostrato nell'immagine.

[Dmitry]

GaryKa:

Perché se selezionare una coppia per l'accoppiamento è un compito semplice, fare un cesto è difficile. Aggiungi al tuo carrello alcune coppie selezionate per il pair trading ))

A proposito, è un'idea interessante quella di mettere insieme un paniere di alcune coppie selezionate per il pair trading