Territorio di probabilità - pagina 2

[Andrey Vasiliev]

La mia regola personale: se ci sono due valori di probabilità per lo stesso evento: quello stimato e quello statistico, si dovrebbe usare quello statistico, perché è sempre più preciso.

[Sergey Petruk]

papaklass:
EURUSD, M5.

Io stesso ho chiuso una vendita 1.5 ore fa. non c'è nessun segnale per entrare ora. è abbastanza possibile che il movimento al ribasso cambi, ma ci sarà incertezza per 2-3 ore sulla coppia.

[Dmitry]

MoneyJinn:

La mia regola personale: se ci sono due valori di probabilità per lo stesso evento: una probabilità calcolata e una statistica, si dovrebbe usare quella statistica, perché è sempre più precisa.

C'è solo una probabilità, ed è una probabilità calcolata. E la "probabilità statistica" non è più una probabilità, ma un fatto storico stabilito che dipende dalle condizioni di mercato, dai volumi di trading, dalle notizie, dal periodo dell'anno, ecc. Come la probabilità è una previsione e la "probabilità statistica" è un fatto che non corrisponde necessariamente alla previsione.

[Dmitry]

vspexp:
1:3 è un modo per aumentare la probabilità di redditività del TS nel lungo periodo, e per minimizzare la possibile perdita uso la chiusura della posizione prima dello stop preimpostato / sui segnali /. TS è semi-automatico, multicurrency, intraday. Ho trovato da qualche parte prove matematiche della sua validità nel rapporto 1:3, e nello stop dinamico - chiusura prima dell'innesco di SL - la decisione viene presa come risultato del test del metodo di trading utilizzato.

il rapporto tra SL e TP - non aumenta o diminuisce l'aspettativa matematica di profitto in generale, se questo rapporto è 1:3, significa che la probabilità di verificarsi di SL = 66,6%, e TP = 33,3%, ma il valore di perdita sarà per esempio 1, e profitto 3, cioè, con un sacco di scambi depo deve rimanere allo stesso livello, cioè, profitto = 0, perdita = 0. Ma tutto questo sarebbe in assenza dello spread, ma in realtà lo spread, è come uno zero al casinò, è quel "loro" vantaggio, a spese del quale di solito perdiamo.

[Sergey Petruk]

Niente affatto, il rapporto profitto/rischio è il criterio di valutazione più importante, anche per le OI.

[Mario]

07041982:
se il rapporto è 1:3, ciò significa che la probabilità di accadimento di SL = 66,6% e TP = 33,3%

questa probabilità dipende da dove, quando, dove e da chi l'ordine è stato aperto e poi chiuso

[Sergey Petruk]

07041982:

2) La probabilità di vincere con un'entrata casuale e gli stessi TP e SL tende al 50% con un aumento di SL e TP.

Di quale aumento stiamo parlando?

Se prendiamo una moneta come esempio, allora che dire dello spread...e se il prezzo salta a nord-sud - segherà il deposito fuori - così si scopre che con questo approccio, il metodo di trading ha un'aspettativa matematica negativa.

[Dmitry]

maryan.dirtyn:

questa probabilità dipende da dove, quando, dove e da chi l'ordine è stato aperto e poi chiuso

Sto parlando di un mercato in cui la direzione dei prezzi verso l'alto o verso il basso è ugualmente probabile

[Dmitry]

vspexp:
Niente affatto, il rapporto profitto/rischio è il criterio di valutazione più importante, anche per l'IR.

Il rapporto profitto/rischio è indipendente dallo SL e dal TP in condizioni ideali, cioè idealmente senza spread, con un grande depo e piccoli lotti, e un gran numero di trade e qualsiasi SL e TP il vostro depo non dovrebbe cambiare. Questo rapporto dipende dalla strategia stessa, e sto parlando di probabilità senza influenzare la strategia, credendo che i movimenti di prezzo verso l'alto o verso il basso siano ugualmente probabili.

[Dmitry]

vspexp:

Di che tipo di aumento stiamo parlando?

Se prendiamo una moneta come esempio, allora che dire dello spread...e se il prezzo salta da nord a sud, il deposito viene segato - quindi il metodo di trading ha un payoff atteso negativo.

Il punto è che se si entra nel mercato a caso e si imposta SL=TP=50000 punti, la probabilità di vincere = quasi il 50%, ma se SL=TP=50 punti, allora la probabilità di vincere nel lungo periodo è molto più bassa, perché c'è un impatto di spread in ogni trade. Cioè, se guadagnate 50.000 pips e date via solo 3 punti di spread - è più basso, e se guadagnate 50 pips e date via 3 punti di spread, allora è addirittura il 6% del profitto.