I principi dei sistemi di trading non sindacali. - pagina 6
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho un meccanismo speciale per questo, simile alla strategia del pendolo.
Allora hai quasi un "graal":) E se diminuisci la percentuale di perdita fino al 20-30%, allora sarà sicuramente un graal :)
Williams sta mentendo se il suo libro dice esattamente come hai descritto...) è impossibile che con TP di 4 volte gli Stops, i trade redditizi e perdenti fossero 50/50. Anche 40 su 60 sembra una speranza rosea...
Ho letto il suo libro molto tempo fa, non ricordo cosa diceva. Ho letto il suo libro molto tempo fa, ricordo cosa dice. 50/50 è solo un esempio che non ha nulla a che fare con Larry, il mio Expert Advisor incompiuto ha esattamente 50/50 sui test.
Ho letto il suo libro molto tempo fa, non ricordo cosa diceva. Il 50/50 è solo un esempio, non ha niente a che fare con Larry. Il mio Expert Advisor incompiuto ha esattamente il 50/50 sui test.
Con TP 4 volte più grandi degli stop?
Sì. La presa è di 1.000 pip. Ma il prezzo è stato raramente raggiunto nel corso della storia. Usiamo il rollover senza perdite, ma i profitti non sono scambiati di un pip, ma di 100 o più, in media otteniamo 3-4 misure di stop loss in profitto.
Sì. La presa è di 1.000 pip. Ma il prezzo è stato raramente raggiunto nel corso della storia. Uso il rollover senza perdite, ma il profitto non è un pip a testa, ma 100 o più e il profitto medio è di 3-4 pip.
Ancora vedi che il profitto medio è solo il 20% più grande della perdita media... Cioè è perché la probabilità di ottenere 100 pips dipende dallo stop. se il tuo stop è 100 pips + spread, allora la probabilità è uguale.
Se prendi un trailing stop di 100 punti, è interessante) e soprattutto, è una delle decisioni più sagge.si vede ancora che il profitto medio è solo il 20% più grande della perdita media... Se ho uno stop di 100 pips + spread, allora le possibilità sono uguali, e se ne ho di più, allora il profitto sarà maggiore e viceversa.
Se stai andando per un trailing stop di 100 punti è interessante) e soprattutto, è una delle decisioni più intelligenti.Ho già un sacco di profitto nel mio robot di trading forex, quindi cercherò di controllarlo.
Inoltre, il rapporto mostra la dimensione media dei profitti in termini monetari. Se si conta la dimensione del profitto in pip, sarà 3-4 volte più dello stop. E se lo si conta in denaro, dipende dal volume dell'affare.
Sì... capisco... per esempio il mio TP è sempre diverso a seconda della situazione del mercato ed è controllato dal modulo di controllo del rischio, il problema è che il mio corridoio d'azione è molto piccolo perché il robot calcola in anticipo le possibili conseguenze al peggior risultato e cerca automaticamente l'entrata ottimale della sessione di trading nel mercato...
Se aumentate il lotto, dovete capire che i rischi cresceranno inevitabilmente se non cambiate il TP e lo SL, e lasciate il minimo allo stesso livello.
Sono molto curioso di sapere come fate a mantenere i rischi entro il 4% quando aumentate i lotti?
Solo che finora non ce l'ho... perché se aumento i lotti il sistema comincia ad "allentarsi" ...in altre parole il drawdown medio aumenta...perché non uso le griglie...
In parole povere, il mio robot è legato mani e piedi alla realtà oggettiva della situazione del mercato.
Ho già il 55-70% di ordini redditizi...
Vero, a condizione che TP = (SL-Spread) inizialmente... ma questo è solo dovuto al sistema di ordini stesso
Non so come fare in altro modo ... è solo che quando si hanno grandi soldi rischiare è un business molto redditizio ...
...ma i lotti permettono la cosa principale di ridurre al minimo il tempo di permanenza dei sistemi di ordine o solo gli ordini nel mercato...
che porta inevitabilmente a dei rischi...
Giusto per farti capire che il 55-70% dei trade profittevoli è buono... ma sto cercando di ridurre al minimo la permanenza degli ordini sul mercato e sto cercando un modo per farlo accadere... ancora una volta potrei dover inventare qualche tipo di aggeggio straordinario...
Sì... capisco... per esempio il mio TP è sempre diverso a seconda della situazione del mercato ed è controllato dal modulo di controllo del rischio, il problema è che il mio corridoio d'azione è molto piccolo perché il robot calcola in anticipo le possibili conseguenze al peggior risultato e cerca automaticamente l'entrata ottimale della sessione di trading nel mercato...
Se aumentate il lotto, dovete capire che i rischi cresceranno inevitabilmente se non cambiate il TP e lo SL, e lasciate il minimo allo stesso livello.
Sono molto curioso di sapere come fate a mantenere i rischi entro il 4% quando aumentate i lotti?
Solo che finora non ce l'ho... perché se aumento i lotti il sistema comincia ad "allentarsi", cioè il drawdown medio aumenta... perché non uso le griglie...
In parole povere, il mio robot è legato mani e piedi alla realtà oggettiva della situazione del mercato.
Ho già il 55-70% di ordini redditizi...
Vero, a condizione che TP = (SL-Spread) inizialmente... ma questo è solo dovuto al sistema di ordini stesso
Non so come fare in altro modo ... è solo che quando si hanno grandi soldi rischiare è un business molto redditizio ...
...ma i lotti permettono la cosa principale di ridurre al minimo il tempo di permanenza dei sistemi di ordine o solo gli ordini nel mercato...
che porta inevitabilmente a dei rischi...
Giusto per farti capire che il 55-70% dei trade profittevoli è buono... Ma sto cercando di ridurre al minimo il tempo di permanenza degli ordini sul mercato e sto cercando un modo per farlo accadere... Potrei dover inventare qualche tipo di aggeggio straordinario di nuovo...
Sull'aumento dei lotti ho già scritto. Non sto solo aumentando il lotto per un motivo. Il lotto è calcolato in modo tale che in caso di attivazione dello stop loss la dimensione della perdita non superi il limite specificato. La limitazione è fissata come una percentuale del deposito. In questo esempio, ho usato il limite dell'1% (si può impostare più in alto). E poiché posso avere più di una posizione aperta alla volta, c'è un limite al numero di posizioni aperte contemporaneamente (4 posizioni in questo esempio). Da qui si ottiene un rischio fluttuante dall'1 al 4 per cento del deposito. In caso di perdita non aumento molto aprendo una nuova posizione per coprire la perdita precedente. La perdita è coperta a causa del fatto che i profitti in un commercio redditizio superano 3-4 volte la perdita. In altre parole, un trade redditizio copre 4 trade perdenti. Il lotto aumenta solo con la crescita del deposito; se il deposito diminuisce, anche il lotto diminuisce.
Per esempio: limite di perdita dell'1%. TC lascia che sia 3 volte superiore al 3%. Deposito, diciamo $1000. L'1% di 1000 dollari sono 10 dollari. In uno scambio abbiamo preso una perdita e ora ci sono rimasti 990 dollari. Il prossimo trade è anche in perdita dell'1% da 990 questo è 9.90 arrotondato a 10 abbiamo $980 rimasti. Il terzo trade è stato un profitto del 3% di $980 che significa $29.40. In tutto abbiamo $1.009.40 sul nostro bilancio
...
Prova a fare due Take Profit per la posizione. Uno virtuale, il secondo reale. Al raggiungimento di un takeaway virtuale, chiudete una parte della posizione e impostate lo stop lossless. Conserva la parte rimanente e pesca a strascico lentamente fino a raggiungere la presa reale o a chiudere senza perdite. Se avete il 55-70% dei trade profittevoli con un take uguale allo stop-loss, allora il take virtuale può essere fatto uguale alla dimensione dello stop-loss e il take reale diverse volte più grande. Come opzione, puoi aprire due operazioni con una presa uguale allo stop loss, e prendere la seconda con uno stop loss molto più grande. Ma questa variante è adatta solo ai conti di copertura.
...
Se vuoi diminuire il tempo di mantenimento della posizione, dovremmo diminuire la dimensione del TP in modo che il prezzo abbia il tempo di raggiungerlo durante il giorno. Inoltre, se lo scambio è positivo, possiamo tenerlo per diversi giorni.
Sull'aumento dei lotti ho già scritto. Non aumento il lotto solo per un motivo. Il lotto è calcolato in modo tale che in caso di stop loss la dimensione della perdita non superi il limite specificato. Il limite è fissato come una percentuale del deposito. In questo esempio, ho usato il limite dell'1% (si può impostare più in alto). E poiché posso avere più di una posizione aperta alla volta, c'è un limite al numero di posizioni aperte contemporaneamente (4 posizioni in questo esempio). Da qui si ottiene un rischio fluttuante dall'1 al 4 per cento del deposito. In caso di perdita non aumento molto aprendo una nuova posizione per coprire la perdita precedente. La perdita è coperta a causa del fatto che i profitti in un commercio redditizio superano 3-4 volte la perdita. In altre parole, un trade redditizio copre 4 trade perdenti. Il lotto aumenta solo con la crescita del deposito; se il deposito diminuisce, anche il lotto diminuisce.
Per esempio: limite di perdita dell'1%. TC lascia che sia 3 volte superiore al 3%. Deposito, diciamo $1000. L'1% di 1000 dollari sono 10 dollari. In uno scambio abbiamo preso una perdita e ora ci sono rimasti 990 dollari. Il prossimo trade è anche in perdita dell'1% da 990 questo è 9.90 arrotondato a 10 abbiamo $980 rimasti. Il terzo trade è stato un profitto del 3% di $980 che significa $29.40. In tutto abbiamo $1.009.40 sul nostro bilancio
...
Prova a fare due Take Profit per la posizione. Uno virtuale, il secondo reale. Al raggiungimento di un takeaway virtuale, chiudi una parte della posizione e imposta lo stop lossless. Conserva la parte rimanente e pesca a strascico lentamente fino a raggiungere la presa reale o a chiudere senza perdite. Se avete il 55-70% dei trade redditizi con un take uguale allo stop-loss, allora il take virtuale può essere fatto uguale alla dimensione dello stop-loss e il take reale diverse volte più grande. Come opzione, puoi aprire due operazioni con una presa uguale allo stop loss, e prendere la seconda con uno stop loss molto più grande. Ma questa variante è adatta solo ai conti di copertura.
...
Se vuoi diminuire il tempo di mantenimento della posizione, dovremmo diminuire la dimensione del TP in modo che il prezzo abbia il tempo di raggiungerlo durante il giorno. Inoltre, se lo scambio è positivo, puoi tenerlo per diversi giorni.
Ho capito... ma la griglia funziona per te e non per me... quindi quello che funziona per me non funzionerà, ho già controllato. Sì ... hai ragione, stavo diminuendo il TP ... risulta ancora che sto aumentando la perdita, che è lo stesso che se stessi aumentando i lotti perché la perdita è diverse volte maggiore del profitto ...