Territorio di probabilità - pagina 9

 
Avals: Per esempio, lasciamo che un processo casuale sia generato sulla base di una singola sinusoide. Se al momento dell'esperimento il valore del seno>0, allora testa, meno di quello - croce. E poi tutto dipenderà dalla periodicità dei nostri esperimenti, dalla precisione del calcolo del tempo e dal periodo della sinusoide. Se gli intervalli tra gli esperimenti non sono fissi e sono molto più lunghi del periodo della sinusoide, allora i valori appariranno come casuali. Se il tempo tra gli esperimenti può essere regolato con una precisione commisurata al periodo dell'onda sinusoidale, allora la serie apparirà non casuale - fino a deterministica (a seconda della precisione della misura del tempo).

La "casualità"/"non casualità" di questo o quello applicata alla teoria della probabilità mi fa rabbrividire ogni volta.

Signori, tutto nella teoria della probabilità è sempre casuale! Non considera il mondo che non sia casuale. E la ragion d'essere della TV sta nella "pigrizia" di fare misure precise. È quando non vuoi prenderli che si applica la teoria della probabilità. Si può calcolare il punto di atterraggio di un modulo lunare sulla Luna con l'aiuto della TV, ma non lo si può fare perché bisogna conoscere il luogo esatto (con un dato errore, che si calcola anche con la TV) di atterraggio. Diciamo fino alla terza cifra decimale. La precisione specificata è definita dalla necessità di ridurre l'input di lavoro nei calcoli e dall'applicabilità del valore ottenuto.


In generale, tutto nel mondo non è casuale, al limite delle dimensioni quantistiche - è circa 15 cm.

 
SProgrammer:

L'argomento "casualità"/"non casualità" mi fa rabbrividire ogni volta quando si tratta della teoria della probabilità.

Signori, tutto nella teoria della probabilità è sempre casuale! Non considera il mondo che non sia casuale. E la ragion d'essere della TV sta nella "pigrizia" di fare misure precise. È quando non vuoi prenderli che si applica la teoria della probabilità. Si può calcolare il punto di atterraggio di un modulo lunare sulla Luna con l'aiuto della TV, ma non lo si può fare perché bisogna conoscere il luogo esatto (con un dato errore, che si calcola anche con la TV) di atterraggio. Diciamo fino alla terza cifra decimale. La precisione specificata è definita dalla necessità di ridurre l'input di lavoro nei calcoli e dall'applicabilità del valore ottenuto.


In generale, tutto nel mondo non è casuale, al limite delle dimensioni quantistiche - è circa 15 cm.

Non ho scritto sulla teoria astratta della probabilità, ma sulle applicazioni pratiche. Con quello astratto tutto è chiaro.
 
bobsley: ... Per esempio, se ignorate lo spread, e con tp e sl uguali, il vostro sistema di trading sarà PROFICUO se p>0,5... ecc.
SProgrammatore: ... Vedremo che con SL > TP la nostra funzione è maggiore di 0,5, più questi valori sono vicini...

Perché il livello 0,5 è considerato per gli stop uguali? Probabilmente perché"la probabilità che uno stop o un take venga attivato è PROPORZIONALE alla loro dimensione"?

Ma la probabilità che una quotazione scenda sotto lo zero è anche zero (immaginate un ipotetico stop-loss di decine di migliaia di punti) In relazione a questo fatto, cosa dovremmo fare con questo livello? Dobbiamo correggerlo o ignorarlo per la sua insignificante influenza?

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GaryKa:

Perché il livello 0,5 è considerato per gli stop uguali? Probabilmente perché"la probabilità di ottenere un arresto o una presa sarà PROPORZIONALE alla loro dimensione"?

Ma la probabilità che il prezzo di un titolo sia sotto zero è anche zero (immaginate per un secondo un ipotetico stop di decine di migliaia di punti) A causa di questo fatto, cosa dovremmo fare con questo livello? Dovremmo correggerlo o ignorarlo a causa della sua insignificante influenza?

È davvero un'idea interessante, con una posizione lunga e con fermate di diverse migliaia di pips, il MO è maggiore di zero, e non si può discutere con questo
 
07041982:
È davvero un punto interessante, con una posizione lunga e stop di diverse migliaia di pips, l'IR è maggiore di zero, e non si può discutere con questo
Solo perché il prezzo non scende sotto lo zero non significa che avete un IR positivo. Hai comprato al prezzo di 1.000. Dopo 10 anni, il prezzo è passato a 50. Il prezzo non è sceso sotto lo zero, ma il tuo IR è negativo ed è -950.
 
C-4:
Solo perché il prezzo non scende sotto lo zero non significa che sia un MO positivo. Hai comprato al prezzo di 1.000. Dopo 10 anni, il prezzo è diventato 50. Il prezzo non è sceso sotto lo zero, ma il vostro IR è negativo a -950.
Se ho comprato a 1000, dopo 10 anni il prezzo può essere 3000 o meno di 1000 - ma non meno di 0, cioè continuo a credere che la probabilità di vincere in queste condizioni ideali e tempo=infinito è puramente teorica maggiore della probabilità di perdere. Si può solo perdere 1000 e vincere 3000 o più. Infatti, chi se ne frega, tanto non ha niente a che vedere con la realtà.
 
GaryKa:

Perché si considera 0,5 per gli arresti uguali? Probabilmente perché"la probabilità che uno stop o un take venga attivato è PROPORZIONALE alla loro dimensione"?

Ma la probabilità che una quotazione scenda sotto lo zero è anche zero (immaginate per un secondo le ipotetiche decine di migliaia di punti) In relazione a questo fatto, cosa fare con questo livello? Dobbiamo correggerlo o ignorarlo per la sua insignificante influenza?

La pratica dice il contrario. Il mio profitto medio è, in media, 2 volte la perdita media. Mentre il rapporto tra le transazioni redditizie e quelle perdenti è di 45/55.

In generale, il rapporto stop/stack è uguale a (probabilità di perdita)/(probabilità di profitto).

Tutti questi mantra sono causati dall'illusione che il mercato sia casuale. Sì, in effetti la probabilità del prossimo cambiamento verso l'alto o verso il basso tende al 50/50, ma poiché il tick non è di solito più grande dello spread, questo micro mondo non è adatto per guadagnare con i metodi classici di TA. L'unica cosa che funziona lì è l'insider trading basato sui ritardi nelle informazioni per i diversi partecipanti. Se analizziamo, diciamo, le ultime 200 candele, e nel caso di un segnale siamo in una posizione ore/giorni. La psicologia umana ci lavora, ed è inerziale e soggetta all'effetto gregge, che ci permette di vedere tendenze stabili.

 
07041982:
Se compro a 1000, dopo 10 anni il prezzo può essere 3000 o meno di 1000 - ma non meno di 0. Continuo a credere che la probabilità di vincere in queste condizioni ideali e tempo=infinito sia, teoricamente parlando, maggiore della probabilità di perdere. Si può solo perdere 1000 e vincere 3000 o più. Infatti, chi se ne frega, tanto non ha niente a che vedere con la realtà.
È molto più facile passare da 1000 a zero che da 1000 a 3000 o 10.000. Quindi, anche solo teoricamente, le probabilità di vincere e di perdere si compenserebbero a vicenda. Inoltre, se ci vogliono 100 giorni per raggiungere 1000 punti, allora per andare a 2000 punti non servono 200 giorni, come si può pensare, ma 400, e per andare a 3000 punti servono 900 giorni. Cioè si scopre che la probabilità di una vincita infinita è infinitesimale, mentre la probabilità di una grande perdita è finita e molto più grande della probabilità di un grande guadagno.
 
C-4:
È molto più facile passare da 1.000 a zero che da 1.000 a 3.000 o 10.000.
Rough perl...
 
TheXpert:
Robusto perl...
Beh, sono un tipo duro in generale)
Motivazione: