La mia regola personale: se ci sono due valori di probabilità per lo stesso evento: quello stimato e quello statistico, si dovrebbe usare quello statistico, perché è sempre più preciso.
Io stesso ho chiuso una vendita 1.5 ore fa. non c'è nessun segnale per entrare ora. è abbastanza possibile che il movimento al ribasso cambi, ma ci sarà incertezza per 2-3 ore sulla coppia.
La mia regola personale: se ci sono due valori di probabilità per lo stesso evento: una probabilità calcolata e una statistica, si dovrebbe usare quella statistica, perché è sempre più precisa.
C'è solo una probabilità, ed è una probabilità calcolata. E la "probabilità statistica" non è più una probabilità, ma un fatto storico stabilito che dipende dalle condizioni di mercato, dai volumi di trading, dalle notizie, dal periodo dell'anno, ecc. Come la probabilità è una previsione e la "probabilità statistica" è un fatto che non corrisponde necessariamente alla previsione.
vspexp: 1:3 è un modo per aumentare la probabilità di redditività del TS nel lungo periodo, e per minimizzare la possibile perdita uso la chiusura della posizione prima dello stop preimpostato / sui segnali /. TS è semi-automatico, multicurrency, intraday. Ho trovato da qualche parte prove matematiche della sua validità nel rapporto 1:3, e nello stop dinamico - chiusura prima dell'innesco di SL - la decisione viene presa come risultato del test del metodo di trading utilizzato.
il rapporto tra SL e TP - non aumenta o diminuisce l'aspettativa matematica di profitto in generale, se questo rapporto è 1:3, significa che la probabilità di verificarsi di SL = 66,6%, e TP = 33,3%, ma il valore di perdita sarà per esempio 1, e profitto 3, cioè, con un sacco di scambi depo deve rimanere allo stesso livello, cioè, profitto = 0, perdita = 0. Ma tutto questo sarebbe in assenza dello spread, ma in realtà lo spread, è come uno zero al casinò, è quel "loro" vantaggio, a spese del quale di solito perdiamo.
2) La probabilità di vincere con un'entrata casuale e gli stessi TP e SL tende al 50% con un aumento di SL e TP.
Di quale aumento stiamo parlando?
Se prendiamo una moneta come esempio, allora che dire dello spread...e se il prezzo salta a nord-sud - segherà il deposito fuori - così si scopre che con questo approccio, il metodo di trading ha un'aspettativa matematica negativa.
vspexp: Niente affatto, il rapporto profitto/rischio è il criterio di valutazione più importante, anche per l'IR.
Il rapporto profitto/rischio è indipendente dallo SL e dal TP in condizioni ideali, cioè idealmente senza spread, con un grande depo e piccoli lotti, e un gran numero di trade e qualsiasi SL e TP il vostro depo non dovrebbe cambiare. Questo rapporto dipende dalla strategia stessa, e sto parlando di probabilità senza influenzare la strategia, credendo che i movimenti di prezzo verso l'alto o verso il basso siano ugualmente probabili.
Se prendiamo una moneta come esempio, allora che dire dello spread...e se il prezzo salta da nord a sud, il deposito viene segato - quindi il metodo di trading ha un payoff atteso negativo.
Il punto è che se si entra nel mercato a caso e si imposta SL=TP=50000 punti, la probabilità di vincere = quasi il 50%, ma se SL=TP=50 punti, allora la probabilità di vincere nel lungo periodo è molto più bassa, perché c'è un impatto di spread in ogni trade. Cioè, se guadagnate 50.000 pips e date via solo 3 punti di spread - è più basso, e se guadagnate 50 pips e date via 3 punti di spread, allora è addirittura il 6% del profitto.
La mia regola personale: se ci sono due valori di probabilità per lo stesso evento: quello stimato e quello statistico, si dovrebbe usare quello statistico, perché è sempre più preciso.
EURUSD, M5.
La mia regola personale: se ci sono due valori di probabilità per lo stesso evento: una probabilità calcolata e una statistica, si dovrebbe usare quella statistica, perché è sempre più precisa.
C'è solo una probabilità, ed è una probabilità calcolata. E la "probabilità statistica" non è più una probabilità, ma un fatto storico stabilito che dipende dalle condizioni di mercato, dai volumi di trading, dalle notizie, dal periodo dell'anno, ecc. Come la probabilità è una previsione e la "probabilità statistica" è un fatto che non corrisponde necessariamente alla previsione.
1:3 è un modo per aumentare la probabilità di redditività del TS nel lungo periodo, e per minimizzare la possibile perdita uso la chiusura della posizione prima dello stop preimpostato / sui segnali /. TS è semi-automatico, multicurrency, intraday. Ho trovato da qualche parte prove matematiche della sua validità nel rapporto 1:3, e nello stop dinamico - chiusura prima dell'innesco di SL - la decisione viene presa come risultato del test del metodo di trading utilizzato.
se il rapporto è 1:3, ciò significa che la probabilità di accadimento di SL = 66,6% e TP = 33,3%
questa probabilità dipende da dove, quando, dove e da chi l'ordine è stato aperto e poi chiuso
2) La probabilità di vincere con un'entrata casuale e gli stessi TP e SL tende al 50% con un aumento di SL e TP.
Di quale aumento stiamo parlando?
Se prendiamo una moneta come esempio, allora che dire dello spread...e se il prezzo salta a nord-sud - segherà il deposito fuori - così si scopre che con questo approccio, il metodo di trading ha un'aspettativa matematica negativa.
questa probabilità dipende da dove, quando, dove e da chi l'ordine è stato aperto e poi chiuso
Niente affatto, il rapporto profitto/rischio è il criterio di valutazione più importante, anche per l'IR.
Di che tipo di aumento stiamo parlando?
Se prendiamo una moneta come esempio, allora che dire dello spread...e se il prezzo salta da nord a sud, il deposito viene segato - quindi il metodo di trading ha un payoff atteso negativo.