Come fa MetaTrader 5 a calcolare il profitto? - pagina 10
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papaklass, credo che l'argomento di questo thread sia "Come fa MetaTrader 5 a calcolare il profitto? Che cosa ha a che fare con il valore di una zecca?
Un'altra cosa: non ci credo - Aprire una posizione Buy al punto 1, cioè comprare EUR (Ask) e vendere GBP (Bid).
Non sono d'accordo, non ho stabilito le regole, ho già scritto come vedo le cose:
*La valuta del deposito è USD
*Vogliamo comprare 1 lotto EURGBP
*Per questo, prendiamo dal nostro broker un importo equivalente a EUR 100.000 in GBP
*Trasforma l'importo in GBP in EUR al prezzo Ask
*Il tempo passa, usciamo in GBP al prezzo dell'offerta
*Abbiamo un debito in GBP e lo paghiamo
*Come risultato o abbiamo abbastanza da dare e rimanere o non abbiamo abbastanza
*È il penultimo elemento che determina a quale prezzo chiamiamo il deposito (Bid o Ask).
Una richiesta a MQ - per favore spiegate come si fanno i cross trade.
L'ho spiegato per diverse pagine. Per favore, rileggetelo dall'inizio.
L'unico problema che alcuni hanno nel capire è la conversione del risultato in valuta di bilancio. Lì è molto semplice se si pensa alla natura fisica dell'operazione di conversione (riscatto/vendita).
a papaklass
1. Come risultato del primo punto abbiamo EUR (eccellente)
2. Per vendere GBPUSD abbiamo bisogno di GBP, dove l'hai preso nel tuo deposito di USD? Quindi, hai bisogno di sterline e vuoi venderle ))))
3. Alla fine, abbiamo EUR, ma GBP non si vede da nessuna parte
4. Il tuo schema non spiega in alcun modo la logica di MT
papaklass
Non ho nessuna voglia di riprendere gli indizi (così potete sostituire le vostre conclusioni), scrivete uno schema normale (senza indovinelli), e poi parleremo. E sul fatto che sto traendo conclusioni, quindi ho questo diritto, le mie conclusioni non le impongo a nessuno.
L'anno era il 2022. La primavera era precoce, e all'inizio di marzo i fiumi erano liberi dal ghiaccio e alla fine dell'anno non c'era più traccia di neve sui campi.
L'umore era buono, primaverile. Solo un compito incompiuto continuava a perseguitare Papaklass. Era già il decimo anno.
Terabyte di corrispondenza con tutte le banche e i broker del mondo erano conservati nella dispensa insieme ai cetrioli in scatola.
E tutto per niente.
Non hanno ancora capito come cambiare le croci.
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L'autunno 2044 è stato bello come sempre. Luminose esplosioni di colore sulle foglie degli alberi ....
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L'autunno 2044 è stato bello come sempre. Luminose esplosioni di colore sulle foglie degli alberi ....
papaklass
Ma agendo come dici tu (comprando la base, vendendo quella quotata), pagheremo lo spread due volte (per l'intero importo della transazione). E in questa implementazione pagheremo lo spread sull'intero importo della transazione solo una volta. Da qui la conclusione che puramente sulle transazioni (fino al momento del deposito) abbiamo risparmiato lo spread, nella misura dell'intera transazione. Penso che questo risparmio sia molto più significativo dell'accredito tramite Bid o Ask (a seconda deicasi).
SZS: E penso che sia inutile negare lo schema che ho citato, dicendo che mi sbaglio. Con ogni probabilità è un fatto compiuto.
ZZZY: l'unica cosa che ho cambiato secondo me - non si può comprare la valuta del cross per una transazione (allora il profitto finale dipenderà non solo dal tasso del cross, ma anche dal prezzo USD/cross), può solo essere presa in prestito.