L'apprendimento automatico nel trading: teoria, pratica, trading e altro - pagina 2638

Cosa stiamo effettivamente prevedendo?

Tutti sappiamo che il mercato è un processo complesso, complesso dalla parola 'complesso'. Il mercato è creato da molti partecipanti con diversi obiettivi, dimensioni delle tasche, tendenze diverse...

Per esempio, costruiamo una semplice tendenza sinusoidale che il prezzo segue(nel nostro modello), chiamiamola "tendenza".

par(mar=c(2,2,2,2))
my.sin <- function(ve,a,f,p)    a*sin(f*ve+p)
trend <- my.sin(ve = 1:100,a = 1,f = 0.05,p = 1)+100
plot(trend,t="l")

Un modello di prezzo semplice, facile da capire e da prevedere.

Ora immaginiamo che qualche forte compratore del mercato sia entrato nel "nostro mercato" e abbia fatto forti investimenti nel "nostro mercato" per qualche tempo.

layout(1:2, heights = c(10,3))
plot(trend,t="l",lty=2) 
lines(trend+buy)
plot(buy,t="l",col=3,lwd=2)

come potete vedere il nostro bel modello è un po' rotto...

Ora immaginiamo che al prezzo di diciamo 99,2 qualcuno abbia messo un grosso limite e abbia comprato tutto quello che gli è stato dato

buy_limit <- trend
for(i in seq_along(trend)) if(buy_limit[i]<=99.2)  buy_limit[i] <- 99.2
layout(1:1)
plot(trend,t="l")
lines(buy_limit+buy,lty=2)
segments(10,99.2,100,99.2,lty=2,col=3)

Così otteniamo una tale curva del modello dei prezzi, ma più vicina alla realtà

plot(trend,t="l",col=8,lty=2)
lines(buy_limit + buy ,t="l")

Inoltre per un realismo ancora maggiore aggiungeremo del rumore, per esempio il trading di piccoli o market maker

noise <- rnorm(100,sd = 0.05)
plot(trend,t="l",col=8,lty=2)
lines(buy_limit+buy+noise)

È così che si può guardare al mercato come a un processo complicato.

Ora è interessante riflettere. Quando prevediamo il prezzo, cosa prevediamo esattamente? la tendenza? l'acquirente del mercato? l'acquirente limite? il rumore? :) e dovremmo prevedere tutto insieme?

25 di nuovo :) le basi dell'econometria sono andate. Per non girare in tondo: si possono prevedere solo cicli e componenti stagionali in una serie temporale

No, non è così semplice.

Non è facile isolarli, ma altrimenti che senso ha complicare le cose?