L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2577

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mytarmailS #:

se si aumenta la finestra del modello da 100 a 500 o 1000, i risultati saranno più stabili e guadagneranno 2 volte di più

Conclusione: ha senso essere interessati a questo in linea di principio.

Sarete, è una strategia a basso rendimento.
 
mytarmailS #:

se si aumenta la finestra del modello da 100 a 500 o 1000, i risultati saranno più stabili e guadagneranno 2 volte di più

Conclusione: ha senso essere interessati a questo in linea di principio.

E se scambiassi per uno o due anni invece di un mese?
 
elibrarius #:
Cosa succede se scambio per un anno o due invece di 1 mese?
Metatrader dà delle quotazioni che perdono, solo dopo 8k candele della sterlina e dell'eu sono sincronizzate per data/ora, più avanti c'è una specie di casino.
 
mytarmailS #:
Metatrader sta dando quotazioni rotte, solo dopo 8k candele di pound e eu sono sincronizzate per data/ora, il resto è un casino. c'è una quotazione normale?

Io faccio questo.
Sul simbolo principale (su cui gira l'Expert Advisor) copiamo non le quotazioni, ma il tempo delle barre. Solo per avere una serie di date. È meglio su EURUSD dove ci sono meno salti di barre. Oppure potete copiare le date non dalle citazioni, ma semplicemente passare attraverso tutte le date.

datetime time[]; CopyTime(_Symbol,_Period,first_Bar,rows,time);// считать время баров

Poi chiamo le funzioni per riempire 1 linea per l'apprendimento in base al tempo di questa linea. Come risultato, otteniamo la sincronizzazione da qualsiasi carattere.

for(int bar=0; bar<rows; bar++){
      loadInputs (time[bar], ina);//входы
      loadOutputs(time[bar], outa);//выходы
...

}

Nelle funzioni loadInputs - leggo le barre, gli indicatori o le mie funzioni. Tutte le valute sono sincronizzate per tempo: ho richiesto 1 marzo, 10:10, ottengo i dati per questo tempo e se non c'era nessuna barra in questo momento, ottengo il precedente noto. Dall'aiuto " Quando si richiedono dati per data di inizio e numero di elementi richiesti, solo i dati la cui data è inferiore (precedente) o uguale a quella specificata saranno restituiti . "

In loadOutputs - insegnante (o dall'indicatore che è più ovvio, ma più affidabile per duplicare/fare il calcolo dell'indicatore in esperto).

Ora ho guardato i miei loadInputs - se ho bisogno ad esempio di 100 bar/caratteri da esso, li prenderò semplicemente in unità dall'ora di inizio. Per una precisione completa può essere necessario prendere queste 100 barre per tempo. Anche se tutti gli indicatori sono calcolati per pezzi, per esempio 100 MA saranno disegnati su 100 barre e se mancano 10 barre nelle citazioni, allora saranno usate 10 barre più vecchie. In generale non credo che sia necessario sincronizzare il tempo all'interno di una linea.

 

E la MT ha problemi di tempismo.
Eccone uno in questo momento.
In loadOutputs - legge le uscite dall'indicatore.
Ho aggiunto dei campi di informazione all'indicatore di uscita. E ha iniziato a leggerli in loadOutput.

Ho confrontato gli output mart e ho scoperto che i loadOutput non sono esattamente gli stessi.
Approssimativamente per 50 000 linee alcune decine di Outs (nel campione quando richiedo campi aggiuntivi dall'indicatore di output) non sono uguali agli Outs quando non richiedo campi aggiuntivi. In generale, la lettura di altre uscite di indicatori (in altri momenti), per qualche motivo, cambia molto raramente l'uscita dell'indicatore principale.

Non ho ancora capito il problema. L'ho trascurato nelle ultime 4 settimane, occupato con altre cose. La prossima settimana continuerò a scavare MO))

Ecco perché sono propenso a contare tutto in Expert Advisor dalle stesse quotazioni, senza indicatori.

 
Qualcuno ha provato a collegarsi a Dukascopy? al loro Jforex via java? Forse c'è una guarnizione java da Jforex a R? Un analogo da mt4 a R?
 
mytarmailS #:

se si aumenta la finestra del modello da 100 a 500 o 1000, i risultati saranno più stabili e guadagneranno 2 volte di più

Conclusione: ha senso essere interessati a questo in linea di principio.

In questo screenshot la curva di equilibrio (area verde) sembra più convincente, con questa curva è importante rompere al momento giusto e sperare nella sua durata...
 
SanSanych Fomenko #:
Qualcuno ha provato a collegarsi a Dukascopy? al loro Jforex via java? Forse c'è una guarnizione java da Jforex a R? Un analogo da mt4 a R ?
E perché avete bisogno di dukascopy in particolare?
 
mytarmailS #:
Perché ducascopy?

Perché ....

Allora, lo sappiamo o no? Almeno un semplice copiatore di accordi in JForex....

 
mytarmailS #:

Ripulito i dati storti, lasciato solo i prezzi/date che sono sia in sterline che in yen

su 50k dati lasciati 39k... Non so come si possa finire per salvare la storia in questo modo, ma le meta-citazioni?

Sono un sacco di dati cancellati. Quale server?

Di solito faccio tutti i controlli su un server funzionante e un conto funzionante (non demo).

Per EURUSD mi mancano molto raramente le barre su M1 - non tutti i giorni e non più di 2-5, di solito di notte. E sono saltati perché non ci sono zecche durante una barra.

Altre valute con un trading meno attivo hanno più salti. Pound sembra essere attivo, strano che tu abbia rimosso il 20% delle barre.

mytarmailS #:

Ha fatto il test

mezzo anno... e se fai 2-3 anni?