L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2576
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Non proprio. Se guardate i grafici precedenti, potete vedere che l'effettivo "rotolamento" si attiva dopo che è passato ~ un terzo del campione. sui dati reali, se c'è una storia, non c'è questo problema.
Ma comunque Kalman è probabilmente migliore, ma penso ancora che il "rotolamento" sia migliore dai fornelli.
Siamo già stati su questa strada con Rena e il trattore, usando le loro previsioni di 1 bar come esempio ))))) Sto ridendo
Da una parte è avanti, dall'altra è indietro, quindi è 50/50.
Dovresti almeno studiare elementare...
infatti, solo le reti di ricorrenza predicono sempre la barra passata, non importa come le giri (il caso più avanzato di Kalman)
dovresti almeno imparare ad assorbire le informazioni prima di filosofeggiare
Non sto dicendo che gli approcci sono cattivi, ma che non sono una panacea.
Non sto dicendo che gli approcci sono cattivi, ma non sono una panacea.
Non so se sia un cattivo approccio, non che sia cattivo.Non sto dicendo che gli approcci sono cattivi, ma che non sono una panacea.
Non sto dicendo che questi approcci siano cattivi, ma non sono una panacea.
Nel forex sono alcuni indici, c'è un piccolo margine di profitto, l'ho fatto una voltaCi penso anche, come insegnare loro a costruire il giusto spread?
E cos'è una diffusione giusta in linea di principio?
1) Lo spread dovrebbe essere stabile (è facile da calcolare).
2) dovrebbe essere rilevante, cioè zero spread dovrebbe significare un profitto sulla coppia di valute (non molto "intelligente").
3) Non dovrebbe "allargarsi" con il tempo.
Ci sto anche pensando, come si fa a insegnare loro a costruire un corretto spread?
E qual è, in linea di principio, una diffusione adeguata?
1) lo spread dovrebbe essere statico (è facile da calcolare).
2) dovrebbe essere rilevante, cioè zero spread dovrebbe significare un profitto sulla coppia di valute (non molto "intelligente").
3) Non dovrebbe "allargarsi" con il tempo.
Lo stesso che attraverso la regressione lineare/polinomiale, ma prendere i ritorni di ordini arbitrari e partizionare le offerte arbitrariamente, adattarsi. Per eccesso, senza calcoli accademici su ciò che è fermo e ciò che non lo è, per non affogare nelle formalità. Si disperderà comunque nel tempo, a meno che non si tratti di strumenti fondamentalmente legati
Lo stesso che attraverso la regressione lineare/polinomiale, ma prendere i ritorni di ordini arbitrari e partizionare le offerte arbitrariamente, adattarsi. Per eccesso, senza calcoli accademici su ciò che è fermo e ciò che non lo è, per non affogare nelle formalità. Si disperderà comunque nel tempo, a meno che non si tratti di strumenti fondamentalmente legati
Kalman non si separa, questo è il punto, se lo fai su una griglia, è altrettanto buono.
La giornata di domani è stata lunga, non avevo voglia di fare niente, anche se ci sono voluti 15 minuti...
Allora, ho fatto uno spread di 100 punti su una finestra di regressione scorrevole (100 a caso)
EURUSD GBPUSD
non ha superato il controllo di cointegrazione
ma ancora fatto uno spread, controllato il trade su una deviazione dallo spread zero (come nel libro)
sta scendendo...
L'opzione più normale è quella di costruire uno spread di Bollinger e fare trading dai confini della Bollinger alla SMA, che è anche disegnata dallo spread, o al confine opposto della Bollinger (si guadagnano ancora più soldi)
Tutte le impostazioni sono assolutamente standard, non ho ottimizzato nulla
La commissione è di 1p per ogni coppia
Ho guadagnato 200 punti in un mese.
Purtroppo la curva dell'equilibrio non regge. Intendo una crescita regolare a 45 gradi.
Altrimenti sembra un colpo di fortuna....