L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3390

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Aleksey Vyazmikin #:

1. Quindi si tratta di un campione, giusto?

2. Pensavo che questo algoritmo cercasse di stimare la struttura della regola, come se ci fossero piccole deviazioni negli split con altre regole/leve, allora è la stessa cosa.

Non capisco perché non riesci a spiegare il processo... anche se non lo si comprende appieno, non c'è da vergognarsi ad ammetterlo.

In MO abbiamo un concetto simile di lavoro con i dati, ma invece di scambiarci idee, ci sono continue tensioni.

Oggi ho letto il thread di NG e mi sono reso conto che non mi sono perso nulla....

Penso di aver risposto a tutte le domande
 
mytarmailS #:

Chi dice che il mercato è una serie temporale?
Avremmo dovuto liberarcene molto tempo fa. Sono sempre le stesse domande. No, è un'immagine o un testo :) i minimi vorrebbero stringere, tutti i tipi di impedimenti.

Qualcuno, nei commenti all'articolo, dice ancora una volta che sta costruendo un modello di eventi. Non esiste una definizione del genere in MO.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Avremmo dovuto liberarcene molto tempo fa. Sono sempre le stesse domande. No, si tratta di un'immagine o di un testo :) i fondi vorrebbero essere più stretti, appesi.

se genero una serie casuale e aggiungo il tempo come indice.

Sarà una serie temporale?


Maxim Dmitrievsky #:
Qualcuno nei commenti all'articolo dice ancora una volta che sta costruendo un modello di eventi. Non esiste una definizione di questo tipo nell'IO.

Tutto ciò è dovuto alla mancanza di una terminologia comune.

Leggendo questo articolo ci si rende conto di trovarsi di fronte a uno scrittore di forum che non ha letto nemmeno un libro, e tutto è al suo posto....

 
mytarmailS #:

se genero una serie casuale e aggiungo il tempo come indice.

Sarà una serie temporale?


Tutto ciò è dovuto alla mancanza di una terminologia comune.

Leggete questo e vi rendete conto che state leggendo uno scrittore di forum che non ha letto nemmeno un libro, e tutto va al suo posto....

Sì, si tratta di una serie temporale.
Una serie temporale è una forma di rappresentazione dei dati. Anche un processo casuale può essere scritto come una serie temporale.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Sì, sarà una serie temporale
Una serie temporale è una forma di rappresentazione dei dati. Un processo casuale può anche essere scritto come una serie temporale.

Quelle

non importa che un processo casuale non significhi nulla.

Non importa che non ci sia alcuna relazione con il tempo.

Non importa che sia inutile analizzare questa serie e la sua relazione con il tempo.

???

 
mytarmailS #:

Quelli

Non importa che un processo casuale non significhi nulla.

Non importa che non ci sia alcun legame con il tempo.

Non importa che sia inutile analizzare questa serie e la sua relazione con il tempo.

???

Non importa. Sono solo osservazioni registrate a intervalli.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Non importa.

Capito.
Io la vedo diversamente.

 
mytarmailS #:

Capito.
Io la vedo in modo diverso.

Non c'è altro da vedere qui, è molto semplice :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Non c'è altro da vedere qui, è molto semplice :)
Ho paura di quelli che dicono "è molto semplice".

Prendo una foto con dei gattini, la converto in vettoriale, aggiungo del tempo, ve la do.

Tu che gridi "è tutto semplice" ti adatti fino al blu, che arima, non viene fuori niente, ma chi se ne frega)))

Perché pensare oltre, perché analizzare l'esperienza, è una serie temporale, "tutto è semplice".
 

Una serie temporale è un modo di rappresentare i dati sotto forma di valori sequenziali etichettati dal tempo o dal numero di sequenza. Le immagini possono anche essere registrate in un formato di array sequenziale monodimensionale, come i dati di immagine RAW.

Quindi, sia l'SB che il grafico dei prezzi sono serie temporali.

Una serie temporale non dice nulla sulle proprietà dei dati, è solo un modo di rappresentazione.
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