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Semmai, ho youtube sp ento.
Fare questo.
Quello che state facendo nei punti 3 e 4 è una sorta di tentativo autocostruito e non molto valido di risolvere il problema dell'ottimizzazione di una funzione obiettivo rumorosa.
Io leggerei qualcosa di pratico: come trovare i pattern di mercato (da parte di algo-trader praticanti).
ZY Hai partecipato a questa bella discussione.
Io leggerei qualcosa di pratico: come trovare i pattern di mercato (da parte di trader di algo praticanti).
Provate a scrivere un EA.
Sembra già abbastanza buono.
ma un angolo di 45 gradi indica una direzione di movimento altrettanto probabile - verso l'alto o verso il basso.
Quindi la probabilità di acquistare/vendite è la stessa, 50/50.
Presumo che l'obiettivo della tua ricerca debba essere una linea che sale e scende.
ma
forse mi sbaglio di grosso
lo scopo della ricerca
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatizzati e sulla sperimentazione di strategie di trading
L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading
fxsaber, 2023.08.19 10:36 am
Creare un sacco di storie di scalping. E su di loro per identificare le vulnerabilità del TS. Ora c'è stupidamente non abbastanza lunghezza storia per tali controlli. Pertanto, è necessaria una generazione adeguata.
Finora non siamo riusciti a farlo con i mezzi del Ministero della Difesa.
è trovare una soluzione che ci permetta di .
Gli strumenti di IO non sono ancora in grado di farlo al volo.
È auspicabile avere più informazioni iniziali sulla ST, altrimenti si ottiene una ricerca di incognite con circa queste dimensioni di dati
[1000][6930269], che non è molto veloce.
almeno il tempo medio di detenzione di un'operazione, o il numero medio di tick tra l'apertura e la chiusura per limitare l'area di ricerca
se qualche altro pezzo della storia passata viene analizzato prima del trade, dovrebbe essere incluso anche quello.
e non ho ancora un supercomputer a portata di mano :)
È auspicabile avere più informazioni iniziali sulla TC, altrimenti si tratta di una ricerca di qualcosa di sconosciuto con circa queste dimensioni di dati.
[1000][6930269]
almeno il tempo medio di mantenimento dell'operazione, o il numero medio di ticks
Nelle schermate di TesterDashboard i numeri blu sono: profitto in pip, numero di operazioni, PF, profitto medio per operazione.
Non si tratta del TS. Abbiamo un modello nel TSVR. Iniziamo a generarlo, ma non c'è. Probabilmente, non è molto buono per il MO.
Nelle schermate di TesterDashboard i numeri blu: profitto in pip, numero di operazioni, PF, profitto medio per operazione.
Non si tratta del TS. C'è un modello nel CEVR. Iniziamo a generarlo, ma non c'è. Probabilmente, non è molto buono per il MO.
Il TS non cerca tutti i modelli che possono esistere. Per questo motivo è necessario abbinarlo
Altrimenti con un altro approccio, ma sarà lungo sui tick e in seguito)Ora c'è una certa interconnettività all'interno delle catene, lunga 100 ticks
Posso farle arrivare a una profondità diversa, se coincide con la vita media delle posizioni TC, in teoria dovrebbe funzionare.
https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA
dipendenza con la lunghezza di 1000 tick
https://disk.yandex.ru/d/6F8FdUGthpnk3A
Poi cercherò di capire l'approccio e di fare dei test, ma sono riuscito a velocizzare i calcoli.
Forse non risparmia memoria nelle sequenze, ma è veloce :)
E con una lunghezza di 5k, in aggiunta a ciò
https://disk.yandex.ru/d/1ypCrzYKk82XdA