L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3220
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Non servono approssimazioni o istogrammi.... Non è necessario nemmeno questo.
Lei conferma il mio pensiero con un esempio concreto: se conosciamo le regolarità sotto forma di formule e il codice corrispondente, inoltre, sappiamo cosa vogliamo negoziare, possiamo fare una simulazione - questo è un normale approccio professionale. E tutto ciò che va oltre questo schema è la solita alchimia.
Il ramo parla di tick, le cui caratteristiche statistiche non sono interessanti. Poi c'è una conversazione a livello di alchimisti - qualcosa, da qualche parte..... Per queste persone si suggerisce di iniziare con un istogramma come primo passo verso un approccio professionale sulla via della simulazione.
CSV: time bid ask.
Per quanto tempo ho bisogno di una serie?
Ho preso così tanti ticks D'2023.03.01', da MQ demo EURUSD, che sono risultati essere circa 10mln.
E l'output è una serie senza timestamp, cosa posso fare? Posso collegarmi a quelli vecchi, posso farne a meno.
Anche quando si generano Bid e Ask (i loro incrementi), le somme cumulative sono molto diverse, a causa del campionamento casuale.
Non funzionano insieme, cioè bisogna generare o l'uno o l'altro.
Quanto deve essere lunga la fila?
La sorgente è inferiore a 7 milioni di tick. Come fonte.
Ho preso tanti tick D'2023.03.01', con MQ demo EURUSD, ho ottenuto circa 10 milioni di tick.
Perché MQ-demo?
E l'output è una serie senza timestamp, cosa posso fare? Posso collegarmi a quelli vecchi, posso farne a meno.
Non si può fare senza timestamp. I modelli dipendono dall'ora del giorno. Lo stesso rollover, ad esempio.
Anche quando si generano Bid e Ask (i loro incrementi), le somme cumulative sono molto diverse, a causa del campionamento casuale.
Non funzionano insieme, cioè bisogna generare o l'uno o l'altro.
È possibile generare la media.
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatizzati e sulla verifica delle strategie di trading.
Machine Learning nel trading: teoria, modelli, pratica e trading di algoritmi
fxsaber, 2023.08.19 08:36 AM
L'algoritmo di randomizzazione è così:
In questo modo i timestamp e gli spread coincideranno.
Sarebbe istruttivo.
Ci proverò stasera.
L'unica cosa è che dobbiamo fare qualcosa per evitarlo.
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L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading
fxsaber, 2023.09.05 09:00
se si prende un grande ZigZag, lo stesso scalper piatto non si fonde (anche guadagna qualcosa lì). Ma questo è per il motivo che le trame piatte sono aggirate dal randomizzatore.
È possibile generare una media.
p.2 e p.4. In questo caso, i tempi e gli spread coincideranno.
https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ
L'unica cosa è che dobbiamo fare qualcosa per evitarlo.
Credo che in questo caso dipenda dal numero di gaussiane, questo file è generato in 15 pezzi.
Inoltre, il campionamento dalla distribuzione risultante è casuale, cioè estrae ogni nuovo campione in modo casuale dall'intera distribuzione.