L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3193
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Ho la quantizzazione - ho copiato un paio di algoritmi da catbust e li ho migliorati un po', perché mi sembrava più logico.
Ma non la uso. Il risultato non migliora.
A proposito, se si impostano 65000 quanti, di norma, non ci sono tanti valori diversi di un chip e i risultati coincidono assolutamente con l'apprendimento non quantizzato.
.
Se non sbaglio, in catbusta è possibile disattivare la quantizzazione. In caso contrario, con il trucco di cui sopra si può ottenere il risultato senza quantizzazione (ma 65000 quanti richiedono molto tempo per essere creati).
Il mio algoritmo seleziona la tabella ottimale per il predittore in base a considerazioni empiriche e statistiche, CatBoost utilizza le stesse impostazioni predefinite per tutti i predittori.
65000 quanti - forse sono troppi, spesso sono sufficienti 32õ nei miei esperimenti.
Se è possibile, è meglio leggere il markup da un file, sarebbe interessante vedere l'effetto di una tabella personalizzata.
Ho sentito dire che un valore del predittore richiede almeno 30 osservazioni per trarre conclusioni statistiche, quindi la combinazione di intervalli riduce la necessità di un numero enorme di osservazioni.Esiste una nota ipotesi di efficienza del mercato.
C'è una nota obiezione di alcuni trader contro di essa: se vedo una banconota da 20 dollari a terra, la raccolgo e basta, senza considerare il fatto che questa carta non può essere lì secondo l'ipotesi.
L'obiezione a questa obiezione è che si possono raccogliere anche dieci pezzi di carta, non contraddice l'ipotesi, ma non si può costruire una strategia vincente di lunga durata basata sul raccogliere banconote da 20 dollari da terra.
Da quando ho memoria, questo tipo di argomentazione si ripete in un ciclo infinito. Il problema è che lo scienziato e il trader stanno parlando di sostanze diverse: il primo di un processo casuale e il secondo di uno specifico grafico di prezzo. Non ha molto senso applicare il concetto di processo casuale a un grafico già esistente: serve soprattutto per ragionare su un prezzo futuro che non esiste ancora.
Non sono sicuro di aver ragione (lasciate che gli esperti mi correggano) Ho scritto una semplice funzione per indovinare il prezzo da parte di un trader.
viene generato un prezzo casuale di 100 punti
il prezzo di entrata in acquisto del trader viene generato in modo casuale
se il prezzo di entrata si è rivelato un minimo e i 5 prezzi successivi sono stati superiori al prezzo di entrata (il prezzo era in aumento)
la funzione restituisce 1 altrimenti 0
simulate_fun <- function(){ x <- rnorm(100) |> cumsum() |> round(3) sq <- seq(min(x),max(x),by=0.001) entry <- sample(sq,1) id <- which(x==entry)[1] if(is.na(id)) return(0) if(id>95) return(0) ifelse(x[id]==min(x[id:(id+4)]), return(1) , return(0)) }Eseguiamo 100k simulazioni
otteniamo questo riepilogo
probabilità
In base a queste statistiche, se il mercato è casuale, un trader deve effettuare circa 1500 operazioni per indovinare un piccolo rimbalzo su 5 barre/tic.
Un solo rimbalzo, non 4 di fila come l'autore dell'immagine.
Quindi è improbabile che il suo trading e il mio possano essere considerati casuali....
PS
Ho deliberatamente ridotto il numero di decimali per semplificare i calcoli e, come se volessi creare un certo contraccolpo, nella mia simulazione si assume che
il trader non debba indovinare il prezzo tick to tick, ma solo qualcosa di più o meno vicino.
Il mercato è casuale?
Il movimento delle molecole nell'aria che ci circonda è casuale? Certo, non c'è dubbio, ognuna è per conto suo e si muove dove vuole e si scontra con quello che vuole.
E il termometro dice che l'energia di questo movimento casuale chiamato temperatura non è assolutamente casuale. Se cambia, cambia rispetto al valore precedente.
Quindi il mercato è casuale?
Sì, la teoria dei mercati efficienti può essere paragonata a una passeggiata casuale perché presuppone che i prezzi delle attività sul mercato si muovano in modo casuale e riflettano tutte le informazioni disponibili. Pertanto, analogamente al random wandering, i prezzi sul mercato possono cambiare in qualsiasi direzione e a qualsiasi velocità, ed è impossibile prevedere esattamente dove andranno nel momento successivo.
chatgptQual era la richiesta esattamente?
la teoria dei mercati efficienti può essere paragonata al random walk?
Bing
La teoria dei mercati efficienti può essere paragonata al random walk?
Lateoria dei mercati efficientie il random walk sono due concetti diversi. Lateoria dei mercatiefficienti presuppone che i prezzi dei mercati finanziari riflettano tutte le informazioni disponibili e che quindi sia impossibile ottenere superprofitti utilizzando solo questeinformazioni1. D 'altro canto, il random walk è un oggetto matematico che descrive un percorso costituito da una sequenza di passi casuali in un certospazio matematico2. Tuttavia, alcuni ricercatori ritengono che i prezzi dei mercati finanziari possano essere descritti come una passeggiata casuale con alcune modifiche. Si può quindi affermare che questi due concetti sono collegati tra loro ma non sono la stessa cosa. 😊
si è disconnesso dalla chat e ha posto una domanda in una nuova sessione
Lateoria dei mercati efficientipuò essere paragonata al random walk?
Sì, la teoria dei mercati efficienti e il random walk possono essere confrontati. L'ipotesi delmercato efficiente presuppone che tutte le informazioni rilevanti si riflettano immediatamente e completamente nel prezzo di mercato deititoli1. Il random walkè un oggetto matematico che descrive un percorso costituito da una sequenza di passi casuali in un certospazio matematico2.In finanza, il modello del random walk può essere utilizzato per descrivere le fluttuazioni dei prezzi delle azioni nelmercato azionario2. Entrambe le teorie possono quindi essere utilizzate per analizzare e prevedere il comportamento dei mercati finanziari. Tuttavia, vale la pena notare che queste teorie hanno presupposti diversi e possono produrre risultati diversi a seconda della situazione. 😊finora questi giocattoli possono essere usati solo per modificare o scrivere codice... chiedere qualcosa significa ingannare se stessi.
Sì, la teoria dei mercati efficienti può essere paragonata a una passeggiata casuale. Il cammino casuale è un processo in cui il movimento di una particella non ha una meta o una direzione precisa. Lo stesso si può dire della teoria dei mercati efficienti. Nel mercato azionario, i prezzi dei titoli cambiano continuamente in base a molti fattori, come le notizie, gli eventi e il sentimento degli investitori. Di conseguenza, è impossibile prevedere con precisione la variazione futura del prezzo di un titolo. La teoria dei mercati efficienti presuppone che i prezzi dei titoli riflettano sempre tutte le informazioni disponibili, quindi è impossibile ottenere un profitto facendo trading sulla base di informazioni già note al mercato.
Tuttavia, esistono alcune importanti differenze tra la teoria dei mercati efficienti e il random walk. In primo luogo, i prezzi dei titoli non sono completamente casuali. Sono influenzati da alcuni fattori come i fondamentali delle società e le condizioni economiche. In secondo luogo, non esiste una concorrenza perfetta nel mercato azionario. Ciò significa che alcuni investitori possono avere accesso a informazioni che non sono disponibili per altri investitori. Di conseguenza, alcuni investitori possono ottenere profitti facendo trading sulla base di informazioni sconosciute al mercato.
bardo
bardo
Oh, il bardo è uno stupido stupido stupido stupido.
Quindi il mercato è casuale?
Ottima osservazione.
Riflette la dualità della definizione di un concetto. Se il soggetto non sa nulla, tutto è casuale per lui. Cioè, è casuale per lui esattamente fino a quando non riconosce il soggetto.
D'altra parte, la casualità come effetto fisico è impossibile in linea di principio. Se un fotone vola a sinistra, significa che qualcuno ha acceso una torcia a destra. E se il fotone viene deviato, significa che è passato vicino a un oggetto che ha una forza sufficiente a deviare la sua traiettoria. Il fotone stesso non devierà mai, non si stancherà mai, non tradirà mai il suo padrone - la torcia.
Il mercurio in un termometro non si posizionerà mai a 38 fino a quando non avrà superato i 37 gradi. Ma su un termometro digitale lo farà. Poiché c'è un ritardo nella preparazione delle informazioni e nella loro trasmissione al display, la temperatura può saltare i 37 e passare direttamente ai 38 in determinate condizioni fisiche.
Il mercato è una proiezione digitale di eventi virtuali di acquisto e vendita di strumenti. Il valore medio di 1,00000 per 1000 candele può trasformarsi in un attimo in 1,60000, proprio come la visualizzazione dello 0. È una questione di tecnica (la temperatura). È una questione di tecnica (soldi buttati), o di forza maggiore.
Quindi qui dobbiamo introdurre ulteriori definizioni che descrivano il contesto e parlino la stessa lingua.
Le quotazioni non sono casuali, sono regolari. Sono legittimate dalle azioni dei partecipanti al mercato. Ma per un soggetto che non possiede gli ordini di tutti i partecipanti al mercato in quel momento - questo mercato è casuale.
In questo caso, voi siete tutti soggetti e per voi il mercato è casuale per definizione. Ma tra questa "regolare casualità" si possono trovare tracce di grandi operatori, come fanno i trader manuali. Raccolta di liquidità, false prese di profitto, inseguimento del grande operatore, ecc. E questo è il compito del trader: trovare la regolarità in questo vagare "casuale".
E il vostro compito qui è trovare la regolarità del comportamento delle quotazioni, in corrispondenza della quale potete rintracciare l'inizio del lavoro del big player e seguirlo.
Tutto il resto è rumore di pesci più piccoli, impossibile da prevedere, poiché i piccoli trader bilanciano il trading al 50% al rialzo e al 50% al ribasso, ognuno con la propria strategia, che in totale danno una distribuzione uniforme sulla distanza.