L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2901

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mytarmailS #:
Grazie! Ottimo consiglio, ho già capito come fare con poco sangue.
Non ci avrei pensato senza di te, grazie.

Non c'è di che. L'idea è simile a quella del servizio di segnalazione locale. Ma non sarà possibile utilizzarli direttamente, perché i nomi degli strumenti sono probabilmente diversi. Ma si può scrivere qualcosa di proprio per analogia.

 
mytarmailS #:

E nella notte sul forex è partito un ordine,

e guardate quanto è stato potente il livello.


Cosa vi fa pensare che non si tratti di un insieme casuale di punti?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Cosa ti fa pensare che non sia un insieme casuale di punti?

È

 
Aleksey Nikolayev #:

Esattamente. Se troviamo una definizione oggettiva, sarà la pietra filosofale che trasformerà qualsiasi TC in un Graal.

Possiamo porre una domanda più significativa: come il vostro guru definisce il trend e il flat.

Da quello che si può vedere e formalizzare. Abbiamo gli estremi dal basso e dall'alto, stabiliamo delle zone intorno a questi prezzi, aspettiamo l'estremo dal basso, se è nella zona, può essere l'inizio del flat, se è nella zona dall'alto, possiamo considerare che è flat, la questione del parametro del tempo di attesa e la dimensione delle zone. Inoltre, esiste già una storia, dove è possibile esercitarsi)))))) Ma il problema è che più di 3 mosse avanti e indietro sono rare, e il tempo di permanenza in piano è per lo più casuale.

 
Aleksey Nikolayev #:

Ho scritto una rapida ricerca di seq_list() per i parrteni delle sequenze, potreste essere interessati ad applicarla ai vostri dati


esempio di dati

list_dat <- list()
> for(i in 1:10) list_dat[[i]] <- letters[sample(1:length(letters),sample(3:20,size = 1),replace = T)]
> list_dat
[[1]]
 [1] "w" "g" "m" "t" "n" "p" "g" "d" "m" "l" "y"

[[2]]
 [1] "t" "j" "i" "l" "h" "g" "y" "o" "s" "q" "k" "g" "s" "w" "z"

......

.....

....

modello

pattern <- c("f","b","k")


ricerca

seq_list(pat = pattern, list_dat = list_dat)

 [1] FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE


list_dat
[[1]]
 [1] "e" "j" "y" "e" "t" "m" "a" "y" "w" "y" "s" "l" "n"

[[2]]
 [1] "q" "x" "r" "u" "a" "f" "d" "y" "q" "b" "n" "k" "n" "b" "j" "s" "t" "s" "n" "l"

[[3]]
[1] "b" "f" "x" "l" "u" "h"

[[4]]
 [1] "z" "m" "g" "p" "g" "h" "s" "y" "u" "y" "u" "r" "z" "a" "b" "r" "b"

[[5]]
 [1] "v" "u" "l" "r" "h" "c" "e" "o" "c" "a" "p" "j"

[[6]]
[1] "r" "a" "b" "r"

[[7]]
[1] "o" "a" "k" "c" "d" "e"

[[8]]
[1] "s" "j" "g" "l"

[[9]]
[1] "q" "b" "x" "v" "f" "s" "x"

[[10]]
 [1] "v" "n" "f" "i" "a" "l" "b" "a" "w" "k" "a" "g"


==========================

codice funzione

char_seq_list <- function(){
  library(Rcpp)
  src <-
    "LogicalVector char_yes_seq_vec_cpp(CharacterVector pat, List list_dat){
  
  LogicalVector res_vec( list_dat.length() , false );
  
  
  
  for(int i=0; i<list_dat.length(); ++i){
  
  LogicalVector pat_vec (pat.length() ,false); 
  
  
  
  int cnt_end_pat = 0;
  CharacterVector List_vec = list_dat[i];
  
  
  for(int j=0; j < List_vec.length(); ++j){
  
  if(List_vec[j]==pat[cnt_end_pat]){
  pat_vec[cnt_end_pat] = true;
  cnt_end_pat = cnt_end_pat+1; 
  }
  if(cnt_end_pat==pat.length())  break;
  }
  
  res_vec[i] = is_true(all(pat_vec==TRUE));
  
  }
  return res_vec; 
}"

char_yes_seq_vec_cpp_list <<- Rcpp::cppFunction(src)
}

seq_list <- char_seq_list()
 
mytarmailS #:

Il tasso di sconto cambia ogni n minuti?

È difficile da dire - non ho identificato esattamente come cambia - il più delle volte a causa di un movimento più forte, secondo le mie osservazioni. Il punto è la costante alterazione dei risultati della giornata.

 
mytarmailS #:

Non lo so, non ho intenzione di discutere.

Anche in questo caso si può notare che il prezzo sul CME dopo l'entrata è andato dove non sarebbe dovuto andare....

nei quadrati rossi "miss-click" sul vetro, non avrebbe dovuto.


Non ho mai pensato che sarebbe stato più piacevole fare trading sul Forex.

A proposito, è questo il futures a scadenza più vicina scambiato?

Dove lo spread è maggiore?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Difficile dirlo - non ho identificato esattamente come cambia - il più delle volte a causa di un movimento più forte, secondo le mie osservazioni. Il punto è la costante alterazione del risultato della giornata.

La scommessa è pensata per avere un impatto a lungo o medio termine sul mercato di un determinato paese. Sui grafici giornalieri, la scommessa non è obbligata a soddisfare i desideri degli speculatori.

Il mercato valutario si muove con l'economia. Il fattore speculativo ha un'importanza mediocre. La liquidità sotto forma di speculatori è il fattore principale del mercato valutario sui grafici giornalieri.

Il MO deve essere costruito su nuovi fattori. È necessario risolvere nuovi problemi e non seguire le orme obsolete dei sensisti)))

 
Uladzimir Izerski #:

Il Ministero della Difesa dovrebbe essere costruito su nuovi fattori. è necessario risolvere nuovi problemi, non seguire le orme obsolete di sensai))))

Per cominciare, è necessario avere un'idea del mercato, avere un modello, altrimenti ci sono infinite varianti, è come combattere con l'ombra...

Beh, seguire il mainstream, copiare quello che è stato scritto nei datasaintisti in python dei blog della mamma brufolosa è stupido....
Questo è per Maximka).

Non è pensare, solo seguire gli altri, seguire il gregge, essere nel gregge...
 
mytarmailS #:
Per cominciare, bisogna avere un'idea del mercato, avere un modello, altrimenti le opzioni sono infinite, è come lottare con l'ombra....

E seguire il mainstream, copiando quello che i datasaintisti python della mamma brufolosa hanno scritto nei loro blog è stupido....
Questo è per Maximka).

Eccoci arrivati al punto di partenza.

Da dove, verso dove, perché? Non l'ho formulato.

""Qualche idea sul mercato?"". - È la stessa storia sui grafici :) Il sorriso è innocuo.

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