L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2523

 
mytarmailS #:

Come fai a fare la tua trasmissione è un servizio di terze parti o cosa? Come funziona? Come posso farlo?

1. Prendi questo https://github.com/tvjsx/trading-vue-js

2. Lo carichi sul tuo hosting e aggiungi un indicatore che legge da un file json

3. Eseguire uno script lì che aggiorna il file se si tira questo script.

4. da qualche altra parte esegui il tuo neuro o qualunque cosa sia e quando il segnale raggiunge lo script dal punto 3

---

questo non è lo schema giusto - l'indicatore dovrebbe ricevere segnali via api, non ha funzionato per me

 
Evgeny Dyuka #:

Grazie, è troppo complicato per me al momento.

 
Aleksey Nikolayev #:

Sì, dalla definizione di SB, che tutti gli incrementi nel futuro sono indipendenti dai valori nel presente e nel passato e quindi le covarianze sono tutte zero.

Non uno, è la varianza che aumenta con il tempo j. Se denotiamo con d la varianza del rumore bianco Xi, alloraCOV(Yj,Yj)=j*d^2. Per fare questo, rappresentate Yj come la somma di X1+...+Xj e calcolate, tenendo conto delle proprietà del rumore bianco.

Di conseguenza, dopo la sostituzione, ACF=sqrt(min(j,k)/max(j,k)). Se non ho sbagliato qualcosa, ovviamente).

Propongo di chiudere qui il tema dell'ACF SB, per non rendere nervosi i praticanti particolarmente impressionabili)

min e max saranno +- ∞ ?

 
Rorschach #:

min e max saranno +- ∞ ?

j>=1, k>=1

Per esempio, j=2, k=8 -> min(j,k)=2, max(j,k)=8 -> ACF(2,8)=sqrt(2/8)=1/2

 
Aleksey Nikolayev #:

Sì, dalla definizione di SB, che tutti gli incrementi nel futuro sono indipendenti dai valori nel presente e nel passato e quindi le covarianze sono tutte zero.

Non uno, è la varianza che aumenta con il tempo j. Se denotiamo con d la varianza del rumore bianco Xi, alloraCOV(Yj,Yj)=j*d^2. Per fare questo, rappresentate Yj come la somma di X1+...+Xj e calcolate, tenendo conto delle proprietà del rumore bianco.

Di conseguenza, dopo la sostituzione, ACF=sqrt(min(j,k)/max(j,k)). Se non ho sbagliato qualcosa, ovviamente).

Propongo di chiudere qui l'argomento ACF SB, per non rendere nervosi i praticanti particolarmente impressionabili)

Per la prima volta qualcosa di interessante è iniziato nel ramo e chiudere ;)

Le illustrazioni saranno, per capire qual è l'attrazione di queste formule?

 
Aleksey Nikolayev #:

Se denotiamo con d la varianza del rumore bianco Xi, allora COV(Yj,Yj)=j*d^2.

Scusa, collega, se mi intrometto, ma non c'è un errore di trascrizione in questa frase?

 
Dr #:

Scusi se mi intrometto, collega, ma non c'è un refuso in questa frase?

Beh, sì, il quadrato è ridondante: COV(Yj,Yj)=j*d (o avremmo dovuto indicare la varianza del rumore bianco con d^2 ). Grazie, collega. La formula finale dell'ACF non è influenzata da questo, ma denotare varianza e deviazione standard e dispersione con la stessa lettera è piuttosto un brutto tono.

 

Ad essere onesti, non riesco a capire assolutamente nulla.

p.s forse qualche matematico super intelligente avrà pietà di me e mi spiegherà cosa sta succedendo qui?

 
Conta già l'ACF del mercato)
 
LenaTrap #:

Ad essere onesti, non riesco a capire assolutamente nulla.

p.s forse qualche matematico super intelligente avrà pietà di me e mi spiegherà cosa sta succedendo qui?

Se non hai studiato il teorico per un paio d'anni è difficile da spiegare.
Motivazione: