L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2089
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
la folla interpreta le notizie in modo diverso, e la citazione è generalmente a suo favore
Tutto questo non è lo scopo dello studio.
Tutto questo non è lo scopo della ricerca.
Ho visto alcune ricerche professionali su questo argomento, credo sia in un thread.
gli screenshot sul forum erano
Mi dispiace, non ricordo quando
o su 4-rka o qui
molto probabilmente su una confezione da 4Coppie, sì, dovete prendere le notizie da entrambi i paesi. Non capisco le opzioni di azione. Forte, medio, piccolo? Se è così, forse semplificare è o non è. Quattro opzioni allora.
Esattamente giusto - abbreviazione di Low, Medium e High Impact Expected. C'è anche N per Non-Economic - vacanze e conversione del tempo.
Puoi semplificare le cose, ma probabilmente hai bisogno di ulteriori ricerche - per esempio potrebbe risultare che Medium in termini di dollari è più forte di High in altre valute.
Un altro problema - un giorno ci possono essere molte notizie su un paese - diverse per tempo, forza e direzione.In qualche modo tutto questo deve essere accuratamente "riconciliato").Ucciderò tutte le informazioni sulle tendenze e le grandi fluttuazioni.
Voglio sapere se il prezzo e 8 componenti PCA sono uguali al prezzo, mi chiedo se la decomposizione di Fourier della serie ha la stessa ampiezza del prezzo.
Il prezzo ha un tale spettro - se prendiamo la curva di Fourier del prezzo, l'ampiezza massima sarà sempre per le fluttuazioni lente.
Lo spettro per gli incrementi è lo stesso, la componente costante e le frequenze che escono dalla finestra vengono eliminate automaticamente.
Probabilmente galleggia, quell'immagine 2d è di matlab, l'ho strappata molto tempo fa.
Il prezzo ha un tale spettro, se si prende la Fourier del prezzo la massima ampiezza sarà sempre in oscillazioni lente.
Gli incrementi hanno uno spettro tale, la componente costante e le frequenze che sono fuori dalla finestra vengono automaticamente rimosse.
Probabilmente galleggia, quell'immagine 2d è di matlab, l'ho strappata molto tempo fa.
Norm
come si usa lo spettro?
Assolutamente giusto - abbreviazione di Low, Medium e High Impact Expected. C'è anche N per Non-Economic - vacanze e conversione del tempo.
La semplificazione è probabilmente possibile, ma è necessaria una maggiore ricerca - per esempio potrebbe risultare che Medium per il dollaro è più forte di High per un'altra valuta.
Un altro problema - un giorno ci possono essere molte notizie per un paese - diverse per tempo, forza e direzione.In qualche modo tutto deve essere ordinatamente "ridotto a un comune denominatore")Naturalmente non sarà possibile fare tutto in una volta. Inoltre, la scelta di una scala TF adeguata è anche un problema. Ciò che si vede sull'ora, è difficile da vedere sui minuti, e viceversa. Abbiamo bisogno della logica di una sequenza di studi semplici. Il compito non può essere definito semplice.
norme
come si usa lo spettro incrementale?
Meditare))
A occhio non è chiaro cosa fare con esso, forse MO troverà
Il prezzo ha un tale spettro, se si prende la Fourier del prezzo la massima ampiezza sarà sempre in oscillazioni lente.
Gli incrementi hanno questo spettro, la componente costante e le frequenze che sono fuori dalla finestra vengono automaticamente rimosse.
Un po' come gli incrementi di prezzo sono sempre stati rumore di sfarfallio (rumore rosa).
Ovviamente, avete scartato la cosa più necessaria del prezzo: la sua memoria. Hehe...
Il MO può incassare gli aumenti di prezzo? Sì e no. Il bias di aspettativa costante per qualsiasi campione si mette in mezzo.
Un po' come gli incrementi di prezzo sono sempre stati rumore di sfarfallio (rumore rosa).
Ovviamente, avete scartato la cosa più necessaria del prezzo: la sua memoria. Hehe...
Il MO può incassare gli aumenti di prezzo? Sì e no. Il bias di aspettativa costante per qualsiasi campione si mette in mezzo.
Non ho notato un decadimento 1/f sullo spettro incrementale.
Ho scartato solo la componente costante e la tendenza.
In questo caso gli incrementi sono necessari solo per definire le frequenze di cutoff.
Dimenticavo - puoi anche sottrarre la media dai gradienti.
Se qualcuno fa un campione con notizie - sono pronto a farlo funzionare in CatBoost con diversi parametri - questo argomento è interessante per me.
Ho provato a cambiare il tipo di pesca a strascico a seconda delle notizie attese - l'effetto era buono, ma in qualche modo la raccolta dei campioni non era automatizzata.
E sì, secondo le mie ricerche aspettare le notizie funziona meglio che lasciarle - più liscio così...