L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1642
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Probabilmente, come hai scritto prima, puoi accontentarti degli strumenti standard di MT tester. Ad essere onesti, non vedo le reti neurali, di per sé, come particolarmente grandi. Suppongo che non valga la pena evitare la possibilità di farne a meno)
Grazie, immagino che volevo una specie di miracolo, ma tu hai messo in crisi la mia immaginazione
Questo è fondamentalmente il problema principale della stima delle serie temporali (ricerca) - non esiste una metodologia che garantisca una previsione futura affidabile della BP (o la mia stima di un portafoglio TS) .... non c'è futuro, vero? - c'è solo il presente e la storia, tutto il resto viene dal regno dei film popolari
((((
Questa è la tua funzione obiettivo (come in AMO), ciò che vuoi ottenere come risultato del filtraggio, vuoi rimuovere il rumore? Descrivi il tuo segnale ideale e alimentalo come riferimento, vuoi descrivere una tendenza? stessa cosa...
vuoi sapere i "parametri zigzag ideali" al momento? descrivi quali sono i "parametri zigzag ideali" per te allora
cerca di ottenere l'"IPZ" su ogni candela, penso che sarai interessato a vederlo :)
E poi si può anche cercare di prevedere l'"IPZ" dallo stesso sfortunato AMO ))
E come risultato si ottiene un sistema adattivo con parametri a zig zag adeguati e previsioni a un passo avanti, è quello che il poveroIgor Makanu ha cercato per un anno e ancora non riesce a trovarlo )), anche se gli viene scritto davanti al naso. CaroIgor Makanu è anche una soluzione al tuo problema "quando il sistema non funziona", puoi semplicemente monitorare l'errore AMO (basato su parametri LC) in tempo reale, sarà il tuo criterio di operatività del sistema
Come risultato si ottiene un sistema adattivo con adeguati parametri di zigzag con una previsione di un passo avanti, questo è quello che il poveroIgor Makanu sta cercando già da un anno e non riesce a trovare)) anche se glielo scrivono davanti al naso. Anche caroIgor Makanu è la soluzione al tuo problema "quando il sistema non funziona", puoi semplicemente tracciare l'errore AMO (basato sui parametri zzz ecc.) in tempo reale, sarà il tuo criterio di operatività del sistema
Ahimè, non funziona, ho cercato molto tempo fa, credo Y. Reshetov e ha scritto che NS lavoro in tempo reale comunque, ma la combinazione di sistemi semplici ottenuti con metodi semplici (senza MO) sono più efficaci, ma vale la pena provare a determinare la probabilità di NS nel loro lavoro in futuro
Ok, non è il punto, ancora una volta mi convinco che MO è più un mainstream alla moda, su tensorflow ho visto un off-package per C# e volevo provarlo, ma non credo che finora
Niente è perfetto.
Mmda... mi aspettavo un pensiero più profondo, deluso...
Ahimè, non funziona, ho cercato molto tempo fa, sembra Y.Reshetov e ha scritto che NS lavorare in tempo reale come se, ma le combinazioni di sistemi semplici ottenuti con metodi semplici (senza MO) sono più efficaci, ma vale la pena provare a determinare da NS probabilistico loro lavoro in futuro
Ok, non è il punto, di volta in volta mi convinco che MO è più un mainstream alla moda, ho visto off.packages per C# su tensorflow - volevo provarli, ma non credo che finora
Non sapete ancora leggere? )) Cosa c'è che non va?
Dico tracciamento degli errori in tempo reale.
Il problema principale della stima delle serie temporali (ricerca) è che non c'è e non ci sarà mai nessuna metodologia che garantisca una previsione futura affidabile della BP (o della mia stima del portafoglio TC) .... non c'è futuro, vero? - c'è solo il presente e la storia, tutto il resto viene dal regno dei film popolari
Un buon modello (semplice) per tutto questo mi sembra essere il modello di gioco relativo al problema del bar El Farol. Anche lì, tutto quello che c'è nella decisione di andare o meno al bar è solo la storia. Ma la giustezza della nostra decisione non dipende affatto dalla storia, ma solo dalle decisioni che la maggior parte degli altri frequentatori del bar prenderà nel presente. L'unica connessione con la storia è che anche gli altri frequentatori di bar possono contare solo su di essa per prendere le loro decisioni nel presente e si può cercare di prevedere in qualche modo quali saranno le loro decisioni di maggioranza.
Non sapete leggere? )) Cosa c'è di sbagliato in te?
Ho detto tracciamento degli errori in tempo reale.
non funziona!
Come vedi, in questo tipo di sistema di trading si verificherà sempre un errore, e il valore delle previsioni corrette sarà determinato non dalla deviazione attuale del modello addestrato e il prezzo corrente (anche se stai parlando di ZigZag), ma dal numero di serie di trade perdenti e profittevoli
Vi rendete conto che è importante realizzare una serie di trade previsti? - puoi aprire ordini di vendita e di acquisto in qualsiasi momento e sarà una previsione corretta! ma non tutti gli ordini possono essere chiusi con un profitto - questa è la ragione
UPD: Su una serie di prezzi puoi SEMPRE costruire uno ZigZag alternativo, e i suoi top non coincideranno con la tua ZZ - e sarà anche una ZZ corretta.
Un buon modello (semplice) di tutto questo mi sembra essere il modello di gioco associato al problema del bar El Farol. Anche lì, tutto quello che c'è nella decisione di andare o meno al bar è solo una storia. Ma la giustezza della nostra decisione non dipende affatto dalla storia, ma solo dalle decisioni che la maggior parte degli altri frequentatori del bar prenderà nel presente. L'unica connessione con la storia è che anche gli altri visitatori possono basarsi su di essa solo quando prendono le loro decisioni nel presente e si può cercare di prevedere in qualche modo la decisione della maggioranza di loro.
La teoria dei giochi è stata guardata e letta molto, la scienza è davvero forte, ma ...ma abbiamo bisogno della teoria della decisione, anche se di nuovo torniamo alla stessa cosa - che la nostra previsione rimarrà sempre una previsione
non funziona!
Ci sarà sempre un errore in un tale sistema di trading, e il valore delle previsioni corrette sarà determinato non dalla deviazione attuale del modello addestrato e il prezzo corrente (anche se generalmente si intende ZigZag), ma dal numero di serie di perdite e profitti continui
Lo spiegherò per l'ultima volta.
C'è un indicatore (può essere qualsiasi cosa) (la persona voleva ZZ)
L'indicatore ha parametri che non sono costanti, ma tutti commerciano parametri costanti
1) Prendiamo e scopriamo quali parametri sulla storia sono adeguati in ogni momento del tempo, otteniamo una serie di valori
2) impariamo a prevedere questa serie
3) al momento attuale sostituiamo il parametro previsto nell'indicatore e diventiamo adeguati al mercato
4) traccia l'errore tra il parametro previsto e quello reale e, se l'errore si allontana, allora il tuo "il momento in cui il sistema ha smesso di funzionare".
non una parola sul prezzo qui!!!!!
Capite l'importanza di realizzare o prevedere una serie di scambi? - si possono aprire ordini di vendita e di acquisto in qualsiasi momento - e sarà una previsione corretta! ma non tutti gli ordini possono essere chiusi con un profitto - questa è la ragione
Sei ubriaco? ) Secondo voi, il mercato può salire o scendere in qualsiasi momento?)
Sei ubriaco? )) Dite che il mercato va su e giù in qualsiasi momento?
Se non sai qual è l'accordo, potresti dover rinunciare al mercato per le prossime tre volte, ma se non sai qual è l'accordo, potresti sbagliarti.
Ignora i miei post finché non impari a usare lo strategy tester, non sono interessato a discutere con gli scolari su come ha triplicato le sue 5 sterline
la terra è anche rotonda? ))
Lo spiegherò per l'ultima volta.
C'è un indicatore (può essere qualsiasi cosa) (l'uomo voleva ZZ)
L'indicatore ha parametri che non sono costanti, mentre tutti commerciano parametri costanti
1) Prendiamo e scopriamo quali parametri sulla storia sono adeguati in ogni momento del tempo, otteniamo una serie di valori
2) Impariamo a prevedere questa serie
)))), all'inizio sembrava che ne valesse la pena, ma in realtà è un'automazione di un tester di strategia. Da qualche parte su questo forum circa 7-9 anni fa c'era un articolo su questo argomento. Un tale sistema sarebbe terribilmente dispendioso in termini di energia.
E il risultato sarà ancora probabilistico :)