L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1570
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Prima lo facevo solo a scatti, e il risultato era zero. Ho anche registrato alcuni video sull'argomento
Ho aggiunto cicli di tempo (ore, giorni, mesi, ecc.) ai gradienti e ha iniziato a funzionare (ancora nessun MO). Cioè, le dipendenze si trovano in intervalli di tempo, che interagiscono tra di loro e tra di loro ma con un ritardo.
ore, giorni, ecc. sono caratteristiche categoriche che non possono essere confrontate tra loro, ma ci sono modelli in cui si adattano bene, come CatBoost. Ci sono piani per provarli.
Questo è essenzialmente il blocco logico - l'interazione delle diverse fasce orarie tra loro (vedi il mio ultimo articolo). Penso che anche MO dovrebbe essere in grado di gestirlo. Nessun altro pensiero su quali altri modelli ci possano essere, a parte le dipendenze da lag.
Grazie, leggerò gli articoli, e per quanto riguarda i pensieri - c'è un'ipotesi sulla cosiddetta analisi tecnica auto-realizzante, cioè l'analisi tecnica funziona perché la maggior parte dei trader crede che funzioni. Questo vale anche per RA e altre caratteristiche relativamente nuove.
Se raccogliete tutte le loro variazioni e insegnate a una rete neurale a fare una previsione basata su tutti i loro segnali, lo vedrete.
Ho aggiunto cicli di tempo (ore, giorni, mesi, ecc.) agli incrementi e ha iniziato a funzionare (nessun MO finora). Cioè le dipendenze si trovano in intervalli di tempo che interagiscono tra di loro e tra di loro ma con un ritardo.
Che periodo di dati avete usato?
Ricordo di essermi allenato su 3 o 4 mesi di M1. E la foresta ha trovato puramente sul tempo come input che il martedì tra 9:10 e 9:30 dovrebbe essere comprato e quasi sempre prodotto un TP piuttosto che un SL.
Ma dopo aver spostato l'intervallo di apprendimento questo modello è scomparso.
Tuttavia, l'intervallo dovrebbe essere di almeno 1-2 anni.
Quale periodo di tempo è stato utilizzato per i dati?
Ricordo l'addestramento su M1 di 3 o 4 mesi. E la foresta ha trovato puramente sul tempo come input che il martedì tra 9:10 e 9:30 dovrebbe essere comprato e quasi sempre prodotto un TP piuttosto che un SL.
Ma dopo aver spostato l'intervallo di apprendimento questo modello è scomparso.
Tuttavia, l'intervallo dovrebbe essere di almeno 1-2 anni.
10 anni
Grazie, leggerò gli articoli, e per quanto riguarda i pensieri - c'è un'ipotesi sulla cosiddetta analisi tecnica auto-realizzante, cioè l'analisi tecnica funziona perché la maggior parte dei trader pensa che funzioni. Questo vale anche per RA e altre caratteristiche relativamente nuove.
E se raccogliamo tutte le loro variazioni e insegniamo alla rete neurale a fare una previsione basata su tutti i loro segnali.
Non so, penso che questi siano miti.
Un argomento perennemente irrisolto - se una moneta cade 10 volte su croce, qual è la probabilità di testa. In un modello matematico ideale, è lo stesso = 50. Nel mondo reale... se non mi sbaglio nessuno può provare o confutare che i lanci siano dipendenti l'uno dall'altro.
Una moneta non ha memoria - questa è una delle sue definizioni. La probabilità di eagle/rare è sempre una costante, non importa quale sia stata la storia. Una moneta non ha storia, quindi non importa quante volte di fila rotoli testa, 10 o 20, la probabilità di croce è rigorosamente 50/50, finché la moneta è "giusta".
Quindi, se i tick di una camminata casuale sono generati da una moneta, tale camminata non ha nemmeno memoria e inQUALSIASI punto della traiettoria della somma accumulata, la probabilità di un ulteriore movimento verso l'alto o verso il basso è esattamente la stessa. Di conseguenza, la probabilità di vincere e perdere su una passeggiata casuale, in assenza di uno spread, è esattamente la stessa.Una moneta non ha memoria - questa è una delle sue definizioni. La probabilità di testa/coda è sempre una costante, qualunque sia la storia. Una moneta non conosce la storia, quindi non importa quante code ottieni, 10 o 20, il prossimo lancio è rigorosamente 50/50 finché la moneta è "giusta".
Quindi, se i tick di una camminata casuale sono generati da una moneta, allora anche tale camminata non ha memoria e in QUALSIASI punto della traiettoria della somma accumulata, la probabilità di un ulteriore movimento verso l'alto o verso il basso è esattamente la stessa. Di conseguenza, la probabilità di vincere e perdere su una passeggiata casuale, in assenza di uno spread, è esattamente la stessa.E tu dimostri questa ipotetica assurdità. Non dai libri, ma per chiarezza.
Tutti qui sono molto bravi a citare wikipedia. Dov'è la pratica?Una moneta non ha memoria - questa è una delle sue definizioni. La probabilità di testa/coda è sempre una costante, qualunque sia la storia. Una moneta non conosce la storia, quindi non importa quante volte di seguito si ottiene croce - 10 o 20 - il prossimo lancio è rigorosamente 50/50 finché la moneta è "giusta".
Quindi, se i ticchettii di una passeggiata casuale sono generati da una moneta, tale passeggiata non ha nemmeno memoria e in QUALSIASI punto della traiettoria della somma accumulata, la probabilità di un ulteriore movimento verso l'alto o verso il basso è esattamente la stessa. Di conseguenza, la probabilità di vincere e perdere su una passeggiata casuale, in assenza di uno spread, è esattamente la stessa.Quindi stai dicendo che la strategia corretta dopo 9 croci è 50/50. Ma che dire della probabilità complessiva di croce (9, 10... volte di fila) - non si può ignorare, anche se la moneta è giusta.
Dopo tutto, se facciamo un esperimento modello con una moneta giusta. Poi nei casi in cui si misura la probabilità solo dopo 9 code, in quel caso la probabilità non sarà 50/50. Gli esperimenti sono la regola. La memoria non ha una moneta, ma l'universo sì ))))
E tu dimostri questa ipotetica assurdità. Non per i libri, ma per fare chiarezza con se stessi.
Tutti qui sono ansiosi di citare wikipedia, dov'è la pratica?Dimostrare cosa esattamente? Che una moneta non ha memoria? - Quindi questa è la sua definizione.
O che la probabilità del risultato dopo qualsiasi serie precedente è sempre 50/50, quindi segue dal fatto che la moneta non ha memoria.
Quindi stai dicendo che la strategia corretta dopo 9 croci è 50/50. Che dire della probabilità complessiva di croce (9, 10... volte di fila) - non si può ignorare, anche se la moneta è giusta.
Dopo tutto, se facciamo un esperimento modello con una moneta giusta. Poi nei casi in cui si misura la probabilità solo dopo 9 code, in quel caso la probabilità non sarà 50/50. Gli esperimenti sono la regola. Una moneta non ha memoria, ma l'universo sì )))
La probabilità di OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO è la stessa di OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO o OOOOOOOOOOOOOOOO.
La probabilità di ottenere LLCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
E tu dimostri questa ipotetica assurdità. Non dai libri, ma per renderlo chiaro a se stessi.
Dov'è la pratica?Beh, è facile - anche lei capirebbe.
Genera QUALSIASI riga con PRNG, tira qualsiasi TC su di essa, come fa il grande costruttore di trachter, ottieni un risultato positivo - tirato bene.
Poi genera altre 50 righe con lo stesso PRNG e applica lo stesso TS a tutte con le stesse impostazioni della prima volta, e ottieni un risultato caca o vicino al 50/50.
Se hai bisogno di più caca - genera molte righe.