L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1433
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Non capite il punto principale, che è semplicemente l'attuazione di un piano per il comportamento dei prezzi. Chi dice che il piano deve essere troppo complicato, e chi dice che deve essere sempre lo stesso?
Se poteste commentare il "piano di comportamento dei prezzi". Per quanto riguarda la statistica, beh, l'abbiamo solo nell'arsenale, se qualcosa è sempre diverso e non c'è modo di rilevare il modello (sameness) abbiamo a che fare con la casualità, come un semplice CRS come x(t+1) = (a*x(t)+b)%c quando la quantità di {a,b,c} è "casuale" perché statisticamente non è prevedibile, lo stesso con BP, niente statistiche = nessun vantaggio commerciale = un pareggio
Se potete commentare il "piano di comportamento dei prezzi". Per quanto riguarda la statistica, beh, l'abbiamo solo nell'arsenale, se qualcosa è sempre diverso e non c'è modo di rilevare la regolarità (sameness) abbiamo a che fare con la casualità, come un semplice CRS come x(t+1) = (a*x(t)+b)%c con più{a,b,c} è "casuale" perché statisticamente non è prevedibile, così come con BP, nessuna statistica = nessun vantaggio commerciale = un pareggio
Lasciatemi citare una lettera che ho scritto recentemente a un amico (l'uomo non è un trader o un matematico) - contiene il succo della mia visione del mercato oggi e una descrizione del tentativo di lavorare con esso.
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Perché la paragono all'alchimia, tutto è semplice - le aspettative di risultato superano sempre la realtà e queste aspettative non hanno nessun fondamento scientifico, solo ipotesi. È una costante ricerca e sperimentazione di idee. Ci sono stati molti tentativi di capire e descrivere il mercato nell'ultimo secolo - il mondo scientifico tende all'ipotesi che il prezzo sia casuale per i beni - il cosiddetto random walk, ma lo giustificano con il fatto che non possono identificare modelli chiari che influenzano la formazione del prezzo - uno ammette che ce ne sono molti e quindi è impossibile tenerli tutti in considerazione, altri credono che ogni prezzo sia l'equilibrio della domanda e dell'offerta. Nella comunità dei trader algoritmici ci sono molte persone con diversi background educativi e questo, naturalmente, influenza i loro giudizi - matematici, fisici, chimici, programmatori, economisti, ci sono anche sportivi, piloti, designer, in generale ci sono molte persone diverse con diverse esperienze e bagagli di conoscenze, ma tutto questo non aiuta a raggiungere l'obiettivo.
La teoria che il prezzo di un bene è determinato solo dalla domanda e dall'offerta e il prezzo attuale è giusto e la storia delle variazioni di prezzo non ha importanza - la scarto immediatamente per due motivi - è inutile e nessun profitto può essere derivato da essa e ci sono sempre quelli che sono rimasti con le note invece di beni - cioè un prezzo giusto era sempre assente per loro e il loro volume deve aver influenzato il prezzo.
Per quanto riguarda la teoria del random walk - è come prendere dei dadi, scriverci sopra, diciamo, il delta della variazione del prezzo (in qualche intervallo) con segno diverso (vettore), in qualche intervallo di tempo, metterli in un sacchetto nero e tirarli fuori dal sacchetto e disegnare un grafico basato sui loro valori. Io stesso non sono un matematico, quindi mi disegno delle immagini per operare con cognizione di causa. Stranamente, è effettivamente spesso difficile distinguere un grafico reale da una passeggiata casuale se si guarda un numero limitato dei suoi elementi, 100-200, ma se si studia il grafico in dettaglio, si scopre che non ci sono regolarità pronunciate.
Secondo me, non è questo il caso - il mercato è gestito da persone, e le persone sono mosse da emozioni, e ci sono anche persone che si proteggono dalle emozioni con algoritmi di trading. Le emozioni non sono accettabili per l'esecuzione dei commercianti - dipendenti di banche e società di investimento, quindi cercano di seguire determinati algoritmi di azione, anche se in modalità manuale, ma approvato dalla direzione. Immagino un movimento casuale del prezzo da un obiettivo all'altro, con l'obiettivo di un certo prezzo. Il processo assomiglia a un gregge di pecore che si muove nella direzione necessaria - il gregge appare in una linea (movimento veloce - tendenza), le pecore si disperdono rapidamente (fluttuazione di gamma - piatto), e poi il pastore deve fare sforzi per dirigere le pecore nella direzione necessaria. Se il prezzo si muovesse in una direzione, tutti ne trarrebbero profitto facilmente, ma qui il punto è la ragione del cambiamento del vettore di movimento del prezzo, perché i cubi con il vettore opposto cominciano improvvisamente ad uscire dalla borsa. Naturalmente, proprio nei punti di inversione una persona interessata deve fare il massimo sforzo per cambiare la tendenza - questo non sempre ha successo (ci sono anche metodi di pressione psicologica, quando nella Profondità del mercato viene piazzato un ordine per un'operazione che è centinaia o anche migliaia di volte più grande della media - come se il partecipante del mercato dà un suggerimento che il movimento ulteriore sarà comprato ed è meglio chiudere le posizioni, per tali azioni la punizione negli Stati è imposta, a proposito).
I partecipanti al mercato credono nei modelli, ed è questa convinzione, espressa in azione, che permette a tali modelli di esistere.
Riduco quindi il compito di identificare i modelli che sono effettivamente presenti a causa della convinzione in essi da parte dei partecipanti al mercato e l'effettiva applicazione di algoritmi da parte dei grandi partecipanti al trading. Durante i lunghi anni di trading di scambio sono stati inventati molti indicatori, che sono popolari tra i commercianti, anche la Banca Centrale della Russia li usa nelle sue previsioni e promuove l'analisi tecnica (stima del movimento dei prezzi nel passato al fine di prevedere il probabile corso degli eventi). Preferisco cercare le manifestazioni a breve termine della natura del mercato, entro un giorno o anche 1-3 ore su Moex.
Certo, trovare un pattern con un'alta probabilità è un grande successo, ma spesso nella finestra di ricerca e identificazione di un pattern, la vita di questo pattern finisce, ovviamente, perché è solo un'approssimazione da pattern (rapporto tra il prezzo e la sua misura (indicatori)).
La sfida è quella di creare una metodologia per identificare i modelli (pezzi dell'algoritmo di qualcun altro) e valutare questi modelli. In sostanza abbiamo bisogno di molti modelli diversi e variati, la probabilità che il risultato sia redditizio nella sua somma, cioè i modelli falsi (casuali) dovrebbe essere inferiore a quelli i cui modelli continuano a mostrare oltre l'osservazione. E anche i modelli rilevati sono più simili a presagi, descrivendo fenomeni che coincidono con modelli reali - una specie di satelliti.
Questo è aggravato dal fatto che il mercato sta cambiando - evolvendo naturalmente - e per questo è difficile valutare la qualità dell'identificazione di modelli stabili che portano al risultato atteso.
E mentre i processi di identificazione e valutazione possono essere automatizzati, il processo di creazione di un predittore (una caratteristica che deve essere presa in considerazione quando si cerca un modello - per esempio, l'ora, il giorno della settimana, il livello di prezzo di un'opzione (strike), la posizione del prezzo rispetto alla media mobile del prezzo) è molto difficile da automatizzare - passare attraverso tutte le varianti richiede enormi risorse, e dobbiamo inventare - analizzando le possibili relazioni con i nostri occhi, che saranno poi testate con il machine learning.
I metodi aperti di apprendimento automatico non sono molto efficaci in tali condizioni - dove il rumore, da modelli errati, si sovrappone a grani di informazioni preziose - il guaio è che tutti questi metodi usano il cosiddetto principio di avidità, quindi dopo aver addestrato il modello, che di solito è una variazione dell'albero decisionale, cerco di considerare separatamente ogni foglia dell'albero e dargli una stima.
Ora 6 computer con 6-8 core ciascuno sono direttamente coinvolti nei calcoli.
E quello che finisce per succedere - mancanza di dogmi su cui ripiegare, aspettative gonfiate di successo, output brillante e casuale sotto forma di test di algoritmi eccellenti, e fusione su dati al di fuori del campione di allenamento - questa è l'alchimia.
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Ho comprato questo, ma lo do a te, ne hai più bisogno.
Grazie, ne avrò bisogno...
Nessun problema, entrate, sarebbe un bene per i profitti!
Non capisci - ti tornerà utile in termini di risorsa da implementare quando non c'è niente da mangiare...
Naturalmente non capisco, negli anni '90 tali beni erano un sacco di patate, un sacco di farina e un sacco di zucchero, ma a quanto pare i tempi sono cambiati - anche i valori.
Non ricordo che questi beni siano tenuti per la vendita, ma piuttosto per il consumo.
Hm, hai una specie di business "in russo", come nella battuta:
Rubare una cassa di vodka, vendere la vodka, bere i soldi.
Sembra che tu abbia indicato lo scopo di immagazzinare beni - per venderli quando non c'è niente da mangiare, senza esitazione ti ho dato un modo più affidabile per immagazzinare tali beni, per così dire senza costi o spese generali
Non ti capisco più, penso che la discussione sia finita, a quanto pare lo scherzo non ha funzionato.
Per tre anni l'insegnante Ma ha perfezionato l'arte del MoD)))
per citare la lettera...
Spegni sia il forum che la corrispondenza. Fate attenzione al significato della parola "modello"...
Una lettera a un amico...
Tutto vero, sono d'accordo con tutto, in generale, ma non è così facile passare dalle parole ai fatti. Sì, il mercato è guidato da persone e lo fanno per un motivo, ma rischiano i loro soldi, cioè rischiano la loro comodità e quella dei loro familiari, la sicurezza, la salute, ogni partecipante certamente prende i suoi rischi, ma tuttavia alcune decisioni di trading non possono essere chiamate casuali se si conosce il risultato in ogni caso. Ma devi capire che la maggior parte della liquidità sul mercato delle valute NON è SPECULATIVA, è solo scambio di valuta, copertura e così via. La cosa principale è che i trader performanti hanno bisogno di comprare/vendere "molto" (% del fatturato giornaliero). Stanno facendo ogni sorta di giochi manipolativi, ogni volta diversi, per confondere il "pesce esca", tutto va nell'arsenale qui, i movimenti ingannevoli, squilibri nel mercato, ecc.
E dobbiamo basarci solo sulle statistiche...
cospirazione?
Perché Maxim ha prosciugato il conto? - quanto tempo ha vissuto il conto?
C'è una demo, ma è comunque un peccato.