L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1384
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Peccato che non si possa dare un "Like".
Si può semplicemente pagare (scherzo).
Yuri sta facendo bene anche con semplici incrementi
il prezzo sul mercato riflette l'equilibrio della domanda e dell'offerta, per lo più in diversi momenti storici
c'è un altro problema: quanta storia dovrebbe essere analizzata in MO?
se usiamo qualche costante Bars = 1000
Non saranno dati inaffidabili per l'apprendimento?
x.append((SD.history[i-j][c.c]/SD.history[i][c.c]-1)*1000)
il risultato sarà: l' importanza del destinatario con il ritardo più lungo sarà il più grande (più varianza, più guadagno di informazioni), e questo destinatario contiene tutta la varianza delle altre caratteristiche
In una tendenza lunga = sì. E l'importanza, più lontano, più forte è la correlazione, perché tutti crescono nella stessa direzione.
E in questa situazione:
La 20a barra è allo stesso livello della 0a, ma la 5a e la 10a contengono più informazioni della 20a. E c'è correlazione tranne che per i 2-3 vicini.Ci sono molte situazioni e bisogna analizzare tutte le barre.
In alternativa, puoi sfoltire la serie come ha fatto il creatore di questo ramo (nel suo blog).
x.append((SD.history[i-j][c.c]/SD.history[i][c.c]-1)*1000)
il risultato sarà: il ritorno con il più grande ritardo avrà la maggiore importanza (più varianza, più guadagno di informazioni), e questo ritorno contiene tutta la varianza delle altre caratteristiche
C'è un altro problema: quanta storia dovrebbe essere analizzata in MO?
se usiamo qualche costante Bars = 1000
non saranno dati inaffidabili per l'apprendimento?
Suppongo che se rompiamo il prezzo in livelli, allora possiamo calcolare la profondità media della storia per livello, partendo da quando il prezzo è arrivato ad esso e finendo quando è uscito
Non uso gli incrementi).
SD.history[i-j][c.c]/SD.history[i][c.c]
Sono incrementi relativi. Basta chiamarli con altri nomi.
In una tendenza lunga = sì. E l'importanza, più lunga è la tendenza, più forte è la correlazione, perché tutti crescono nella stessa direzione.
E in questa situazione:
La 20a barra è allo stesso livello della 0a, ma la 5a e la 10a portano più informazioni della 20a. E c'è correlazione tranne che per i 2-3 vicini.Ci sono molte situazioni e bisogna analizzare tutte le barre.
Come opzione - puoi assottigliare la serie come ha fatto il creatore di questo ramo (nel suo blog).
significa che con l'aumentare dei campioni ci sarà una correlazione massima, se si fa la media
localmente nessuno è interessato.
Inquietante.))
Bene, calcola la correlazione tra i tuoi predittori, su tutto il campione
e poi buttarli via tutti)
Bene, calcola la correlazione tra i tuoi predittori, su tutto il campione
e poi buttarli via tutti)