L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1251
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Per gli esperimenti basta scaricare in un file di testo e leggere da lì.
E si può anche usare il codice di p e python in un solo quaderno... ecc...
Capisco lo scarico, ma non mi interessa molto, perché voglio anche usare catbust come fonte di modelli, che possono essere combinati (gli esperimenti preliminari hanno dato buoni risultati), ma per questo ho bisogno del codice del modello.
Se si tratta di un codice di ferro/fisso per tutto il periodo (da 5 anni in poi), allora il mio consiglio non è pertinente.
Chi cerca troverà. + Se avete 0 ben previsto e la serie di targeting
va 1 0 -1 0 1 piuttosto che 1 0 1 0 -1, allora il problema si riduce alla classificazione binaria,
basta prevedere 0 qualitativamente...
È vero, lo zero è previsto abbastanza bene, come in R si può trovare un mucchio di foglie con più del 55% di probabilità, così come in catbust, ed è generalmente chiaro - gli zeri, cioè i movimenti piatti, superano i movimenti di tendenza 1 a 3 circa, quindi è più facile rilevarli, ma se lo zero non risucchia nel piccolo volume delle tendenze - si dovrebbe provare a trovarlo.
Non capisco perché tutti cercano di trovare un modello che descriva il mercato in modo ideale? Ho un approccio diverso, il modello ha 4 stati - comprare/non commerciare/vendere/non so cosa fare e l'ultimo sarà proporzionale al secondo, cioè nessuna azione, ma allo stesso tempo a causa di non coprire completamente l'intero campione (l'intero mercato) si possono ottenere risultati più accettabili dove il modello sa cosa deve fare.
Se si tratta di un codice di ferro/periodo fisso (da 5 anni in poi), allora il mio consiglio è irrilevante.
Questo è un codice per un modello da acquistare senza filtri per le foglie - qui ha selezionato 5 pezzi di filtri per le foglie
Per il modello in vendita trovato più foglie, e i filtri saranno più.
Di conseguenza, non è previsto che si facciano modifiche al modello man mano che si procede.
Questo modello da 84 fogli
ha il seguente risultato
Risulta che 84 fogli sono utilizzati per 4843 affari completati, cioè in media 4843/84=58 voci descrivono un foglio, compresi i filtri, se assumiamo che le loro aree non si toccano, ma non è così. Se prendiamo solo gli acquisti e senza filtri, 1952/19=103 voci per regola (foglio), che non è così poco. Andrebbe bene, ma è un coefficiente di sharding un po' troppo piccolo. È possibile sacrificare il risultato finanziario complessivo e migliorare altri parametri, ad esempio, la redditività o la percentuale di operazioni redditizie, aggiungendo un paio di filtri in più. E sì, il massimo profitto continuo di 21k è chiaramente un'anomalia - 2014, quando il rublo stava cadendo velocemente.
ben montato, ma non perfetto.
Non richiede così tante funzioni)
Suppongo che questi siano i minuti in mt4 con una cascata di storia del 56%? allora puoi buttarli via del tuttoben montato, ma non perfetto.
Non ha bisogno di tante funzioni )
Suppongo che questi siano i minuti in mt4 con il valore ca della storia del 56%? allora si può decidere di non usarlo affattoDarebbe un'occhiata alla tua variante con tante foglie. Se lo testiamo con ticks e commissioni reali - è meno 3 punti per transazione e non di più. La realtà ci dà altri due punti per lo slippage e totale -5 punti, cioè meno 20 000 può essere facilmente rimosso.
Guarderei la tua variante con tante foglie. Se testiamo su tick reali e teniamo conto della commissione, è meno 3 punti per transazione e non di più, mentre la realtà ci dà altri due punti per lo slippage e totale -5 punti, cioè meno 20K può essere facilmente dedotto dal risultato.
Voglio dire che qui è una pratica comune mostrare il test e gli oos, separandoli con i trattini, tutto il resto non ha importanza fino a quando il primo è fatto
Voglio usarlo come sistema di supporto e voglio darlo a voi in modo da poterlo usare come supporto per il robot.
Ripeto, se il bot funziona su ogni tick, cioè il segnale è controllato, non è nemmeno decente mostrarlo su tick artificiali
Voglio dire, qui si usa mostrare il test e l'oos, separandoli con i trattini, tutto il resto è irrilevante fino a quando il primo è fatto
Se non sapete come usarlo, potreste averne bisogno perché non volete prenderlo subito.
Ripeto, se il bot funziona su ogni tick, cioè il segnale è controllato, non è nemmeno decente mostrarlo su tick artificiali
Ovviamente ho proposto un concetto diverso di creazione di un modello, forse qualcosa di simile si usa in catbust, quando su un campione addestrabile si cercano delle regole e su un campione di test si convalidano quelle regole, e così avevo l'addestramento su un campione parziale, controllando poi le regole (foglie) ottenute su tutta la storia disponibile e la stessa selezione, ma in effetti è più efficiente in termini di numero di foglie nel modello. Sì, non c'è un test su un campione completamente indipendente (non coinvolto nella creazione di foglie (training) e nella selezione del modello). L'idea principale è che meno foglie sono usate per prendere decisioni nel modello, più robusto sarà il modello se il numero di eventi descritti è abbastanza grande.
Il sistema di trading lavora sull'apertura delle barre, ecco perché i tick non giocano un ruolo così importante.
Mi sono appena ricordato che il mio file ha storia solo fino a ottobre 2018 e ora lo testerò in novembre e dicembre - sarà un campione indipendente.
Come si fa a metterlo dentro? Allora dovete fare una specie di ponte tra python o R - questa è una foresta oscura per me.
Questo problema sembra essere risoltoqui ?