L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1101
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Sì. Questo è il trucco... Altrimenti, avremmo comprato una borsa più grande molto tempo fa...
Penso che sia ora che tu trovi uno sbocco nello spazio di Hilbert, da dove tu stesso provieni, piuttosto che draconiani incrementi bidimensionali alla ricerca di modelli in questo primitivo mondo di pixel :)
Penso che sia ora che tu trovi uno sbocco nello spazio di Hilbert, da dove tu stesso provieni, piuttosto che draconiani incrementi bidimensionali alla ricerca di modelli in questo primitivo mondo di pixel :)
D'accordo.
Aspetterò il segnale del NeuroGraal. Credo.
Amico, quando farai il Graal?
Ancora una volta pubblicando le classifiche:
GBPJPY 2018.
Top - il prezzo stesso
In basso - somma degli incrementi di CLOSE M1 nella finestra scorrevole - settimana. Infatti, il prezzo detrended con aspettativa = 0 e varianza = quasi cost. Un appartamento perpetuo, per così dire...
Forse qualcuno può trovarlo utile...
Non capisci, ho solo bisogno di segnare il piano, su una carta normale senza alcuna magia.
L'ho trovato su un forum vicino:
https://www.elitetrader.com/et/threads/which-one-of-you-guys-made-this-reddit-post.323908/
Alcune parole finali
Sono un gestore di portafoglio quantitativo professionale, che è stato nel settore per un tempo molto lungo, e lavora all'avanguardia del ML e della matematica applicata con particolare attenzione ai mercati dei capitali - gestisco $100mn+ in questi giorni. Ho creato questo account per scrivere su /r/algotrading in modo da poter interagire con alcune persone su questo sub, ma come ho visto, questo sub è pieno di dilettanti ed è solo fastidioso leggere i feed la maggior parte dei giorni. Sto per cancellare il mio account e volevo lasciare alcuni punti che spero possano aiutare alcune persone qui,
BTC e altre criptovalute non sono altro che un altro bene. Smettete di metterlo su un piedistallo o di pensare che sia qualcosa di diverso.
Il ML è super difficile quando si applica ai mercati finanziari, e non è qualcosa che qualcuno può capire molto facilmente. La maggior parte dei dilettanti può giocare con le RNN e avere una strategia di discesa, ma non pensate che vi darà qualcosa di straordinario. È solo un altro strumento nella tua cassetta degli attrezzi per creare una strategia.
Il ML può essere usato per fare alcuni incredibili sistemi di trading automatico, ma non sarà possibile per il 99,999% delle persone. La gente ha fatto ML per il trading per un tempo molto molto molto molto lungo. Siete esposti solo ora perché ci sono molti strumenti e molte risorse che prima non erano accessibili. Non pensate di prendere tensorflow, sklearn, <inserire il nome della libreria qui> e vi farà magicamente fare soldi. Ci vuole molto tempo, cioè decenni, per ottenere qualcosa di automatizzato al livello che la maggior parte dei vostri sognatori pensa.
La maggior parte di voi sono ingegneri del software. Smettila di pensare come uno di loro. Scrivere un nuovo strumento di backtesting scintillante o una struttura di trading non farà altro che farvi perdere tempo. Smettete di parlare di lingue, non ha davvero importanza. Lavora sul tuo alfa. Sì, è la cosa che non sapete costruire, lavorateci sopra. I quadri di negoziazione vengono dopo.
Tutto ciò che lavora sul time-frame intraday è considerato HFT. Smettete di pensare che sia solo roba a bassa latenza, è fondamentalmente il periodo in cui la maggior parte di voi sta cercando di fare soldi. Le persone possono fare questo, ma, è necessario trovare quella cosa che la maggior parte di voi evita - l'alfa. La maggior parte delle persone non può avere successo qui, quindi la maggior parte di voi, fatevi un favore, fate trading su timeframe giornalieri+, vi risparmierà qualche frustrazione.
Se hai un capitale, fai un portafoglio di alcuni bei beni. Iniziate con i principi di contabilità gestionale e lavorate da lì per capire cosa fa sì che un bene valga più di un altro.
Smettete di chiedere alla gente da dove cominciare, come funziona la loro roba. Qui c'è di mezzo il denaro, nessuno vi aiuterà in nulla. Nessuno vi dirà niente di più di quello che ho detto nei pochi punti precedenti. E le persone che ti dicono le cose, di solito sono negative come il TA è una stronzata o il ML non funziona o l'HFT è solo roba sensibile alla latenza - beh, la maggior parte di loro sono idioti che non sanno di cosa stanno parlando. Lasciate che ve lo dica in modo chiaro e semplice - l'AT non è una stronzata, sono solo trasformazioni matematiche e caratteristiche che POTREBBERO contenere potere predittivo, ML può essere usato molto bene per fare un sacco di soldi, e HFT è qualsiasi cosa sul timeframe sub-giornaliero e molte strategie non sono sensibili alla latenza.
Infine, ci sono persone MOLTO intelligenti nel mondo, che hanno speso tutta la loro vita a studiare, costruire e creare progressi tecnologici e scientifici più di quanto la maggior parte delle persone qui presenti possa comprendere. Queste persone lavorano in questo settore e fanno un sacco di soldi. Sono felice che tu abbia visto qualche documentario su come molte persone hanno fatto soldi negli anni '70 e '80 e vuoi essere come loro. Mi dispiace, il mondo è diverso, con la disponibilità di informazioni e standard educativi più elevati, l'asticella per essere buoni in questo settore è molto molto molto alta. Quindi, bisogna essere un buon scienziato o avere questa mentalità oggi per essere bravi in questo settore. È fantastico che tu voglia essere come i migliori di questo settore, quindi inizia con l'essere umile.
Comunque sia. Buona fortuna e addio.
- xxzam
Traduzione russa
Ultimo testamento
Sono un gestore di portafoglio quantitativo professionale con una carriera molto lunga in questo settore, in particolare nell'apprendimento automatico e nella matematica applicata con un focus sui mercati dei capitali, oggi gestisco oltre 100 milioni di dollari. Ho creato questo account per scrivere su r e algotrading in modo da poter contattare diverse persone su questo argomento, ma, questo thread è pieno di dilettanti, che è spesso fastidioso. Sto per cancellare il mio account e voglio lasciare alcune parole finali che spero possano aiutare alcune persone.
Bitcoin e altri altcoin non sono altro che un altro bene. Smettete di metterli su un piedistallo o di pensarli come qualcosa di fondamentalmente diverso dagli altri strumenti finanziari.
Il machine learning è estremamente difficile da applicare ai mercati finanziari, non è qualcosa che chiunque può fare facilmente. La maggior parte dei neofiti gioca con RNN e ottiene strategie frustranti, non pensate che questo vi darà qualcosa di straordinario. È solo un altro strumento nella tua cassetta degli attrezzi per costruire sistemi di trading.
Il ML può essere usato per ottenere grandi sistemi di trading, ma questo non è possibile per il 99,999% delle persone. La gente ha usato il ML per l'algotrading per un tempo molto molto molto molto molto lungo. Lo state facendo ora perché ci sono molte risorse e strumenti che prima non erano disponibili al pubblico. Non pensate che prendere tensorflow, sklearn, <inserire il nome della libreria qui> e vi farà magicamente un sacco di soldi. Ci vuole molto tempo, cioè decenni, per raggiungere il livello di qualità e di automazione che sognate.
Molti di voi qui sono programmatori. Smettete di pensare nello stesso modo. Scrivere un nuovo radioso backtester o una piattaforma di trading non farà altro che farvi perdere tempo. Smettete di pensare alle lingue, non ha davvero importanza. Lavorare sull'Alfa. Sì, questa è la cosa che non sai fare, lavoraci sopra. I quadri commerciali li lasciano per dopo.
Tutto ciò che lavora su time frame intraday può essere considerato trading ad alta frequenza. Smettete di pensare all'HFT come al trading in nanosecondi estremamente sensibile alla velocità di esecuzione degli ordini, è solo un altro lasso di tempo per fare soldi. Molta gente lo fa, ma bisogna trovare ciò che la maggior parte della gente evita: l'Alfa. La maggior parte delle persone non avrà successo nell'HFT, quindi fatevi un favore, fate trading su timeframe a medio termine (giorni, settimane), questo probabilmente vi salverà da una rapida delusione.
Se avete un capitale, fate un piccolo portafoglio di pochi buoni beni. Iniziate con i principi di contabilità gestionale e lavorate da lì per scoprire cosa rende un bene migliore di un altro.
Smettete di chiedere al pubblico da dove iniziare e come funzionano i loro algoritmi. C'è di mezzo il denaro, nessuno vi aiuterà con questo. Nessuno vi dirà niente di più prezioso di quello che ho già detto nei paragrafi precedenti. E le persone che cestinano l'analisi tecnica, dicono che il ML non funziona e che l'HFT dipende solo dalla velocità di esecuzione degli ordini, beh, la maggior parte di loro sono idioti che non sanno di cosa stanno parlando. Lasciatemi essere chiaro qui che l'AT non è merda, è solo trasformazioni matematiche di dati e segni che POSSONO contenere potere predittivo, ML può essere usato molto produttivamente e muovere un sacco di soldi, e HFT è solo trading su scala intraday dove molte strategie non sono molto sensibili ai ritardi di tempo.
Infine, ci sono persone MOLTO intelligenti sulla terra che passano la loro vita a studiare, creare e costruire progressi scientifici e tecnologici più di quanto la maggior parte delle altre persone possa capire. Queste persone lavorano in questo settore e fanno un sacco di soldi. Sono contento che tu abbia guardato il documentario su come la gente commerciava negli anni 70 e 80 e che tu voglia essere come loro. Mi dispiace ma il mondo è cambiato, la soglia per entrare in questo campo è irraggiungibile. Quindi bisogna essere un grande scienziato o avere capacità mentali simili per essere in questo settore. È bene che tu voglia essere come i migliori nel campo, ma devi iniziare con umiltà.
Comunque, buona fortuna e arrivederci.
Guarda, non sono molto appassionato di queste cose, ad essere onesto non lo sono per niente... ma tu dici che il mercato è casuale e non lo è.
i movimenti del mercato dipendono dalle azioni dei partecipanti al mercato, dall'acquisto e dalla vendita, giusto?
Certo che è vero, i partecipanti fanno accordi casuali, non hanno ragione e logica, e non sono persone ma atomi in acqua bollente che fanno qualcosa in modo caotico
Maxim, i suoi affari sul mercato sono casuali?
No, si allena la rete sulla storia e si usa il vantaggio statistico per aprire un affare, te lo dico io, lo fanno tutti, è la cosiddetta "memoria di mercato".
E ci sono anche livelli nel mercato, per esempio quando compri qualcosa a 100, il prezzo si è spremuto e non sei stato chiuso da stop a 99 e il prezzo è ora a 75 e sei seduto in perdita pregando che il prezzo torni indietro. Questo è il livello, non gli estremi.
Naturalmente, non sarete soli, perché la folla entra + o - negli stessi punti.
I livelli non vengono presi in considerazione quando si verifica se il prezzo si muove in un moto browniano o meno.
È tutto vero, ma ci sono molti più fattori di quelli che hai dichiarato, e quelli speculativi di cui parli hanno un'influenza trascurabile, soprattutto nel forex, questo se parliamo solo di fondamentali "puri" e della gerarchia dei livelli di accesso alle informazioni privilegiate, Se guardiamo l'equazione, è possibile disegnare un po' di "negative equity" come equazione principale, ma se guardiamo il dealing desk interbancario, allora tutto diventa "efficiente" e quasi casuale, come si può osservare nel mercato reale.
Non lo sappiamo, sono d'accordo, ma indirettamente possiamo cercare di identificare...
1) il grande giocatore è un contro-agente della folla, non può entrare senza la folla, non c'è nessuno che apre e chiude la posizione
2) La folla lavora sulle statistiche "memoria di mercato" secondo il principio - fallo ora, è stato redditizio farlo in passato
Ma su questo punto possiamo giocare, indirettamente identificare aree dove la folla farà qualcosa di inequivocabile.
Per esempio, il mercato ha detto di comprare per quasi tutto il giorno, e già ieri sapevamo che sarebbe sceso.
i punti verdi sono ipercomprati, la folla stava comprando tutto il giorno ieri
È molto raro che succeda tutto il giorno
Ho già mostrato la parte di questo indicatore in lavorazione al Wizard, ma non l'ha preso sul serio. Ho chiesto a Maksim di aiutarmi con MT4, ma anche lui ha problemi con la sua attività.
Posso fare previsioni, ma è difficile e non sempre possibile.
L'idea di individuare la "strategia della folla" è grigia e grigia. Sfortunatamente, non è più efficace in pratica che cercare la correlazione dei modelli nel passato ed estrapolare il futuro dei "vincitori", probabilmente quello che sta facendo ogni trader algoritmico. La ragione è che "la folla" è molto disomogenea quindi non agisce in modo coerente come vorremmo la maggior parte delle volte, inoltre il vantaggio statistico quando si prevede la direzione di un'ora avanti, utilizzando un sacco di dati e i migliori algoritmi ML non supera il 2-3%, che non è statisticamente valido, non c'è nulla contro cui giocare, e il TA classico nella sua forma pura è rumore.
Tante parole, ma solo acqua... frasi comuni di chi ama la folla.
zy. Sto parlando di te, non di questo tizio del forum.
L'ho trovato su un forum vicino:
Sì, va bene.
Bisogna lavorare sodo per ottenere qualcosa in questo campo. E poi dipende dalle capacità innate. E naturalmente una discussione sul MO nubami è esilarante, lo stesso quando si ricorda come lui stesso ha iniziato a imparare le basi e ha cercato di essere intelligente
tante parole e solo acqua... frasi comuni di chi ama la folla.
zy. Sto parlando di te, non di questo tizio del forum.
Non 8 linee complete :)
Posso anche accorciare: la "folla" nel mercato non può essere rilevata con le statistiche (MO compreso) per giocare contro di essa
Per te è un'idea super preziosa ancora, per questo mi stai punzecchiando e condannando emotivamente la mia critica, ma quando la controllerai tu stesso sarai tranquillamente d'accordo.