L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 988
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L'apprendimento automatico si basa su caratteristiche (modelli/caratteristiche) che evidenzieranno un evento. Di conseguenza, è necessario specificare cosa guardare, e l'algoritmo MO cercherà di trovare qualsiasi schema in ciò che viene mostrato e di elaborare le regole di comportamento.
E come formalizzare questi segni e regole? Come applicato al modello testa/spalle. O forse c'è un altro esempio? Non sto chiedendo un graal, mi interessa la metodologia di formalizzazione.
Così, più osservazioni ci sono, più le regole saranno accurate su un periodo storico più lungo.
E che dire del campione di allenamento? Ho pensato che sostituisce le regole formali che non sono sempre facili da descrivere analiticamente.
E come si formalizzano questi segni e queste regole? Applicato al modello testa/spalle. O forse c'è qualche altro esempio? Non sto chiedendo un graal, sono interessato alla metodologia di formalizzazione.
Questo è un processo creativo - le soluzioni possono essere diverse. Probabilmente, la soluzione più semplice sarebbe quella di dare alla rete informazioni su ZZ nella forma della sua struttura - la relazione dei segmenti tra loro.
E che dire del campione di allenamento? Pensiero che sostituisce solo le regole formali, che non sono sempre facili da descrivere analiticamente.
Se stiamo parlando di NS, c'è una ricerca di funzioni che descrivono le regole, se sull'albero di decisione o la foresta, ci sono regole più formali, ma lì per lì, naturalmente, si ottengono durante il periodo di apprendimento, quindi ho detto che più osservazioni, meglio è, secondo me.
Domande da un nuovo arrivato. Per favore, consigli su come applicare l'apprendimento automatico. Per esempio, un trader ha trovato qualche modello nel mercato. Supponiamo che sia un modello GP (testa e spalle). Opzioni:
In questo caso, ciò che esattamente il modello addestrato "capirà" e quali saranno le sue prestazioni dipende dalla qualità e dalla quantità dei dati, dal tipo di modello e dai parametri iniziali di formazione, il MO analizzerà la profondità della storia, che gli date.
Per costruire il proprio modello si possono usare molte librerie disponibili, esempi da articoli, ecc, e se volete un semplice test per valutare se vale la pena farlo, posso aiutarvi in modo specifico con il vostro esempio.
Per fare questo dovrai tracciare i tuoi segnali su un grafico e salvarli come modello nel tuo terminale MT4 e specificare il numero di barre con cui identifichi il tuo pattern e io posso insegnarti e generare un modello di test, basato su reti neurali o foreste casuali, usando questi dati.
gli sviluppatori sono dei macchinisti, per l'amor del cielo.
hmmm, imho l'affermazione più sensata in tutte le pagine di questo thread che sono riuscito a studiare! ))))
So che non è realistico leggere 1.000 pagine, ma mi piacerebbe imparare l'apprendimento automatico
A causa del fatto che in questo periodo del mio studio dei mercati ho deciso di "togliere gli occhiali rosa" e cercare di trovare uno strumento di apprendimento automatico che in qualche modo funziona....
Ho creato l'indicatore ind_Weierstrass.mql4 - costruisce la funzione Weierstrass - posso selezionare visivamente i parametri del grafico necessari, l'indicatore normalizza i valori ottenuti ed emette i risultati della normalizzazione nel giornale Expert Advisor
ecco lo script_WeierstrassHST - crea un file storico con il nome del simbolo nelle impostazioni (NZDUSD di default), il periodo grafico TimeFrame, il numero di barre storiche History, il numero di cifre del simbolo Digit, volumi di tick volume = 5
Fondamentalmente, è sufficiente creare i dati della storia
poi usando un PeriodConverter standard (fornito con MT) convertiamo tutti i timeframe (5,15,30,60,240,1440,10080,43200)
qui i dati storici sono pronti - con le impostazioni predefinite, i timeframe giornalieri e superiori non hanno funzionato :( - non volevo selezionare i parametri input double Weierstrass_A = 0.33;input double Weierstrass_B = 1.5;input int Weierstrass_N = 10; per selezionare
disconnettere Internet nel terminale (logout) e si può lavorare come con un normale grafico
Quindi, per quanto suggerisco, la funzione Weierstrass dovrebbe avere un risultato di apprendimento automatico >90? (Intendo test in avanti)
chi può mostrarmi una tale macchina di apprendimento automatico? - Mi interessa un esempio specifico!
Grazie in anticipo!
Quindi, per quanto mi riguarda, su una funzione Weierstrass il risultato dell'apprendimento automatico dovrebbe essere >90? (vale a dire test in avanti)?
Chi può mostrarmi una tale macchina per l'apprendimento automatico? - Mi interessa un esempio specifico!
Grazie in anticipo!
Sì, i cicli possono essere facilmente previsti anche a occhio, ma non ha niente a che vedere con il mercato, dato che non sono periodici.
Se qualcosa può essere previsto a occhio, allora anche il MO può farlo. Il mercato, in generale, non è previsto ad occhio
Non so come confrontare i cicli con B-M fx e il mercato se non attraverso la correlazione, e attraverso le stronzate della corr.
Sì, i cicli possono essere facilmente previsti anche a occhio, ma non ha niente a che fare con il mercato, perché non sono periodici
Se qualcosa può essere previsto a occhio, allora lo può fare anche il Ministero della Difesa. Il mercato, in generale, non è previsto ad occhio
Non so come confrontare i cicli con B-M fx e il mercato se non attraverso la correlazione, e attraverso le stronzate della corr.
Attraverso la correlazione è probabilmente possibile. Tuttavia, dovremmo specificare il numero di barre e i cicli hanno spesso un numero diverso di barre, quindi l'esempio del passato non sarà sempre completamente coperto.
Non so ancora come aggirarlo. Dopo tutto, la correlazione dovrebbe avere le stesse dimensioni di array...?
Hmmm, imho l'affermazione più sensata in tutte le pagine di questo thread che ho potuto studiare! ))))
1.Perché creare un file HST, è possibile scrivere i dati dell'indicatore in un file e alimentarlo nella rete? O è per qualcos'altro.
2.Funzione Weierstrass, se non è difficile, puoi descrivere l'essenza di ciò che fa la funzione "for dummies" (l'ho letto sul web, non riesco a capire nulla, perché la descrizione è in linguaggio scientifico).
Non ci sono domande sulla comprensione del codice, tutto è chiaro.
1.Perché creare un file HST, si possono scrivere i dati dell'indicatore in un file e alimentarlo nella rete? O è per qualcos'altro.
2.Funzione Weierstrass, se non è difficile, puoi descrivere l'essenza di ciò che fa la funzione "for dummies" (ho letto sul web, non riesco a capire nulla, perché c'è una descrizione in linguaggio scientifico).
Non ci sono domande sulla comprensione del codice, penso che tutto sia chiaro.
1.Ho fatto appositamente hst in modo che se qualcuno lo ha già configurato in MT, darebbe immediatamente il risultato
2. wiki per aiutare. La funzione è periodica - non è importante, ciò che conta è l'hardware, che può funzionare correttamente.
Sì, i cicli possono essere facilmente previsti anche a occhio, ma non ha niente a che vedere con il mercato, dato che non sono periodici.
Se qualcosa può essere previsto a occhio, allora il Ministero della Difesa può gestirlo. Il mercato, in generale, non è previsto ad occhio
Non so come confrontare i cicli con B-M fx e il mercato se non attraverso la correlazione, e attraverso le stronzate della corr.
Ora voglio andare dalla direzione opposta - ci sono dati non casuali, significa che lo strumento matematico dovrebbe dare una previsione eccellente e poi potrebbe diventare più complicato
Cioè propongo di non forzare il mappatore ai dati ma di dare i dati che il mappatore dovrebbe elaborare con una garanzia del 100%.
Attraverso la correlazione è probabilmente possibile. Ma, è necessario specificare il numero di barre, e i cicli avranno spesso diversi numeri di barre, quindi l'esempio del passato non sarà sempre completamente coperto.
Non so ancora come aggirare questo problema. Dopo tutto, la correlazione dovrebbe avere gli array della stessa dimensione...?
Sì, beh, è possibile riempirli con alcuni valori intermedi
L'unica proprietà dei frattali che uso è la simmetria zechale e a volte ottengo bei modelli con buone entrate sui grafici. Ma a mano, non automatizzato in alcun modo
come questo dell'ultimo.
a volte funzionano anche i multifrattali - le formazioni si ripetono una dopo l'altra ma con periodi diversi, come nel frattale B-M