L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 535
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Beh, sembrano 4-5 secondi
Ne ho 25 (su zecche vere). Più un po' di tempo in più per preparare le zecche sulla prima corsa, ma questo può essere ignorato.
Ne ho 25 (su zecche vere). Più un po' di tempo in più per preparare le zecche per la prima corsa, ma può essere ignorato.
che è circa97555367 zecche :) non un mucchio di stronzate
non è così male, è solo una questione di tempo prima che il primo tick
L'argomento è interessante in sé, ma non ha superato il test del forex. Ci sono stati alcuni articoli su di esso nel thread, c'è anche un pacchetto per R -https://github.com/ahunteruk/RNeat .
NEAT un paio di parole - selezioniamo i pesi delle chiavi neuronali usando un algoritmo genetico invece dell'allenamento convenzionale.
Per esempio l'algoritmo in azione, neuronka è addestrato a giocare un gioco di Mariohttps://www.youtube.com/watch?v=qv6UVOQ0F44
Mentre con il normale addestramento delle reti neurali possiamo a volte mettere in pausa l'addestramento e controllare l'overfit su nuovi dati per fermare l'addestramento in tempo, con NEAT non possiamo, la genetica cercherà i pesi che meglio si adattano alla funzione di fitness fino a raggiungere il suo limite, risultando in un forte overfit e un modello inutile sui nuovi dati.
Questo non è affatto vero. NEAT(NeuroEvolution of Augmenting Topologies) è una ricerca genetica per l'architettura ottimale delle reti neurali. Esattamente l'architettura e non i pesi NN di una data architettura. Purtroppo il pacchetto non è stato continuato nelle ultime versioni di R. C'è un pacchetto simile in Python.NEAT è un metodo sviluppato da Kenneth O. Stanley per sviluppare reti neurali arbitrarie.NEAT-Python è una pura implementazione Python di NEAT senza alcuna dipendenza oltre alla libreria Python standard. Potete leggere più in dettaglio - La nostra rivista originale su NEAT (co-autore con Ken Stanley e Risto Miikkulainen), "Evolution of Neural Networks through Complementary Topologies"
Un piccolo estratto da:Evoluzione delle reti neurali attraverso topologie complementari (2002)
Notate la differenza? Abbiamo bisogno di sperimentare. Il tempo della giornata sarebbe di 26 ore...
Esempio di Expert Advisor MACD standard con logica semplice, 1 minuto a 2 prezzi aperti per l'anno... beh mi sembra 4-5 secondi... e questo per un anno sui minuti
per me non è così lento + ha riprodotto l'ambiente di trading come gli spreads fluttuanti, tracciati e riportati
La crescita dei ragazzi, che posso dire, 4 anni fa era molto più lenta. Ma ancora 4-5 sec. è un'eternità per una corsa, dovrebbe essere due ordini di grandezza più veloce. 4-5 sec. su un anno di intervallo, questa "strategia" dovrebbe essere ottimizzata dalla genetica o da un burnout di 100-200 corse.
Sono un maledetto programmatore. Ho passato quattro ore a cercare di fare un indicatore AD per MT5 usando i CD, ma più o meno ci sono riuscito. Questo è un casino, compagni. Mi sono perso in tre righe :-(.
È solo difficile quando non si sa e si dimentica :-)
Non ci crederete, ma il sogno di un idiota è diventato realtà, ho eseguito i tre componenti principali del mercato per l'ottimizzazione. Delta + Volume + Interesse aperto. Non vedo l'ora di vedere i risultati dell'allenamento...
Non ci crederete, ma il sogno di un idiota è diventato realtà, ho eseguito i tre componenti principali del mercato per l'ottimizzazione. Delta + Volume + Interesse aperto. Non vedo l'ora di vedere i risultati dell'allenamento...
Cosa intende per "interesse aperto"?
"Delta cosa?
Cosa intendeva per interesse aperto?
"Delta cosa?
Interesse aperto con Forti, delta con KD. Ho una vinigrette di sorts.... Vediamo cosa viene fuori da questa insalata.......
Interesse aperto da Forti, delta da KD. Ho una vinigrette di sorts.... Vediamo cosa viene fuori da questa insalata.......
Ho una domanda. Perché questi parametri vi daranno un vantaggio sugli altri attori del mercato se questi dati sono già noti, e probabilmente molto prima?
Interesse aperto da Forti, delta da KD. Ho una vinigrette di sorts.... Vediamo cosa viene fuori da questa insalata.......
Prova ad aggiungere deviazioni standard dalle Bande di Bollinger o dagli Inviluppi, per i confini dei canali, vengono fuori cose interessanti.
"Open interest from Forts", mi chiedo chi trasmette i dati reali su questi indicatori?
Non capisco di nuovo, cos'è il "QD"?