L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 85

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Mihail Marchukajtes:
Prova il delta cumulativo. Distribuzione cumulativa su volumi reali...

Dove trovo i volumi reali come dati storici? MetaTrader fornisce solo un misuratore di tick, che si chiama "volumi". Inoltre, i valori di questi contatori possono differire di ordini di grandezza in diverse cucine.

Mihail Marchukajtes:
Dati su altre coppie, anche esotiche, che non sono collegate a quella prevista...
Dovrei provare gli indici e le oscillazioni di altri strumenti finanziari che sono correlati a quello analizzato. Almeno, possono essere trovati in MetaTrader, in modo da non dipendere da fonti di informazione di terzi.
 
Yury Reshetov:

Dove trovo i volumi reali come dati storici? MetaTrader fornisce solo un misuratore di tick, che si chiama "volumi". Inoltre, i valori di questi contatori possono differire di ordini di grandezza in diverse cucine.

Sarà necessario provare gli indici e gli oscillatori di altri strumenti finanziari che si correlano con quello analizzato. Almeno, possono essere trovati in MetaTrader per non dipendere da alcune fonti di informazione esterne.
I volumi reali da valute futures come l'eur, la sterlina e lo yen. C'è anche il concetto di delta, che è il numero di acquirenti e venditori in un dato momento e prezzo....
 
Il mercato è bifronte in tutti i sensi. Come lo yin e lo yang.... Ecco perché è difficile immaginare un sistema che commercia a lungo e in modo stabile, perché il mercato è un organismo vivente. Quindi, facendo attenzione al delta, direi. A volte il mercato va con la folla, a volte contro la folla. Come nella sterlina oggi. I venditori sono di più e il mercato sale, i compratori sono di più e il mercato scende - questo si chiama esca per la folla, ma in altri periodi il mercato va con la folla, ci sono molti compratori e il mercato cresce. Penso che forse il classificatore dovrebbe lavorare in questa direzione. Per determinare la forza o la debolezza dei compratori o dei venditori...... Poi la precisione di determinare il mercato sarà un sistema con rischio minimo e alto ritorno..... Non riesco proprio a capire come farlo.....
 
Alexey Burnakov:
Per leggere:https://www.researchgate.net/publication/236896558_FOREX_Daily_Trend_Prediction_using_Machine_Learning_Techniques

Si possono leggere tali articoli "scientifici" almeno fino a quando non si perde il polso. Dopotutto, queste stronzate scientifiche su Internet sono un carico di auto e un piccolo carrello, anche nel segmento di lingua russa. Qualcuno ha bisogno di ottenere un'altra laurea scientifica o di aumentare il numero di pubblicazioni "scientifiche", quindi compone dissertazioni così schifose. Tuttavia, questo tipo di lettura non può essere spalmata sul pane e non può essere messa in tasca. Perché il testo della pubblicazione non può né provare né smentire la frase che presumibilmente "Quattro importanti coppie di valute Forex sono state studiate e i risultati mostrano un successo coerente nella previsione giornaliera e nel profitto atteso". Ci sono solo un sacco di cifre, alcuni grafici, tazze intelligenti sugli avatar degli autori e nessun dettaglio sulla monetizzazione.

Gli autori normali darebbero un link ai dati di partenza: campioni per la classificazione e metodi per ottenerli. Ma in questo caso, come nella maggior parte degli altri articoli pseudoscientifici, gli autori hanno paura di farlo, perché allora chiunque abbia la padronanza di qualche classificatore binario, può facilmente ricontrollare tutta questa roba per "lousiness" e prendere la mano nel fatto che la stabilità del mercato è un sogno, non uno sproloquio.

 
Yury Reshetov:

Si possono leggere tali articoli "scientifici" almeno fino a quando non si perde il polso. Dopo tutto, queste stronzate scientifiche su Internet sono un carro e un carretto, anche nel segmento di lingua russa. Qualcuno ha bisogno di ottenere un'altra laurea scientifica o di aumentare il numero di pubblicazioni "scientifiche", quindi compone dissertazioni così schifose. Tuttavia, questo tipo di lettura non può essere spalmato sul pane e non può essere messo in tasca. Perché il testo della pubblicazione non può né provare né smentire la frase che presumibilmente "Quattro importanti coppie di valute Forex sono state studiate e i risultati mostrano un successo coerente nella previsione giornaliera e nel profitto atteso". Perché l'articolo contiene solo un mucchio di cifre, alcuni grafici, facce intelligenti su avatar e nessun dettaglio sulla monetizzazione.

Gli autori normali avrebbero dato un link ai dati grezzi: campioni per la classificazione e metodi per ottenerli. Ma in questo caso, così come nella maggior parte degli altri articoli pseudoscientifici gli autori hanno paura di farlo, perché poi chiunque abbia padronanza di qualche classificatore binario, può facilmente ricontrollare questa roba per "lousiness" e prendere la mano nel fatto che si può sognare la stabilità del mercato, invece di farneticare.

Beh, sono d'accordo con questo.
 
Yury Reshetov:

Si possono leggere tali articoli "scientifici" almeno fino a quando non si perde il polso. Dopotutto, queste stronzate scientifiche su Internet sono un carro e un carretto, anche nel segmento di lingua russa. Qualcuno ha bisogno di ottenere un'altra laurea scientifica o di aumentare il numero di pubblicazioni "scientifiche", per cui compongono queste disdicevoli stronzate. Tuttavia, questo tipo di lettura non può essere spalmato sul pane e non può essere messo in tasca. Perché il testo della pubblicazione non può né provare né smentire la frase che presumibilmente "Quattro importanti coppie di valute Forex sono state studiate e i risultati mostrano un successo coerente nella previsione giornaliera e nel profitto atteso". Perché l'articolo contiene solo un mucchio di cifre, alcuni grafici, facce intelligenti su avatar e nessun dettaglio sulla monetizzazione.

Gli autori normali avrebbero dato un link ai dati grezzi: campioni per la classificazione e metodi per ottenerli. Ma in questo caso, così come nella maggior parte degli altri articoli pseudoscientifici gli autori hanno paura di farlo, perché poi chiunque abbia padronanza di qualche classificatore binario, può facilmente ricontrollare questa roba per "lousiness" e prendere la mano che si può sognare la stabilità del mercato, non sbraitare.

Yury dire.... Nelle vecchie versioni di HSPF il campione era diviso a metà, ma ora è skewed, a quanto ho capito. Cosa c'entra questo, ed è possibile restituire la divisione a metà nella versione attuale del classificatore di tendenza binaria. Ci sono buone ragioni per questo......E' difficile da spiegare ora, ma se c'è bisogno lo farò e darò degli esempi.... C'è solo un modo per riportare il campionamento diviso a metà? Forse c'è una casella di controllo. se c'è una casella di controllo, dividere a metà, altrimenti dividere con un offset....
 
Mihail Marchukajtes:
Yura say.... Nelle vecchie versioni di HSPC divideva il campione a metà, ma ora, per quanto ne so, è obliquo.

È bilanciato nella parte di allenamento (il numero di esempi per entrambe le classi è lo stesso) e non necessariamente bilanciato nella parte di test. Se lo si divide a metà, possiamo solo sperare nella fortuna in termini di bilanciamento.

Il PRSG non divide il campione, ma mescola gli esempi in esso con una distribuzione uniforme prima di dividerlo.

 
Yury Reshetov:

È equilibrato nella parte del tutorial (il numero di esempi è lo stesso per entrambe le classi) e non necessariamente equilibrato nella parte del test. Se lo si divide a metà, si può solo sperare di essere fortunati in termini di bilanciamento.

PRSG non divide il campione, mescola gli esempi in esso con una distribuzione uguale prima di dividerlo.

Beh, diciamo che ha mischiato e dimezzato, risulta che i campioni di allenamento e di prova avranno lo stesso numero di entrambe le classi, vero?

 
Ecco il punto, lasciatemi provare a farvi un esempio...
1...787980818283848586878889909192...3399
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